因子配置
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因子配置
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【因子投資】降低黑天鵝尾部風險，地表最安全投資組合
藍線：75/25因子配置(75%全市場MCW+25%小型價值SCV) 紅線：降低黑天鵝風險因子配置 從1998年至今的回測績效：
2021-08-16
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因子投資
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清流君
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價值因子
價值與動能因子的結合
AQR的這篇著名研究Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013) "Value and Momentum Everywhere"通過大量實證研究證實：價值和動能因子長期存在於全球的股票、外匯、固定收益、原物料期貨等市場當中。 最近被問到一個問題： 如果「價值因子」將來
2021-08-11
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因子投資
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清流君
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動能因子
