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最大幅度分析法 | Part 1 單筆交易紀錄

更新 發佈閱讀 1 分鐘
投資理財內容聲明

前一篇文章已經敘述了最大幅度分析法的學習流程,本篇文章期望建立了單次策略的紀錄方法,同時介紹時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。

最大幅度分析法主要是讓目前的策略更加穩健,降低不必要的風險。

最一開始的技巧就從紀錄單筆交易開始,主要的重點有2個:

時間-價格圖(Time-Price Chart)

時間-價格圖的元素很簡單,就是在單次交易中標出買進、賣出或是做空、回補點。

時間-損益圖(Time-Payoff Chart)

時間-損益圖則是擷取交易時間段,並將入場點調整至0軸,畫出整筆交易隨時間的損益圖。相關名詞可以參考下圖,

Time-Payoff Chart

Time-Payoff Chart


其中,不利方向變動幅度(AE)為某一時間點之虧損幅度,最大虧損幅度為MAE;有利方向變動幅度(FE)為某一時間點之獲利幅度,最大獲利幅度為G_MFE,在MAE以前的最大獲利幅度為B_MFE。

在進行策略回測時,通常會先使用最基礎的進出條件(例如高於200MA入場、跌破200MA出場)進行初步回測,並選擇回測一段較短區間,以免受到某段時間市場波動放大的影響,同時也可以提升策略分析的可信度。

在進行策略模擬時,會需要計算每次進出場的MAE、B_MFE、G_MFE、單筆交易總盈虧(Profit-Loss, P/L),最大回檔幅度(Maximum Higher Low,MHL)以便後續作圖。


參考影片:金融梟#1

手寫講義:GOOGLE雲端

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