自動程式交易
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身為會寫一點程式碼的工程師，量化交易投資無疑是最具吸引力的投資方式。試想只要寫個小程式定期去追蹤股市大盤交易指數，然後自動下單買入賣出，就會賺進源源不絕的財富，光用想的口水都快流下來了。
坐而言不如起而行。這邊有幾個小問題需要克服：
即時報價
下單買賣
交易策略
失敗是正常的，因為程式的K Bar 計算不正確，就會影響整個交易結果 private IEnumerable<OHLCBar> generate_OHLCBar(IEnumerable<Tick> ticks, long barSizeInTicks) { TimeSpan natural_time = new TimeSpan(8, 45, 0); var bars = from tick in ticks let barIndexForDay = Math.Floor(tick.Timestamp.TimeOfDay.Subtract(natural_time).TotalSeconds / barSizeInTicks) let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds(barIndexForDay * barSizeInTicks) let barEndDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds((barIndexForDay + 1) * barSizeInTicks) group tick by new { barBeginDateTime, barEndDateTime, tick.Symbol } into tickGroup orderby tickGroup.Key.barBeginDateTime 你有空再確認一下，每個時間區間是否是你要的結果
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均線指標在明顯趨勢特別好用，但是盤整階段就很不適合使用趨勢指標。因此，判斷趨勢開始與結束，就是程式交易做趨勢策略的重中之重。今天我們使用CCI策略來搭配，幫助我們尋找趨勢波段的起點。
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接續上個月的雙線貼合選股與進場警示，今天我們來將想法寫成自動交易策略。來寫成一個獲利因子大於1.5的策略~ 藉由XQ的自動交易功能，不但讓股票買賣能更輕鬆，還可以再研究策略的階段，幫我們回測做為調整改善依據。
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接續上個月的雙線貼合選股與進場警示，今天我們來將想法寫成自動交易策略。來寫成一個獲利因子大於1.5的策略~ 藉由XQ的自動交易功能，不但讓股票買賣能更輕鬆，還可以再研究策略的階段，幫我們回測做為調整改善依據。
這篇文章我覺得寫得很好，值得按讚。另外，可以請問一下，為什麼settotalbar是設8這個數字，用的是1分K，只有算前面八根K棒嗎？為什麼是8？