MC模組開發.4

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接續MC模組開發.2 的文章,說明輸出相關的績效欄位,這次要談使用的分鐘K棒長度。以追漲殺跌,突破進場為主的策略而言,能否第一時間地搭上行情順風車至為重要,也就是說如果你運用很特別的分鐘K棒(例適)、不常見的長度參數、不直覺的倍率參數,就會失去群眾基礎。
例如,整個市場都用5分K當作參考依據而你卻用7分K、市場多數人偏好費波納西數列而你不採用,如此建構的模組要當心會失靈的特別快 !
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模組失靈、過度最佳化,這是每個程式交易模組都會遇到的問題,屬於無法逆轉的宿命,我的作法是盡量減少衝擊,因在在這個前提背景下首先來談談交易次數
變化多端又令人眼花撩亂的選擇權交易策略,外加避險、投機、套利、價差等不同觀點,即使選擇權在期貨、現貨之間有先天的平價公式制約因素,又在經歷台灣2018年0206事件摧殘下,這個商品的魅力至今依然不減,尤其是2015年之後,台灣短天期周選擇權問世下,傳奇的倍數獲利故事便在此市場不絕於耳的環繞於你我之間
對效率金融市場殺傷力最大的因素是甚麼 ? 不是內線消息,而是流動信不足, 其中價格跳躍,對評價模型帶來巨大殺傷力, 例如2018.02.06台灣期貨市場的買權、賣權同步漲停事件、 以及2020.04.21,原油期貨價格盤中到-40美元/每桶的報價
這個Excel VBA程式碼是協助我檢查個股的月資料,是否有符合季節性的現象,例如檢查傳產標的是否都在12月份有很大的上漲機率,我利用Excel VBA的Public與Function的功能,使我自編的函數公式可以被Excel 的儲存格運用,從而提升資料處理的效率
利用亂數作為回測優化,最大的特徵就是無意義的組合總是居多數,但是又需要保留分批回測的最佳結果,以作為模組間的再次比較,所以需要利用Multicharts的文字輸出功能,將關注的績效指標利用字串方式逐次輸出
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