在實務上，金融商品定價與風險分析中，經常需要查詢任意時點的 zero rate 或 discount factor。但實際市場上並不會幫你報價每一個日期，這時就需要用到插補法 (Interpolation) 來從利率曲線中找出合適的數值。


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QuantLib Python聊聊

在金融市場中，從外匯、利率交換、選擇權，到複雜結構型商品，每一種商品背後，都仰賴嚴謹的模型運算與穩定的計算工具。QuantLib 作為一套專為金融商品設計的開源程式庫，提供了從定價模型、利率與波動率曲線到風險分析的完整能力，讓理論走向實務。透過這裡跟大家分享如何使用QuantLib-Python這強大的工具。

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QuantLib與利率交換(四) : 利率曲線插補全解析

 LIBOR 退場後，SOFR（Secured Overnight Financing Rate）成為美元計價金融工具的主要基準利率之一。為了能對 SOFR 基礎的利率交換（Interest Rate Swap, IRS）產品進行評價與風險管理，我們需要建立一條貼近市場的 SOFR 曲線。

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QuantLib與利率交換(三) : SOFR Swap 利率曲線怎麼建？

以 TWD TAIBOR 利率交換（IRS）曲線 為例，一步一步示範如何透過 QuantLib Python 建立一條完整的利率交換曲線與驗證其合理性。

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QuantLib與利率交換(二) : 如何用 QuantLib Python 建立 TWD TAIBOR IRS 利率曲

結合金融市場實務與QuantLib Python程式範例，快速理解台幣與美元利率交換的設計與評價邏輯


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