047｜怎樣的專注會帶來學術研究的突破？

在劉瀾的學習力30講的第十五講中讀到，

要產生學習的馬太效應，就需要聚焦一本經典之書。

其實，聚焦一本經典之書來學習，

其道理就如同聚焦一篇經典論文來研究一樣。

我在2023年發表於統計領域頂級期刊Journal of the American Statistical Association (JASA)上的文章Online Regularization toward Always-Valid High-Dimensional Dynamic Pricing，其誕生的過程，也是從聚焦一篇經典論文來的。

最一開始我聚焦的文章，是由Hamsa Bastani教授著作的Online Decision-Making with High-Dimensional Covariates。

這篇文章中提出了LASSO Bandit 算法，

讓我很好的學習了高維度統計的LASSO技術，

如何結合進入強化學習 (Reinforcement Learning)中的強盜演算法(Bandit Algorithms)。

透過聚焦學習LASSO Bandit的論文，

我進一步思考如何將這套技術應用於動態定價的問題之中，

搭配我對鞅理論 (Martingale Theory)的執著，

最後提出了利用鞅理論來控制LASSO估計是在線上估計中的收斂速度的技術。

我也如此建議剛開始做研究的博士生，

你可以讀很多論文，但一定要有一篇你完全讀透的經典。