勝率飆升81%! MACD + RSI無敵組合，新王者即將誕生！
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市場上，MACD和RSI是兩種常見的量化交易策略，它們基於不同的技術指標，用於分析股票或其他金融工具的價格走勢，並據此做出決策。簡單來說，RSI（Relative Strength Index，相對強弱指數）策略主要識別市場中的超買和超賣情況，在規模上衡量動量。 MACD（Moving Average Convergence Divergence，移動平均收斂/發散）則傾向趨勢追蹤。
執行技術分析有不同的方法，但從全球投資人使用習慣來看，MACD和RSI一直都是不能忽視的存在。今天，我們就集百家之長，解析這兩個指標下的策略和優勢。
什麼是MACD？
MACD主要是一個動量指標，但除了均值回歸外，它也可以用作趨勢追蹤指標。通常情況下，使用者會計算兩個不同週期（通常為12天和26天）的指數移動平均線（EMA）之間的差異（離差值），就會繪製一個名為MACD線的長條圖來顯示這個差值。這個數值代表EMA之間的相對位置關係，以及它們之間的發展趨勢差異。
離差值由英文Difference of Moving Average Convergence/Divergence而來，簡稱DIF。
DIF指為正：短期EMA高於長期EMA，這通常被視為買進訊號
DIF值為負：短期EMA低於長期EMA，這通常被視為賣出訊號
DIF值為零：短期EMA和長期EMA相等，這通常表示市場處於震盪或橫盤狀態
我們需要清楚的是該指標實際上是一個振盪器，它在零線上方和下方振盪。不過，儘管它是一個振盪器，但它並不常用於確定超買或超賣條件。
MACD常見解釋
1.MACD線升至零以上被認為是看漲的，而跌破零則是看跌的。也就是說，當 MACD從零以下上升時，它被認為是看漲的，而當它從零以上下降時，它被認為是看跌。
2.從訊號線下方穿過上方的MACD線被認為是看漲－零線下方越遠，訊號越早。相反，MACD線從訊號線上方穿過下方被認為是看跌訊號，並且越高於零線，訊號越早。
3.當MACD線和價格波動不同步時，就會出現背離訊號，當另一個線不同步時，任何一個都會產生更高的高點或更低的低點。
什麼是RSI？
RSI由J. Welles Wilder開發，是一種動量振盪器，用於衡量價格變動的速度和變化。此指標由一條在0到100之間振盪的單線組成。傳統上，當RSI高於70並超買時，市場被視為超買，而當RSI低於30時，市場被視為超賣。
如何計算
第一步：計算上漲天數和下跌天數步驟二：透過將上漲日的平滑移動平均線 （SMMA） 除以下跌日的SMMA來計算相對強弱第三步：使用以下公式計算 RSI：RSI = 100 – [100/（1+RS）]
RSI常見解釋：
超買/超賣訊號：當RSI高於70並超買時，市場被視為超買，當低於30時，市場被視為超賣。但是，您可以根據需要調整水平以更好地適應您想要交易的市場。例如，如果市場反覆達到70的超買水平，您可能希望將此水平調整為80。但請注意，在強勁趨勢期間，RSI可能會在較長時間內保持在超買或超賣區域。
背離訊號：當市場創出未被RSI確認的新高點或低點時，就會發生這種情況，並且可能發出價格反轉的訊號。
擺動失敗：如果RSI創出較低的高點，然後下行跌破前一個低點，則發生頂部擺動失敗。如果RSI創造出更高的低點，然後上行高於前一個高點，則發生底部擺動失敗。
衡量趨勢：在上升趨勢或多頭市場中，RSI往往維持在40至90區間，40-50區域作為支撐。另一方面，在下跌趨勢或熊市期間，RSI往往保持在10到60區間之間，50-60 區域充當阻力。這些範圍將根據RSI設定和市場趨勢的強度而有所不同。
RSI形態：隨著價格波動，RSI也常形成形態，例如雙頂或雙底。這些RSI模式可能預示著潛在的價格反轉。
如果將兩者結合使用，會產生怎樣的火花？
有一個方案是使用MACD來識別趨勢的整體方向，而使用RSI 來識別價格波動。在這種情況下，您可以透過指定MACD和 RSI的等級來建立波段交易策略，從而進行交易。另一種選擇是將兩個指標用作波段交易振盪器，並使用一個指標來確認另一個指標。讓我們舉個例子：如果MACD升至訊號線上方，而 RSI在跌入超賣區域後上升，策略可能是做多，如下圖所示：
此外，許多不同的方式將兩者結合起來，以獲得良好的交易策略。其中一條便是使用自訂設置，使RSI更快而MACD更慢，這樣MACD顯示價格趨勢，而您使用RSI查找MACD動量方向的均值回歸交易。但此種策略並不適用於所有資產，同時，該策略的有效性取決於交易者的策略和偏好。有些人認為它有益，因為它提供了更多的確認訊號，減少了錯誤訊號的機會。其他人則認為，兩者都是動量指標，可能會導致冗餘。必須建立明確的規則並對組合進行回測以確定其適用性。
需要注意的是，這些策略並非絕對有效，投資人仍需結合其他資訊和自身經驗進行綜合分析。
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