資產定價
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資產定價
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中小型公司舞台，00733的篩選機制和成分。配息不穩，內扣多就不好嗎？[00733-3]
文摘:本文討論了中小型公司舞台00733的篩選機制和成分股的相關事項。篩選機制使用阿法系統和貝塔係數，根據超額報酬進行遞減排序，選出排名前50的股票。這個機制合理且重要，因為週轉率高、與市場趨勢相關性高和超額報酬率高的股票更容易入選。成分股每年審核四次，並進行不定期的調整。報酬率方面，去年達到63%
2023-07-19
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00733
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動能
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動能ETF
風險與報酬的平衡：投資組合預期報酬的關鍵考量 [00733-2]
風險與報酬的平衡：投資組合預期報酬的關鍵考量[00733-2] 文摘:本文討論了投資組合預期報酬的關鍵考量，包括風險係數、CAPM計算方式和阿法超額報酬。首先介紹了風險係數的計算方法，並以小明的投資組合為例解釋了如何衡量投資組合的波動性。接著探討了CAPM計算方式，強調了以無風險報酬率作為基
2023-07-18
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00733
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動能
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動能ETF
追求超越市場的報酬？00733富邦臺灣中小A級動能50ETF [00733-1]
文摘：這篇文章探討了投資組合的風險係數、CAPM計算預期報酬率以及阿法超額報酬。首先，以小明的投資組合為例，計算了其風險係數，結果顯示該投資組合的波動較大，屬於高風險。接著介紹了CAPM的計算方式，利用無風險報酬率與風險係數比較，得出投資組合的預期報酬率。最後解釋了阿法超額報酬的概念，以小明的投資組
2023-07-17
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00733
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動能
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動能ETF
【市場觀察】40 年利率走勢反轉，Howard Marks 第三大劇變發生？為何利率顛覆市場，引發Sea Change？
樹資本創辦人、價值投資大師Howard Marks（霍華‧馬克斯）近期在memo中，以「Sea Change」為題，指出現在經濟衰退、利率環境變化，將徹底顛覆投資市場，恐怕是他投資生涯中第三次大劇變。 更重要是，大環境驟變，也意謂過去40年來成功的投資策略，將來未必可行，很可能也要被迫隨作出調整。
2022-12-30
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howardmarks
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seachange
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升息
市場賽局，從 Nash equilibrium 到資產定價
對於本貓貓的嘗試，狂徒兄給了貓貓一點建議的參考資料: 雖說懶散的貓貓還沒有怎麼讀，不過說起意願，貓貓聯想到賽局。賽局可以將各個投資人的可能行為與其他投資人行為的互動作更加完整的探討，來考慮當投資人作決策時，如果考慮了其他人的決策會如何。畢竟投資人是"參與"在市場中的，而不僅僅是在玩單機遊戲。
2022-07-13
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投資
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賽局
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策略
