價格發現功能在VIX
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*** 這篇自認道盡秘密最多, 但算是選擇權操作的進階, 沒有基礎的人士可以考慮跳過
根據原理 --- 槓桿大的替槓桿較小的商品做避險, 因此有實力的大戶做法是: 用指數期貨替股票避險, 當有必要的時候, 再用選擇權替指數期貨避險; 已有些論文提出期貨不具備價格發現功能, 由以上的粗字體觀之, 或許這功能已經被選擇權市場所取代, 而VIX是期交所用公式去計算各選擇權契約的IV做成的, 很能體現與代表了選擇權商品
當VIX變大代表價格波動可能變大(無絕對地多空, 但通常空的機率較大), 而VIX本身的波動率則是顛倒過來, 通常VIX的波動率(VVIX)變大反該做多; 其實最後決定性的多空方向, 是同時綜合了VIX 與 VIX之波動率的兩個條件下(過濾假突破), 讓市場告訴我們價格(指數)往哪邊真突破就是了
把以上規則寫成不須參數的程式做回測看看, 在可接受的回測效果下, 據以操作選擇權賣方並掌控好風險, 如此可真正帶來金錢上的實益
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
在股票市場中，期貨選擇權作為一種重要的衍生工具，已經成為許多資深投資者和專業交易員必備的交易工具。與股票投資的直接買賣不同，期貨選擇權能夠提供更多的操作策略，尤其是多空策略，讓投資者在不同的市場環境中獲得更多的獲利機會。無論是看漲（多頭）還是看跌（空頭），運用期貨選擇權的多空策略能夠幫助股票投資者更
引言 在金融市場中,期權被譽為最精密的交易工具。它不僅能提供槓桿和方向性交易機會,更能實現精確的風險管理和收益構造設計。本文將深入探討外匯期權交易的核心知識和實戰技巧。
一、市場洞察：期權交易的本質
期權價格的深層邏輯 許多交易者誤解期權僅是一種槓桿工具,但實際上期權價格包含了市場對未來的預期。
在投資市場中，「恐慌指數」或「市場情緒指數」——即VIX指數，一直被視為市場波動的風向標，特別是在市場不穩定的時期，VIX指數的動態更成為投資者觀察市場風險和恐慌情緒的重要參考。對於股票投資者來說，了解VIX指數及其衍生產品如**VIX期貨**，能夠幫助有效掌握市場情緒，並在適當的時機進行避險操作。
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點
VIX指數用以反映S&P 500指數期貨的波動程度及評估未來風險，本文章探討VIX指數的定義、用法和運用策略。藉由分析VIX、VVIX以及相對適用的做空VIX策略，提供操作方法、風險應對和適當出場時機。
可能包含敏感內容
現在指數比以前15000點還要大了，20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票，只需要看指數的漲跌，操作對象只有加權指數，多單
今年的操作一直維持著不錯的節奏，或許和自己心境的變化有很大的關係。雖然在市場多頭之時賺錢本來就容易，但是，在這樣的市況之下，能夠有意識的選擇去做什麼，或不做什麼，對於自己做這些選擇的理由，和可能產生的結果有清楚認知，最終卻會造成很大的差異。
對沖就是一種避險方式，當一開始建立的部位已經不再是「低風險機會時」，就必須隨著目前趨勢建立期貨或選擇權部位，藉此鎖住獲利。使用對沖避險一定會比裸賣的策略獲取更少的利潤，但它可以有效控制虧損風險，防止帳戶瞬間承受巨大虧損。
談到VIX絕大多數的台灣人不是不了解、就是沒聽過，甚至很多有在交易美股的華語投資人都「無法了解VIX的重要性」。但對我來說VIX不只是美股交易人需要了解的標的、即便是台股投資人也必須得了解。因為「VIX只要大漲、全球股市都必然出大事」
同學們應該可以開始意識到，使用策略並透過重新組合選擇權合約，就能將難以管理的風險換掉。
到底風險交換運用在策略中的運行邏輯是什麼，風險又該如何理解與管理，接下來的這篇講座可以讓同學們略知一二。
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