自動程式交易
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身為會寫一點程式碼的工程師，量化交易投資無疑是最具吸引力的投資方式。試想只要寫個小程式定期去追蹤股市大盤交易指數，然後自動下單買入賣出，就會賺進源源不絕的財富，光用想的口水都快流下來了。
坐而言不如起而行。這邊有幾個小問題需要克服：
即時報價
下單買賣
交易策略
2023/08/13
失敗是正常的，因為程式的K Bar 計算不正確，就會影響整個交易結果 private IEnumerable generate_OHLCBar(IEnumerable ticks, long barSizeInTicks) { TimeSpan natural_time = new TimeSpan(8, 45, 0); var bars = from tick in ticks let barIndexForDay = Math.Floor(tick.Timestamp.TimeOfDay.Subtract(natural_time).TotalSeconds / barSizeInTicks) let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds(barIndexForDay * barSizeInTicks) let barEndDateTime = tick.Timestamp.Date.Add(natural_time).AddSeconds((barIndexForDay + 1) * barSizeInTicks) group tick by new { barBeginDateTime, barEndDateTime, tick.Symbol } into tickGroup orderby tickGroup.Key.barBeginDateTime 你有空再確認一下，每個時間區間是否是你要的結果
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均線指標在明顯趨勢特別好用，但是盤整階段就很不適合使用趨勢指標。因此，判斷趨勢開始與結束，就是程式交易做趨勢策略的重中之重。今天我們使用CCI策略來搭配，幫助我們尋找趨勢波段的起點。
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接續上個月的雙線貼合選股與進場警示，今天我們來將想法寫成自動交易策略。來寫成一個獲利因子大於1.5的策略~ 藉由XQ的自動交易功能，不但讓股票買賣能更輕鬆，還可以再研究策略的階段，幫我們回測做為調整改善依據。
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接續上個月的雙線貼合選股與進場警示，今天我們來將想法寫成自動交易策略。來寫成一個獲利因子大於1.5的策略~ 藉由XQ的自動交易功能，不但讓股票買賣能更輕鬆，還可以再研究策略的階段，幫我們回測做為調整改善依據。
發文者
2021/08/23會員您好，很高興能有您的鼓勵，謝謝^^。
這個範例裡面的自動交易腳本，使用的盤中突破區間，過程中運算的資料並不只有8根K棒，而是從09:00:00就一直執行，在9~10點之間會記錄當下盤中的最高價位數值。然後在10:00:00之後，當發生上漲越過10點之前的高點之上0.5%，就符合進場條件。
Settotalbar的參數，主要是用來設定預讀資料的K棒數量(最常見的例子是要有運算到均線/KD/RSI...等，一定要按照需求設定預讀K棒資料數量。假設我要判斷今天開盤是否向上穿越10日均線，那我就要在日線的執行頻率上，至少預讀10根K線資料。)。而以本範例盤中突破區間的腳本中，並沒有需要預讀資料的運算，所以其實設定為3甚至是0，都不影響運作。那為何不使用0呢? 用0不是能少掉讀取資料的時間更快執行嗎? 對的。但這純粹是自身的coding習慣，本篇的作者會在需要的K棒之外，再多預讀一些資料，用來避免有時候某些沒有預料到的運算資料不足而出錯。因此，本篇設定為8，只是找了一個不大的數字填上去。
若您對於settotalbar想更了解一些，還可以參考XQ說明: http://www.xq.com.tw/lesson/xspractice/%E8%B3%87%E6%96%99%E8%AE%80%E5%8F%96%E7%AF%84%E5%9C%8D%E8%88%87%E8%85%B3%E6%9C%AC%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%9A%84%E9%97%9C%E4%BF%82/