00878成分股調整2022/11你不知道的事
2022/11/26閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
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【可直接看最後】
00878 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
國泰官網上寫的選股標準:
依近12個月年化股息殖利率及近三年平均年化股息殖利率加權計算出股利分數，以股利分數排序取前30檔股票
00878在5/11月調整成分股
00878公開說明書
半年度調整(Semi-Annual Index Reviews, SAIR)
於每年 5 月及 11 月公布更新合格樣本，主要目的是每半年度固定針對所有 市場進行系統性地重新評估。
季度調整(Quarterly Index Reviews, QIRs) 於每年 2 月及 8 月公布更新合格樣本，旨在確保指數能適時反應不斷變化 的股票市場。
意思是 00878在2、8月更新樣本，5、11月調整成分股
2、8月更新的樣本應是按照臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數編製規則
裡的1、7月審核過的成分股去更新樣本
那指數1、7月指數審核的過程就很重要了!
臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數
【指數審核方式】
一、成分股定期審核調整：
每年 2 次進行成分股定期審核，以 1 月及 7 月的第 7 個交易日為審 核基準日，審核資料截至 12 月及 6 月最後 1 個交易日。每次定期 審核後選取固定的成分股數目 30 檔。
一月定期審核： 通過指標篩選股票依照下列方式計算股息殖利率，並以遞減排序、 取前 30 檔作為成分股。
(前兩年度現金股利 + 當年度前 3 季每股盈餘)/ (3 ∗ 審核資料截止日股價)
七月定期審核： 通過指標篩選股票以審核資料截止日前經股東會確認或股東會 授權董事會決議之現金股利資料，依照下列方式計算股息殖利率， 並以遞減排序取前 30 檔作為成分股。
最近 4 季現金股利 / 審核資料截止日股價
意思應該是(2022Q1+2021Q2~Q4EPS)/6月30股價
2022年11月新增中鋼、聯發科、瑞昱
可能剔除華新、統一、元太
指數2022年1月新增華新、元太
指數2022年7月刪除華新、元太、統一
新增中鋼、聯發科、瑞昱
刪除檔
華新EPS:4.84，配息率44.95%，現金股利2.175，股價34.7，殖利率6.26%
元太EPS:4.78，配息率76.21%，現金股利3.642，股價183，殖利率1.99%
統一EPS:3.3，配息率74.336%，現金股利2.452，股價66.5，殖利率3.687%
新增檔
中鋼EPS:4.14，配息率254.9%，現金股利10.55，股價29，殖利率14%
聯發科EPS:75.35，配息率105.73%，現金股利76.349，股價651，殖利率11.7%
瑞昱EPS:37.17，配息率81.79%，現金股利30.4，股價363，殖利率8.37%
唯一看不懂得就是為什麼刪除華新，唯一想到的可能性只有不符合ESG了
後記
當你覺得台泥獲利衰退應該要被剔除
結果是元太漲太多被剔除、統一配息太少被剃除
華新不明原因被剔除，可能因ESG
當你驚訝中鋼衰退居然被新增
原來指數規則上，中鋼有14%!!!
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