身為會寫一點程式碼的工程師，量化交易投資無疑是最具吸引力的投資方式。試想只要寫個小程式定期去追蹤股市大盤交易指數，然後自動下單買入賣出，就會賺進源源不絕的財富，光用想的口水都快流下來了。
坐而言不如起而行。這邊有幾個小問題需要克服：
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<div class="draft-block draft--p left">失敗是正常的，因為程式的K Bar 計算不正確，就會影響整個交易結果</div>
<div class="draft-block draft--p left">  private IEnumerable&lt;OHLCBar&gt; generate_OHLCBar(IEnumerable&lt;Tick&gt; ticks, long barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">        {</div>
<div class="draft-block draft--p left">            TimeSpan natural_time = new TimeSpan(8, 45, 0);</div>
<div class="draft-block draft--p left">            var bars = from tick in ticks</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       let barIndexForDay = Math.Floor(tick.Timestamp.TimeOfDay.Subtract(natural_time).TotalSeconds / barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds(barIndexForDay * barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       let barEndDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds((barIndexForDay + 1) * barSizeInTicks)</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       group tick by new { barBeginDateTime, barEndDateTime, tick.Symbol } into tickGroup</div>
<div class="draft-block draft--p left">                       orderby tickGroup.Key.barBeginDateTime</div>
<div class="draft-block draft--p left">                   你有空再確認一下，每個時間區間是否是你要的結果</div>

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如何第一次量化交易就賠錢

均線指標在明顯趨勢特別好用，但是盤整階段就很不適合使用趨勢指標。因此，判斷趨勢開始與結束，就是程式交易做趨勢策略的重中之重。今天我們使用CCI策略來搭配，幫助我們尋找趨勢波段的起點。


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[自動交易]CCI指標+EMA均線策略(鑽卡)

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