目前未實現績效
帳號一: 獲利0.8%
帳號二: 獲利2.2%
上週五最後顯示績效為
帳號一:獲利2.1%
帳號二:獲利3%
可以發現到績效變差了,但仔細看,可以發現一些端睨。
調整部位,在調整部位的過程中,將價差單平倉,可能會產生滑價,造成一些損失。
再來是調整部位的過程中,每一口選擇權倉位都會被收取手續費
有觀察的同學會發現到,今天已經周一了,價平和卻完全沒掉,今天早上價平和竟然還有278,這個價平和的數字通常是在周四早上開盤時會有的價平和數字!
這代表了甚麼?
代表時間價值雖然降了,但波動率大幅提升,導致於價平和不降反升。
價平和不掉,那現在帳面上損益會減少是正常的,並不是有甚麼大虧損。
那波動率為甚麼會提升?
1. 週二美國要公布CPI,這數據公布時,容易造成市場的大波動,而大波動利於選擇權買方。
2. 這陣子的震盪幅度太大,台指創新高後,沒多久竟然飆上2萬點,每天上下掃蕩幅度變大,也利於買方
但可以思考的是,或許可以利用這種特性,遊戲規則不變,波動率現在這麼高,代表隨著離到期日的時間越近,價外選擇權權利金降下去的速度也會越快。
若週三開盤時波動率依舊如此高,Ironcondor或許可以收到許多租金
實際情況還是要看當下調整