自營家
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2007年主動離開台股市值最大公司, 中年大叔C型轉彎, 用十幾年資訊工作經驗去開發模型, 以電腦運算結果來操作衍生性金融商品至今又過了十幾年. 全職操作並寫分享文10多年來, 一貫匿名且無償(缺錢會自行面向市場) http://individual-trader.blogspot.com/
由新到舊
執行力的貫徹做交易要能成功, 其實要懂的事情很有限, 都在執行力的貫徹而已! 我這 [眉眉角角] 的主題累積了不少沒用的東西, 然真正重要的在於觀念革命, 獨立思考而不要人云亦云, 尤其是那些用教課來賺錢的老師說法! 為什麼老師們最喜歡強調 [紀律] ? 因為當你虧損的時候, 可以簡簡單單地把責任推給你不夠有紀
2021-12-11
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元宇宙? 不就早已經是了嗎?自從FaceBook宣布改名後, 元宇宙題材很夯, 相關個股也飆漲了一波; 但你這輩子 [可能] 就已經是元宇宙了, 只是擬真到你不覺得是而已! 因為你不用戴上頭盔, 或是其他穿戴裝置, 生活的一切就像在夢境時一樣真實, 更有智慧話語說: 人生如夢! 我們現在待的世界, 很可能就只是個虛擬世界!!!
2021-11-30
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孔子成《春秋》而亂臣賊子懼開課或賣文老師受人質疑後, 總找一些似是而非的理由替自己合理化; 實在看不過去三觀被無故混淆, 即使最後仍是狗吠火車(沒能改變現狀什麼吧)? 想想還是該拿出道德勇氣來 [正衣冠], 我們該有孔子成《春秋》而亂臣賊子懼的氣概才是!
許多老師可能是為了招攬學生方便, 很會凸顯他的經驗老到(20年?),
2021-09-30
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兩件 [一定] 的事情這篇 我們談了 [不一定] 要做的價差, 這裡我們改說兩件 [一定] 的事情. 請先參閱以下:
1. 成功的操作方法來自於實戰經驗??? --- 經過蒙地卡羅模擬(Monte Carlo simulation)可以清楚了解到, 即使用完全一模一樣的操作方法, 運氣仍然占了成功的很大成分
2. 還在用
2021-02-10
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選擇權建立價差的時機價差只有當VIX在多頭的時候(i.e. 相對適合當買方的時候), 在Puts那單邊有積極建立的必要性; 或是自己在手裸露部位受迫又不適合停損的時候, 才有建立價差的需要
裸露部位哪裡是用covered put/ cash secured put去思考? 客觀的資金控管觀念要重建! 絕對不必1口去準備
2021-02-10
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AI 人工智慧在交易上的可行與不可行交易策略的開發有以下分類 ---
1. 模式導向(model driven): 有明確邏輯, 可以量化、程式化、經科學驗證的模型，不管邏輯源自於技術、基本、籌碼或總經分析, 而以此產生的量化策略稱之; 主要是市場邏輯的演繹
2. 資料導向(data d
2020-11-29
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不使用參數的自適應指標(adaptive indicator)除非您天生有盤感, 像我這種沒天分的, 期權商品的短線操作, 不免要藉用一些技術分析指標, 來相對客觀地告訴我當下該怎麼做; 由於已經規則化的關係, 甚至也可以做成全自動化下單交易. 但期商看盤系統附贈的指標多達百種, 到底哪一種比較好?
不知各位有無看過電視上的波浪大師, 知道他是怎麼做分析的嗎?
2020-10-23
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週期的解方(衡量有效的趨勢轉折)量化交易協會理事長 吳牧恩博士提到重點 --- 交易是 [週期] 的問題
看到很多程式交易愛好者陷入參數最佳化的泥沼與陷阱, 主因是他們都沒先去解決上述的週期問題所致, 試想若週期不是個問題了, 是否參數還需要存在?
2020-10-17
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價格發現功能在VIX*** 這篇自認道盡秘密最多, 但算是選擇權操作的進階, 沒有基礎的人士可以考慮跳過
2020-09-22
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永豐eleader的美麗誤會不廢話! 直接先看我的新交易程式分別在不同3個商品上的表現:
台股加權指數
交易程式在台股加權指數上的回測報告
台積電日線圖
交易程式在台積電上的回測報告
黃金期貨日線圖
交易程式在黃金期貨上的回測報告
沒有錯! 不要懷疑您的眼睛!我沒有P圖, 沒必要造神, 更從來沒有任何營利意圖. 這個
2020-06-08
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VIX 的諭示效果操作選擇權Options開宗明義第一要務 --- 做選擇權要先看VIX, 指數或價格都沒有它來得重要吧. 0206事件後曾經說過: 最好把買賣選擇權只看成是做多或做空波動率, 如此可以跳脫以方向性來論斷OP價格是否合理的糾結
2020-01-04
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篩人題目解答上一篇的重點在 --- 問題1有關於邏輯與思考, 而問題2則是有關於報酬和風險, 我相信有這兩項利器在市場上便很容易討生活; 現在把參考答案獨立在這邊:
2020-01-04
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機車的篩人題目以下2個考古題, 是我成立的非營利(無償)的FB社團 --- 選擇權雙邊交易, 在今年(2019)初篩選成員的題目; 這個社團會每日實單展示版主的各種選擇權策略, 且直到結算有多少損益來做結!
2020-01-04
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波動率雖然都是用 [波動率] 這三個字, 但常常可以發現大家不見得說的是同一件事! 為了避免混淆，將四種常見的價格波動率類型說明如下：
2020-01-03
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0206選擇權大屠殺事件感想日軍南京大屠殺漫畫
最近又看了一個0206的案子, 當時對期交所的改革也有過一些評論 --- 模型(ex: BS)不是市場本身
www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=4243&extra=
0206事件前, 我一直覺得賣方為主策略的最大優點是
2020-01-03
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模型(ex: BS)不是市場本身2018年2月6日可能受到前一晚美股下跌千點的帶動, 台指期盤中有較往日相對重的下跌, 槓桿程度過度的賣方被掃出場; 不少維持率低於25%的交易人被強制平倉砍單, 由於目前期商的做法是 --- 不論賺賠部位而整戶砍出, 可能引發了類似蝴蝶效應的結果, 讓邏輯上(2/21結算日)應該賺錢的賣買權也受傷
2020-01-02
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市場測溫計(買賣權等距市價比值)買賣權等距市價比值
上圖全名叫做 ---買賣權等距市價比值, 是一種挺有邏輯性的市場測溫計, 而且重點是植基於真槍實單(金錢)砸出來的權利金報價之上
2020-01-02
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人工智慧AI以行銷目的為多十幾年前還在上班累積操作資金的時候(沒辦法! 沒有富爸爸), 從事的是資料科學(data science)相關, 也是Oracle ERP的data architect, 並受過SAP Data Warehousing 模組的訓練
2020-01-02
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FinTech掃盲: 大數據 & 區塊鏈2B是近來很夯的用語, 指的不是鉛筆, 而是Big data(大數據)和Blockchain(區塊鏈)
Big data(大數據): 想當然耳就不解釋了, 還不懂可以問孤狗大神; 不過現在這名詞被濫用, 多數時候您們認為的大數據分析, 實際上就只是傳統的數據分析而已
2020-01-02
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交易的三種境界先說選擇權:
第1階段 --- finding strategies with sufficient profit potential to justify making a trade(找尋最能賺的策略) --- 大部分選擇權相關的書籍, 以及各式的網路資料, 都停留在這邊
2020-01-02
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交易進入迷霧森林的原因交易某些時候和數學一樣, 好像有客觀正確的解答; 但發表分數時又很不一樣, 數學答案錯立刻得不到分數, 交易策略錯誤卻很可能得到分數, 運氣好時甚至是大大地得分!
2020-01-02
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操作策略與公司員工的連結資金若小, 單一策略衝獲利是OK的. 如果資金夠大, 最好開發出一些相關係數低的不同策略(ex: 5個 ?) 賺管理財而非機會財比較容易
2020-01-02
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[明天下雨機率30%] 給交易者的思考--- 電視氣象播報常說: 明天下雨的機率是30% ---
以上用統計機率論觀點的解釋是 => 如果有100個明天, 有30個明天會下雨!!!
但明天只會有1個, 而且僅僅有 [下雨] & [不下雨] 2種狀況而已, 所以其實明天會下雨的機率 --- 永遠只能是50%
和操作思考做連結 ...
2020-01-02
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