2024/10/04 關鍵圖表

閱讀時間約 6 分鐘
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閱讀前聲明:圖表底下的附帶文字會參雜原文作者想表達的觀點、以及我為了易於理解所寫的補充,非代表我的投資立場,僅供市場資訊給各位參考。每張圖表會盡量附上原文連結,也可自行前往閱讀。


(1)

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https://x.com/WillieDelwiche/status/1841906015698084078

在過去一年中,我們看到散戶的悲觀情緒下降到過去20多年來第二低,且悲觀情緒仍在減退。橘線代表S&P 500指數,從1990年到2022年整體呈上升趨勢。藍線代表過去一年中AAII(美國個人投資者協會)看空多於看多的週數百分比。



(2)

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https://x.com/TS_Lombard/status/1841823773940383891

中國企業基本面似乎在改善,估值便宜且投資者持倉不足,加上全球貨幣政策寬鬆,應該足以支撐市場的持續上漲。

左圖顯示中國以外的累積股票投資(包括台灣、南韓、印度、巴西、墨西哥)與中國的數據比較。投資者在中國的持倉明顯不足。

右圖為MSCI中國的本益比(PE)和每股盈餘(EPS)。本益比處於低水平,而每股盈餘在上升。


(3)

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https://x.com/HalfersPower/status/1841961176030232764

目前VIX(波動率指數)和歷史實現波動率之間的差距為9點。VIX約為20.5,而實現波動率為11。

  1. 左上的折線圖:VIX和HRV數值變化。
  2. 左下的折線圖:VIX和HRV的差距變化。
  3. 右側表格和分佈圖展現出不同差距出現的頻率。

目前VIX和實現波動率之間的差距為9點,市場預期的未來波動性高於實際觀察到的波動性,通常發生在市場對未來擔憂時。投資者可能會考慮增加對沖策略。

*歷史實現波動率(Historical Realized Volatility, HRV)是指在特定時間段內,資產實際經歷的價格波動程度。它是根據資產過去的價格數據計算得出的,通常使用標準差來衡量。與VIX(波動率指數)不同,VIX是基於市場對未來波動性的預期,而HRV則是基於過去實際發生的波動。


(4)

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https://x.com/dailychartbook/status/1841901031413674267

J.P.Morgan全球製造業PMI連續第三個月顯示整體狀況惡化。



(5)

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https://x.com/dailychartbook/status/1841810432761253917

S&P 500各個板塊相對於美元指數(DXY)的表現。圖表中顯示了每個板塊的Beta值(藍色柱)和相關性(橘色點)。能源和原物料板塊的Beta值和相關性都為負,即這些板塊可能會受益於美元走弱。



(6)

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https://x.com/SPYSTSignals/status/1842007732670648740

自1927年以及1985年以來$SPY在10月份的每日回報。第一週和期權到期週(OPEX週)通常表現最佳。雖然9月的表現和歷史有差距,可以再觀察看看10月的表現如何。

*中位數回報率(Median)、日內變動(DoD)、日內最小變動(Min of DoD)、日內最大變動(Max of DoD)和中位數排名(Median Rank)。


(7)

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https://www.macrovisor.com/p/the-weekend-edition-148-the-era-of-easy-money

S&P 500指數中剔除納斯達克100指數(ex-Nasdaq-100)的12個月前瞻EPS增長率和12個月滯後EPS增長率。預計接下來Mag 7的收入和每股盈餘(EPS)增長開始放緩,而市場的其他股票則開始回升。


(8)

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https://x.com/MenthorQpro/status/1841932267322482846

S&P500指數的短期門檻(CTA -2%距離)和當前Gamma的比較。

當前的Gamma水平與八月初相似,昨天10/3的關鍵圖表提過負gamma的影響。如果市場下跌,可能會變得極端。SPX的短期門檻(CTA -2%距離)顯示市場在特定價格水平下的反應。當市場接近這些門檻時,可能會出現較大的波動。

*CTA(Commodity Trading Advisor)門檻指的是特定價格或市場條件下,CTA策略會觸發買入或賣出的行動。


(9)

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https://x.com/MikeZaccardi/status/1841841797288402946

ISM服務價格支付指數在最近三個月持續上升,並且達到了自今年一月份以來的最高點。


(10)

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https://x.com/MikeZaccardi/status/1841840990925078597

ISM服務業PMI達到了54.9,這是自2023年2月以來的最高值。

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基於個人興趣以及投資美股的緣故,每天會看大量的圖表分析,大致上以美國總體經濟和美國股市直接相關,這邊會挑選出我認為有幫助了解局勢的內容,搭配原文的中文說明和我的補充方便理解。如果有任何建議或討論歡迎留言,互相學習,感謝:)
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