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MC模組開發.3

更新 發佈閱讀 4 分鐘

模組失靈、過度最佳化,這是每個程式交易模組都會遇到的問題,屬於無法逆轉的宿命,我的作法是盡量減少衝擊,因在在這個前提背景下,首先來談談交易次數
同一個商品、同一段時間的行情,不同的交易策略總是會有不同的交易次數,假設有四個模組,資料的回測期間都獲利一樣,但是交易次數分別為
1.極少、2.偏少、3.偏多、4.極多,請問要怎麼挑選?

A. 直覺地,交易次數極少的模組必然不會挑選,因為可以判斷交易邏輯是靠特殊事件而產生獲利(濾網太多、太嚴格),此等極罕見的事情,未來不一定總是會發生,因此沒有特殊理由,這種模組不會納入實單交易的清單裡。另外依據統計學的大數說法(就是起碼要有30個樣本以上),交易次數過少的模組,很容易產生小樣本誤差,模組實單交易後很容易失靈
B. 同樣也是基於直覺,交易次數極多的模組,也必然不會挑選,因為同樣的回測期間,能夠賺錢獲利的空間是有限、稀缺的狀態,交易次數特別多,隱含者模組總是在無利可圖的行情中也會發出訊號,這對本金有限的交易者而言,是個危險的事情
C. 那麼對於正常偏少與正常偏多的交易次數,模組要怎麼選?
假如你的金資管理目的是本金翻倍的時間最小化,那這個問題可以用數學公式來處理,從而比較兩個模組的優劣,這個數學公式,我在下篇文章中來介紹

這裡,我想簡述一個物種演化的概念
由生物學的觀點來看,生物對各種不良環境的忍受力,似乎是能永無止境的演化抵抗而非適應。例如在寒冷的西伯利亞,即使低溫零下70度,也還有杉、松、樺樹所構成的森林。在溫差很大的中亞沙漠,因為乾旱而且土壤鹽漬程度嚴重,使得水分因滲透壓的關係而不容易被植物所吸收,但植物可以透過發展發達的根莖,以吸取10公尺深的優質水份從而生存下來、也可以透過腺體分泌多餘的鹽份、或是極端地收縮葉面面積成為針狀,從而減少水分流失、以及也可以生長絨毛分泌油質對抗蒸發,極端者,植物直接與鹽份共處任其在在體內累積,因此有多樣多元的植被廣佈於全球。

另外,有生存大師美譽的非洲肺魚,為了度過漫長的旱季,它會鑽進河床底部蜷縮起來,並使藏身洞穴充滿粘液,把自己包成一個泥繭,且在泥殼內留有一條小通道和外界相通,依靠這種保護方法,肺魚能在沒有食物、沒有水與極少空氣的條件下,用睡眠的方式來等待雨季來臨,而這低度的新陳代謝率只有原來的六十分之一,肺魚以此方法甚至可以熬過4年的漫長時間。
還有一些孢子細菌會在極寒、極旱的環境中形成堅硬的外殼,然後進入低度代謝的休眠狀況,等到好環境來臨時,才再度恢復生機。一般而言,不論動物或植物,處在低度代謝的休眠狀態時,對於不利條件的抵抗力最強。

借鑒於物種這類的生存保護機制來看,低度活動有助於物種度過大環境的凶險時期,如果把各樣的存活物種類比為不同的使用中交易策略,而價格走勢類比為物種共同面對的生存環境時,那麼在很爛的行情期間,若可以適時的減少交易次數,則功效相當於減少虧損與降低破產出場機會,本金獲得保護而沒有過度耗竭下,則交易策略才有機會持續用於下一輪盛世。所以交易次數偏少的模組,我會更願意採用

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