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風險與報酬的平衡：投資組合預期報酬的關鍵考量 [00733-2]
風險與報酬的平衡：投資組合預期報酬的關鍵考量[00733-2]
文摘:本文討論了投資組合預期報酬的關鍵考量，包括風險係數、CAPM計算方式和阿法超額報酬。首先介紹了風險係數的計算方法，並以小明的投資組合為例解釋了如何衡量投資組合的波動性。接著探討了CAPM計算方式，強調了以無風險報酬率作為基準來評估投資組合的預期報酬率。
大綱:
1.風險係數
2.CAPM 計算預期報酬率
3.阿法超額報酬是什麼?
4.結論
風險係數
圖1
舉個例子，假設小明的投資組合中有70%的台積電和30%的中華電。問過去一年這個投資組合的風險係數是多少？和大盤相比的波動性如何？我們可以在一個免費的網站goodinfo上找到這些數據。
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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報酬風險比是衡量投資報酬與風險之間的指標，大於1表示投資具有正期望值，小於1則表示負期望值。本文介紹了提升報酬風險比的方法，包括分散投資、運用交易提醒、以及選擇低標準差的投資標的。
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