在上一篇文章中區分了什麼是母體分布、樣本分布以及抽樣分布，另外也示範了抽樣分布的形成過程。在這一篇當中就要介紹抽樣分布與常態分佈之間到底是什麼樣的關係了。

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常態分布（又稱高斯分布）可說是大多統計人最熟悉的統計分布，但正如人們往往會在自認為最熟悉的領域犯錯而不自覺，這個統計人最倚賴的常態分布其實也是最容易造成誤解的統計概念之一。不過，要打破常態分布所帶來的迷思，還是得像畢卡索所建議的，先像一個專家學習專業知識，再像一個藝術家想辦法破解之。
