2023-01-29|閱讀時間 ‧ 約 2 分鐘

總經指標操作標普， 2004～2008，長期持有+1075點指標操作+1080點，勝長持

第1波回測1990～2004，

第2波操作：

回測2004～2008年

2002年9月30日，利率1.85％，標普815，

2004年4月21日，利率0.99％，標普1124，

第1波操作績效：

標普長持：1990/10～2004/04，

320→1500→815→1124，

帳上+804，抱下抱下。

依策略及指標區間操作：

1990/10～2000/08：已實現+880

2000/08～2004/04：

當初先出場再進場的標普成本為1000點，

帳上+124。

2004年4月21日，利率0.99％，標普1124，

2007年1月31日，利率5.33％，標普1438，漲28％

利率在2004年落底之後，開始升息循環

標普反彈，

當初區間操作的模擬單成本是1000，

經過了3年的升息循環，

標普上漲28％，

繼續持有。

到2008年時，

FED又啟動降息：

2004年4月21日，FED利率0.99％，標普1124，

2007年1月31日，FED利率5.33％，標普1438，

2008年2月1日，FED利率2.98％，標普1395，

依據32年大回測的操作結論，

在2008年2月，

發現FED開始啟動降息時，

會有低點，

長持者不動，

區間操作者先售出獲利了結，

等待降息後的低點，

模擬比較如下：

長持標普：

1990～2008/02

320→1500→815→1395，

帳上+1075點，

抱上抱下。

依策略及指標區間操作：

第1次已實現880點，

第2次成本1000點，

不可能賣在最高點1395，

假設賣的價比1395低，

例如賣在1200點，

獲利200點，

合計已實現1080點，

僅略勝標普。

售出後，等待降息半年至1年後的低點，

再擇低點進場。

（待續）

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