前言
在近年 LIBOR 退場後，SOFR（Secured Overnight Financing Rate）成為美元計價金融工具的主要基準利率之一。為了能對 SOFR 基礎的利率交換（Interest Rate Swap, IRS）產品進行評價與風險管理，我們需要建立一條貼近市場的 SOFR 折現曲線（Discount Curve）。
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QuantLib與利率交換(三) : SOFR Swap 利率曲線怎麼建？
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Quantivor
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在金融市場中，從外匯、利率交換、選擇權，到複雜結構型商品，每一種商品背後，都仰賴嚴謹的模型運算與穩定的計算工具。QuantLib 作為一套專為金融商品設計的開源程式庫，提供了從定價模型、利率與波動率曲線到風險分析的完整能力，讓理論走向實務。透過這裡跟大家分享如何使用QuantLib-Python這強大的工具。
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