動能因子
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動能因子
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我適合因子投資嗎？
今天這篇文章主要是要讓大家知道自己適不適因子投資。 首先我們來看一張圖： 這是美國股市從1930-2020年，小型價值股相對於S&P 500指數的績效表現。 在這段期間小型價值股整體的績效的確贏過市場大盤。 但是各位有沒有發現在這70年當中，小型價值股相對市場的表現大部分時間都是持平甚至是落後的。
2023-01-31
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因子投資
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avuv
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avdv
因子投資一定能打敗市場嗎？
因子投資有更高預期報酬、更強的分散風險，這就代表一定能打敗市場嗎？ 恰恰相反！ 在進行因子投資時，我們必須要能忍受投資績效可能會大幅偏離市場，否則就不要進行。 贏過市場的偏離我想應該沒有人會討厭，但是落後市場的偏離讓人異常痛苦。 從2018年中到2020年中，爆發了所謂了「量化危機」，多因子投資經歷
2023-01-29
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因子投資
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ETF因子配置
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AVUV
【因子投資】降低黑天鵝尾部風險，地表最安全投資組合
藍線：75/25因子配置(75%全市場MCW+25%小型價值SCV) 紅線：降低黑天鵝風險因子配置 從1998年至今的回測績效：
2021-08-16
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因子投資
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清流君
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價值因子
價值與動能因子的結合
AQR的這篇著名研究Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013) "Value and Momentum Everywhere"通過大量實證研究證實：價值和動能因子長期存在於全球的股票、外匯、固定收益、原物料期貨等市場當中。 最近被問到一個問題： 如果「價值因子」將來
2021-08-11
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因子投資
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清流君
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動能因子
