【交易技術】21EMA案例分析

最近個股股價波動大，許多人跟我反應明明有抓到強勢股但抱不住，只能眼睜睜的看著股價離去，相當鬱悶。我剛開始交易時也是一樣，每次賣飛之後都相當懊惱，直到我深入研究超過500檔歷史飆股後，我才深刻了解尊重趨勢的重要性

在 【完整交易策略】一次公開！如何建構自己的「動能策略主動式ETF」 的文章中，有說明我的動態移動停利階段二的條件為：「當重要均線（21EMA 或 60MA）> 進場價格時，改用「連兩日收盤跌破重要均線」作為移動停利條件

至於均線要用哪個數值，答案是因人而異，這必須要依據你的交易週期而定。我自己是使用21EMA，除了回測數據支持外，還有以下好處

1. 相較10MA，21EMA的訊號少，可減少交易次數與摩擦成本。更重要的，每次交易都是在耗損心理資本(因為會勾動情緒)，情緒穩定才能抓住大波段
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2. 相較60MA，21EMA必須承受的回檔壓力更小，雖然回測中60MA的十年年化報酬比較高，但波動同樣放大許多。簡單來說，21EMA的CP值更高
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3. 股價跌破21EMA不代表趨勢破壞，但被破壞的趨勢永遠是從跌破21EMA且站不回開始
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4. 當股價連兩日跌破21EMA時，平均會進入5-20個交易日的盤整期，我選擇將資金抽出轉入其他突破的個股，提高週轉率，這是獲利爆發力的關鍵

以下分享最近期的14個案例，我特別把K線圖上的季線與年線都拿掉，讓大家可以一眼看出21EMA的威力。同時，你也可以去計算這些強勢股，每一次股價從高點回測21EMA時的跌幅是多少，以後碰到類似程度的跌幅但股價還在21EMA之上，就不用太擔心

另外一個重點，眼尖的朋友應該可以發現，每一次強勢上漲後，股價如果回測21EMA附近又再次上漲跳離21EMA，都是極佳的加碼點，這也是我HTF型態的由來

所以當我們發現一檔短時間內上漲超過50%的股票，要做的第一件事不是想著「衰，又沒跟到」，而是要趕快把它加入觀察清單，等待回測21EMA的那一天

再更進一步，大家也可以嘗試計算一檔上漲超過100%的個股，中間會回測21EMA幾次，並且計算每一次回測後進場的勝率與盈虧比，你會發現完全不一樣的世界

近期的案例真的非常非常多，這是一個非常有學習價值的時期，交易千萬不要只專注在每天的股價漲跌，研究趨勢特徵才是真正的財富來源！！！

_{*註：這篇文章不是在說「股價站上21EMA就買、收盤連兩天跌破就賣」，還是必須搭配型態的判斷，才有機會抓到當下的強勢股。如果單純用21EMA進出，很快就會虧到破產🤣}