程式交易直播績效週報(0415-0419):台指暴跌,只做多的策略會大賠嗎?

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投資理財內容聲明

一、重點數據

自直播計劃啟動以來的獲利(虧損)和投報率(1130301~今)

  • 多頭超人:+160,550元(+54%)
  • 一拳鈔人:+166,000元(+21%)
  • 超級英雄:+103,350元(+41%)
  • 雙箭23K:+43,550元(+24%)

二、上週績效回顧,小台

多頭超人

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  1. 上週已沖銷獲利(虧損):+7,000元
  2. 相對於建議本金(30萬元,最大口數4口)的一週投報率:+2.3%
  3. 上週交易次數(開倉):3筆(獲利1筆、虧損2筆,勝率33%)
  4. 自直播計劃啟動以來的獲利(虧損)和投報率:+160,550元(+54%)

一拳鈔人

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  1. 上週已沖銷獲利(虧損):+102,400元
  2. 相對於建議本金(80萬元,最大口數10口)的一週投報率:+12.8%
  3. 上週交易次數(開倉):7筆(獲利4筆、虧損3筆,勝率57%)
  4. 自直播計劃啟動以來的獲利(虧損)和投報率:+166,000元(+21%)

超級英雄

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  1. 上週已沖銷獲利(虧損):+41,300元
  2. 相對於建議本金(25萬元,最大口數3口)的一週投報率:+16.5%
  3. 上週交易次數(開倉):13筆(獲利8筆、虧損5筆,勝率62%)
  4. 自直播計劃啟動以來的獲利(虧損)和投報率:+103,350元(+41%)

雙箭23K

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  1. 上週已沖銷獲利(虧損):+20,900元
  2. 相對於建議本金(18萬元,最大口數2口)的一週投報率:+11.6%
  3. 上週交易次數(開倉):4筆(獲利2筆、虧損2筆,勝率50%)
  4. 自直播計劃啟動以來的獲利(虧損)和投報率:+43,550元(+24%)

三、檢討

自直播計劃啟動以來,上週是很值得關注的一週。在上週之前,台指要嘛上漲、要嘛盤整,但是都沒有經歷過大跌。如此急遽的下跌,不但是直播計劃啟動以來首見,台指單日跌千點這種的行情,回顧歷史恐怕也非常罕見。在上週之前,直播計劃表現最好的策略是「多頭超人」,它只做多、賺了很多上漲的錢。可能很多人會好奇,到下跌時,它的表現又會是如何?

事實上,跟「買入持有」相比,跟策略的最大好處是有自動鎖利機制,它停損機制都已經設定好了,即使只做多,但也不太會有硬吃空頭的情形。在太平時期,可能偶爾會覺得停損機制很多餘,但如果都不設、槓桿又開大的話,只要來一次這樣的行情,很可能就直接被抬出場了。

如果有跟到前面「多頭超人」的獲利,上週即使台指跌了非常多,其實權益數仍然是保持平穩的,整週已沖銷獲利還是有微利7,000元,回報2.3%。表現誠然平庸,但我覺得在它不擅長的盤勢當中,能夠守住前面的獲利已經是及格了。

如果大家同時觀察四套程式的話,其實「多頭超人」可跟「一拳鈔人」一起看。大家應該記得,前陣子「一拳鈔人」的空單是非常悲慘的,幾乎每下必輸。在「一拳鈔人」的空單被打爛的狀況下,就是「多頭超人」如魚得水的盤。

至於上週的盤,卻看到「一拳鈔人」的空單難得大展神威,大賺特賺,當盤勢偏向「一拳鈔人」的空單時,相對「多頭超人」的多單就會比較艱難一些,這兩邊有點像是翹翹板。如果大家跟的是「多頭超人」,留意到這種情形出現的話,保守一點其實就可以持盈保泰,暫時以觀察為主就好。積極一點,還是想跟單的話,其實可以提早一點自行獲利,有賺幾十點就可以跑了。在空方趨勢時,超人的多單都是在搶反彈,雖然不至於買完就跌,但上方也未必還有幾百點的獲利空間,滿容易逆轉向下打到止損的。

長線來說,股市走勢大致上是「緩漲急跌」,也就是漲的時間較長、跌的時間較短,真要選擇一方來做的話,相信做多還是比較有利的。

但像上週這種大波幅又急跌的盤,基本上就是「一拳鈔人」或「超級英雄」這種多空都有的程式的盤,這兩套表現都非常好,單週獲利12.8%和16.5%,鈔人可說一舉把前面的失地都收復了,兩者累計獲利雙雙創下新高。

我自己是沒有跟到這兩套的獲利,不過沒差,我本來的規劃就是捨棄做空來避免盤整盤大賠的風險,故這種盤我不會賺錢,能守住前面的獲利、少賠就不錯了。

四、如何加入MultiCharts直播計劃?

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五、績效週報索引

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