MC模組開發.5

更新於 2024/12/18閱讀時間約 1 分鐘
在解讀Multicharts的績效報表,有些基礎背景知識得先理解,首先是期望值這個概念,例如勝率為40%、以及平均贏輸比例為2:1,那麼期望值等於0.4*2+0.6*(-1)=0.2,期望值,必定要求大於零,才可稱為該策略有優勢,也是挑選策略的基本門檻。
Ralph Vince則更進一步的舉了一個例子,在有優勢策略的前提下,有一個賭徒,擁有本金A元、贏輸的機率分別為P與1-P、平均的贏輸比例為X : 1,則賭徒本金累積到達B元而出場的機率有多大?其中B=0這個數字,就是大名鼎鼎的破產機率表(Risk of Ruin),公式與計算範例列舉如下 :
當然,這個數學公式看起來並不平易親人,但是內涵的"智慧"與關鍵的"數字"可以利用這張矩陣表單來給你驚喜,以小台指期為例,假設你有25000元的本金,每次贏輸的金額是750:1000、1000:1000、1500:1000、. . .等,對應的勝率分別為25%、30%、. . .等,在進行無限多次的交易後,你的25000元本金會輸光光的機率有多大
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可以使用歷史數據,透過建立模組並預測未來,最重要的前提就是:假設過去與未來有高度的相關聯性,同時模組本身已經納入所有的影響因素。當然這假設會引起很多人質疑,尤其是無所不在的後現代思考元素作用下,諸如:跳躍、斷裂、不連續、非線性、變異、驚奇、複雜...等,還要接受這假設,真的會令人痛苦無比
當沖交易(Daily Trading),意即持倉時間至為短暫,日內時間完成買賣交易,而不持倉過夜。這樣的交易方法相較於波段交易而言,當冲交易有下列五種不可忽視的缺點。
接續MC模組開發.2 的文章,說明輸出相關的績效欄位,這次要談使用的分鐘K棒長度。以追漲殺跌,突破進場為主的策略而言,能否第一時間地搭上行情順風車至為重要,也就是說如果你運用很特別的分鐘K棒(例適)、不常見的長度參數、不直覺的倍率參數,就會失去群眾基礎。
模組失靈、過度最佳化,這是每個程式交易模組都會遇到的問題,屬於無法逆轉的宿命,我的作法是盡量減少衝擊,因在在這個前提背景下首先來談談交易次數
變化多端又令人眼花撩亂的選擇權交易策略,外加避險、投機、套利、價差等不同觀點,即使選擇權在期貨、現貨之間有先天的平價公式制約因素,又在經歷台灣2018年0206事件摧殘下,這個商品的魅力至今依然不減,尤其是2015年之後,台灣短天期周選擇權問世下,傳奇的倍數獲利故事便在此市場不絕於耳的環繞於你我之間
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