今天要來分享的是交易中最重要的三項指標：「平均獲利、平均虧損與勝率」，這三項指標與市場漲跌無關，是專屬於每個人的數字，是根據你過去所有交易紀錄得出來的結果
作為交易人，心理如果不清楚這三項指標的明確數字，等於矇眼跟市場/對手對打，結局當然不意外，不知道數字的人永遠會是輸的一方
我常提到的報酬風險比，就是以三項指標計算出來的結果，簡單來說平均獲利是+15%、平均虧損是-5%，那麼他就是個3R的交易人( 15%/5% = 3 )，也就是他只要將勝率維持在25%，就能保持不虧損舉例：交易次數 N=4，平均獲利 P=15%，平均虧損 L =-5%，勝率 W=25%
計算公式 = (4 x 25%) x 15% + (4 x (1-25%) ) x -5% = 0
符號公式 = ( N x W x P ) + ( N x (1-W) x L )
接著我們來計算假設他交易100次，在同樣的P與L下，勝率25%與勝率30%的差別
勝率25% = (100 x 25%) x 15% + (100 x (1-25%) ) x -5% = 0
勝率30% = (100 x 30%) x 15% + (100 x (1-30%) ) x -5% = 100%
有發現什麼驚人的事實嗎? 只是勝率增加5%，兩者的年度報酬差了100%
當然，這是比較極端的例子，因為上述計算並沒有考慮到部位規模，是單純以每一筆交易都是all-in的方式計算。如果我們將每一筆交易的部位規模納入考量，那麼計算公式會變成( 部位規模=S )
年度報酬 = ( S x N x W x P ) + ( S x N x (1-W) x L )
有了部位規模，我們再計算上面100次交易、勝率30%且每筆交易部位規模為20%，那麼
年度報酬 = 20% x (100 x 30%) x 15% + 20% x (100 x (1-30%) ) x -5% = 20%
勝率只有30%，就可以創造20%的年度報酬，是不是有點出乎意料。
這就是為什麼我一點都不在乎停損，因為我知道只要維持住鐵三角的數字，停損只是數學公式中的一部分
如果每年報酬可以穩定在20%，那麼10年後的累積報酬 = (1+20%)^10 = 619%，相當可觀。至於要如何做到，就必須透過學習觀察型態與價量，辨別低風險進場點，並果斷執行交易策略
我的交易鐵三角數字為：平均獲利10.2%、平均虧損3.3%、勝率28-45%、部位規模10-20%、年平均交易次數300-400筆，給大家參考
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總結交易鐵三角的使用要點
- STEP 1 ： 詳盡記錄每一筆交易的獲利/虧損，並計算平均勝率
- STEP 2 ：當發現某段時間的勝率低於平均勝率，表示當下的市況不適合交易，必須盡快停手。同樣，如果發現勝率高於平均勝率，那也是極端狀況，必須盡快保護獲利
- STEP 3 ：堅守報酬風險比，這是唯一我們能控制的事
- STEP 4 ：精進交易技術，將重心放在如何提高平均獲利與勝率
- STEP 5 ：當鐵三角數字與交易技術穩定後，轉將重心放在如何提高交易次數(周轉率)
交易時，如果心裡沒有明確的鐵三角數據，就會變成沒有準則可以遵守，交易過程很容易會被情緒帶著走，那麼報酬自然也會大起大落。所以從今天起，開始記錄吧!
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最後，記錄自己的交易數據必須忠實呈現所有的事實，不能有任何一點造假，因為這代表著你是否全然接受自己是怎麼樣的人，將來根據這些數字修正交易方式才有意義
例如我是一個不太能忍受任何回檔的人，因此我的獲利大部分在碰到3R左右就會出場。同時，有另一個人可以承受30%的回檔毫無感覺，股價突破後不破季線不賣出，那麼他的平均報酬風險比可能是10R
這樣的個性差異，反映在鐵三角的數據上，就會是我的R比較少，但交易次數多。他的R比較高、但交易次數少，而我們兩個的年度報酬可能完全相同
如果看到別人分享暴利的對帳單，那麼我們首先要思考他的交易方式適不適合自己，以及他的方式一年能有幾次交易機會，以及他的交易方式真的符合自己的個性嗎?
Mark Minervini有個經典的描述：
「一筆交易賺100%，跟10筆交易各賺10%，在複利的威力下，哪個賺得多?」
「答案是10筆交易各賺10%，因為 ((1+10%)^10)-1 = 159%，報酬多59%」
「你一年找得到幾隻上漲100%的股票呢? 但幾乎每支股票每年都可能會上漲10%」
「哪一種方式比較穩定做得到，應該相當明顯了」
「只是一般人都專注在找到那隻會上漲100%的股票」
「所以他們都無法成為專業的交易者」
