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最大幅度分析法 | Part 1 單筆交易紀錄
閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
前一篇文章已經敘述了最大幅度分析法的學習流程，本篇文章期望建立了單次策略的紀錄方法，同時介紹時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。
最大幅度分析法主要是讓目前的策略更加穩健，降低不必要的風險。
最一開始的技巧就從紀錄單筆交易開始，主要的重點有2個：
時間-價格圖(Time-Price Chart)
時間-價格圖的元素很簡單，就是在單次交易中標出買進、賣出或是做空、回補點。
時間-損益圖(Time-Payoff Chart)
時間-損益圖則是擷取交易時間段，並將入場點調整至0軸，畫出整筆交易隨時間的損益圖。相關名詞可以參考下圖，
Time-Payoff Chart
其中，不利方向變動幅度(AE)為某一時間點之虧損幅度，最大虧損幅度為MAE；有利方向變動幅度(FE)為某一時間點之獲利幅度，最大獲利幅度為G_MFE，在MAE以前的最大獲利幅度為B_MFE。
在進行策略回測時，通常會先使用最基礎的進出條件(例如高於200MA入場、跌破200MA出場)進行初步回測，並選擇回測一段較短區間，以免受到某段時間市場波動放大的影響，同時也可以提升策略分析的可信度。
在進行策略模擬時，會需要計算每次進出場的MAE、B_MFE、G_MFE、單筆交易總盈虧(Profit-Loss, P/L)，最大回檔幅度(Maximum Higher Low，MHL)以便後續作圖。
參考影片：金融梟#1
手寫講義：GOOGLE雲端
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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