MC模組開發.5

在解讀Multicharts的績效報表，有些基礎背景知識得先理解，首先是期望值這個概念，例如勝率為40%、以及平均贏輸比例為2:1，那麼期望值等於0.4*2+0.6*(-1)=0.2，期望值，必定要求大於零，才可稱為該策略有優勢，也是挑選策略的基本門檻。
Ralph Vince則更進一步的舉了一個例子，在有優勢策略的前提下，有一個賭徒，擁有本金A元、贏輸的機率分別為P與1-P、平均的贏輸比例為X : 1，則賭徒本金累積到達B元而出場的機率有多大?其中B=0這個數字，就是大名鼎鼎的破產機率表(Risk of Ruin)，公式與計算範例列舉如下 :

當然，這個數學公式看起來並不平易親人，但是內涵的"智慧"與關鍵的"數字"可以利用這張矩陣表單來給你驚喜，以小台指期為例，假設你有25000元的本金，每次贏輸的金額是750:1000、1000:1000、1500:1000、. . .等，對應的勝率分別為25%、30%、. . .等，在進行無限多次的交易後，你的25000元本金會輸光光的機率有多大