2024-08-10|閱讀時間 ‧ 約 27 分鐘

理解自己的交易系統邊界

什麼是交易系統?什麼是邊界?



▋理解自己的交易系統

  1. 優勢:選擇符合自己的交易系統
    1. 讓生活輕鬆或心情穩定
    2. 盈虧比或勝率會帶來高期望值
    3. 知道哪些資產適用這套系統
  2. 邊界:理解範圍在哪,交易機會就在哪
    1. 適用在什麼市場
    2. 持倉時間可以多久
    3. 哪些時間不適用


當然會有自己的交易,一定不只有這些描述,

但會演變成自己的交易系統的話,

肯定會有“優勢”那幾個要點,但不見得有理解“邊界”在哪?

而邊界恰巧是讓你交易不過度複雜、覆盤能有答案的一個圈,

超出圈外,對自己而言會是陌生的、尚未理解的領域,

而在這些領域強迫自己去研究與理解是很不舒服的。

理解 ICT 或是他人的世界觀也是,

我覺得這段往往最艱澀,而不是交易策略、模型⋯。

但也形成了自己的交易理解,也有我的優勢與邊界。



▋Time → Price → Action

這是 ICT 交易常常在講的邏輯順序,

我看法是 ICT 所有的 SETUP 都是為了 Time → Price 服務,

Liquidity 則是拿來解釋這些現象、行為。

例如:

在特定 Killzone 裡的 Liquidity Grab 行為(Time → Price)

可以用 Turtle Soup、2022 Model 交易(Price → Action)

而在我的觀察裡 Price → Action 卻是最多人鑽研的部分,

但這樣的情況勝率可能只有 50% 或是不到,

就得要靠提升盈虧比來讓期望值為正。

當然這也不是問題,但勝率不高的情況在帳號連續虧損時,

就會需要有穩定的心理素質去克服生活上的情緒變化。

使用 ICT 交易系統的有遇到勝率問題的,

建議可以往 Time 去觀察看看,

優先提升勝率是我覺得建立交易自信與穩定生活最大良藥,

而不是反過來先要求心理素質,畢竟每個人個性不同,

同一套制約標準不可能當成通則。

個性則是要能找到適合自己的交易策略,

讓交易這件事能夠因為你的個性不同而最大化。



▋Time → Range → Balance

接著說,我在外匯市場交易的概念是平衡,

而我常在找的 Imbalance / Rebalance ,

以及觀察是不是 Balance 了也都是現象、行為。


① 𝙏𝙞𝙢𝙚 → 𝙍𝙖𝙣𝙜𝙚

時間的元素很複雜,我都會觀察,例如:

  • Asia Range
  • True Day Open
  • London Open
  • Overnight Rate Open

其中最主要的是,時間會給我兩個理解上的範圍,

  1. 時段範圍: H1 → M15 → M1
  2. 價格範圍:Swing High → Swing Low

但我目前的交易邊界只能做到日內,

所以 Day or H4 以上的 OSOK 不是我能做的,

我能做的則是找到適合自己的交易範圍(個人作息範圍也是),

在這範圍內找到一些線索(Insight),去完成每一天的交易。

從 H1 範圍找到 M1 機會,從 M1 進場做到 H1 出場,

也是我正在努力的方向。

(能拿著到 M15 就天地良心了啦😆)


② 𝙍𝙖𝙣𝙜𝙚 → 𝘽𝙖𝙡𝙖𝙣𝙘𝙚

而平衡則是在時段範圍、價格範圍內該完成的行為,

SMT 是一個觀察方式,但也要說明一下我和 ICT 講的 SMT 概念是不一樣的,

ICT 強調是被操縱導致的強弱差異,我理解的則是平不平衡的差異。

如果看得出來在範圍內會發生誰 Imbalance、誰 Rebalance,

最後如果 Balance 了,更準確的說這就是我理解的 BPR(Balance Price Range)

就機會做到 Reversal 的交易機會。

▋演化自己的交易策略

有人私訊問我該怎麼開始學習 ICT ?影片很多從哪開始看?

我的建議都是 2016、2017 這兩個系列就好,

先感受他講的世界觀、時間、流動性概念。

理論上這能解決大部分用 ICT trade 的問題才是,

做模擬盤或實盤遇到沒辦法解決的問題時,

再考慮增加知識量,反之亦然。

如果一直增加知識量,沒做交易是不會進步的; 而只做交易但問題沒被解決,交易就會被限制。


進入市場後,我學習的也不只是 ICT ,

很多概念或交易策略普遍來說都是單一的拼圖,

只有將這些知識點拼湊起來「使用」才算是開始,

我大哥一開始教我時就跟我說了這句話:

「做要大於學,而不是反過來。」

至今一樣受用,分享給大家!

學習本就會挫折與痛苦的過程,最後留下的都是自己能接受的。

Don‘t be a pattern trader; learn to find insights from charts.


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