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這裡，我再談一個我自己評選模組的方法 : Rank(20)
裏頭的20這個參數，是指連續20筆的損益加總，例如我有300筆交易的盈虧損益紀錄，利用Multicharts的PositionProfit這個函數，搭配迴圈、加總、計數，可以行成281筆的連續20筆損益加總的數據
假設有兩個無風險的交易系統，一個是9天保證賺9%、另外一個是每天保證賺1%，請問要怎麼比較兩個系統的優劣 ?
在解讀Multicharts的績效報表，有些基礎背景知識得先理解，首先是期望值這個概念，例如勝率為40%、以及平均贏輸比例為2:1，那麼期望值等於0.4*2+0.6*(-1)=0.2，期望值，必定要求大於零，才可稱為該策略有優勢，也是挑選策略的基本門檻。
