技術分析進階(3)  杜金龍台股技術分析回測 b.BIAS乖離率

本文為技術分析進階,適合有技術分析基礎者閱讀,不建議未學過基礎技術分析者閱讀

Index

(1)  研究Basic

(2)  技術分析有效的理論

(3)  杜金龍台股技術分析回測(純技術分析)

a. MA(Moving Average)移動平均線

b. BIAS((Bias Ratio)乖離率

c.MACD(指數平滑異同平均線)

d.KD(隨機指標)

本文為連載性質, 將逐步完善

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(3)杜金龍台股技術分析回測(純技術分析)

本節以杜金龍『最新技術指標-在台灣股市應用的訣竅』為基礎藍本精簡而成

技術分析可單獨使用一種指標, 也可使用雙重指標, 但並非使用越多種指標會越準確, 過多指標將使決策混淆, 實務上最多使用兩種技術指標。

有基本分析與技術分析之結合之擇時法, 另外也有以基本分析選股, 以技術指標擇時的方式, 技術分析作為一種擇時技巧之元素, 運用存乎一心, 並無固定用法，

也可使用周K,月K構建較長週期技術分析，但要注意, 技術分析作為擇時工具, 無法取代選股技術，讀者使用上需要注意。

b.    BIAS((Bias Ratio)乖離率

(Bias Ratio,BIAS)用來判斷「股票是不是漲太多/跌太多」, 原理很簡單, 就是短期股價是否偏離均值太多?用來判斷超買超賣的指標, 計算方法本處不談, 直接進結論, 乖離率優缺點限制如下:

無法完整判斷買賣時機

於多頭行情中, 僅能指出BIAS達+20%以上為賣出時機, 無法指出回檔時應於何處買進,

於空頭行情中, 僅能指出BIAS達-20%以上為買進時機, 無法指出反彈時應於何處賣出,

需配合其他MACD, DMI, KD等研判,

緩漲時容易失去參考性

暴漲暴跌時, 乖離率將出現極端值, 緩漲時將使乖離率降低, 容易失去參考性,

不適用於中小型個股

中小型個股容易為主力操縱, 當股權爭奪時, 財務危機時不適用

適用性低

有利短線研判, 但容易失去波段行情, 盤整也容易失效,

或許有人會問, 應用空間不大的工具為什麼要了解, 這個是個很好的問題,

消除未知, 以及如果有人拿此工具來分析判斷, 可以看出這個人只是人云亦云, 又或者是真有做過研究。

搭配分布圖, 可知60日BIAS呈現正態分佈,

在-20%是1.59%百分位, +20%是95.33%百分位,

越往兩端的極端值出現機率越低, 但是以過去台股歷史, 極端值出現時並不立即往另一端擺盪, 有時會往更極端的左右兩端前進。

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(3)  杜金龍台股技術分析回測(純技術分析)

c.MACD(指數平滑異同平均線)