技術分析進階(4) 杜金龍台股技術分析回測 c.MACD(指數平滑異同平均線)

本文為技術分析進階,適合有技術分析基礎者閱讀,不建議未學過基礎技術分析者閱讀

Index

(1)  研究Basic

(2)  技術分析有效的理論

(3)  杜金龍台股技術分析回測(純技術分析)

a. MA(Moving Average)移動平均線

b. BIAS((Bias Ratio)乖離率

c.MACD(指數平滑異同平均線)

d.KD(隨機指標)

本文為連載性質, 將逐步完善

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(3)杜金龍台股技術分析回測(純技術分析)

本節以杜金龍『最新技術指標-在台灣股市應用的訣竅』為基礎藍本精簡而成

技術分析可單獨使用一種指標, 也可使用雙重指標, 但並非使用越多種指標會越準確, 過多指標將使決策混淆, 實務上最多使用兩種技術指標。

有基本分析與技術分析之結合之擇時法, 另外也有以基本分析選股, 以技術指標擇時的方式, 技術分析作為一種擇時技巧之元素, 運用存乎一心, 並無固定用法，

也可使用周K,月K構建較長週期技術分析，但要注意, 技術分析作為擇時工具, 無法取代選股技術，讀者使用上需要注意。

c.    MACD(指數平滑異同平均線)

MACD指標總共有三個數值，第1個是DIFF值，也就是快線。它是用12日EMA減掉26日EMA，差值的部分就是DIFF值。第2個是DEM慢線，它是用DIFF值再次平均後得出。第3個是OSC，是用DIFF減去DEM，會得出圖中紅/綠柱狀體的數據。

計算方法本處不談, 直接進結論, 優缺點限制如下:

缺點:

一般來說,MACD的反應較慢, 適合判斷中長期趨勢, MA均線則適合短期趨勢。

不適合均線糾結時應用

優點:

準確性高

適合大波段漲幅

回測結果

DIFF值，也就是快線。它是用12日EMA減掉26日EMA，差值的部分就是DIFF值。

(類似均線黃金交叉)

DIF線與DEM線交叉(即為綠柱轉紅柱)勝率僅:49.2%。

DIF線波段高低點轉折, 意思是高往下走為賣點, 低往上走為買點, 勝率比看柱狀圖準, 也比黃金交叉準:96%,柱狀圖在0下, 斜率由負轉正, 為最佳買進訊號。

多頭訊號反映順序是:

綠柱反轉(斜率由負轉正)->DIF線轉折(斜率由負轉正)-> DIF線與DEM線黃金交叉

空頭訊號反映順序是:

紅柱反轉(斜率由正轉負)->DIF線轉折(斜率由正轉負)-> DIF線與DEM線死亡交叉

範例:

DIF線0點以下, 斜率由負轉正。準度96%的買進訊號(下圖藍色箭頭處)。

小結

MACD的DIFF,DEM線黃金交叉判斷多空準度約49.2%,

DIF線波段高低點轉折, 勝率達96%,柱狀圖在0下, 斜率由負轉正, 為最佳買進訊號。

缺點是反應較慢, 適合中長期大波段應用。

 -----------------------未完待續---------------------

(3)  杜金龍台股技術分析回測(純技術分析)

d.KD(隨機指標)