自營家
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2007年主動離開台股市值最大公司, 中年大叔C型轉彎, 用十幾年資訊工作經驗去開發模型, 以電腦運算結果來操作衍生性金融商品至今又過了十幾年. 全職操作並寫分享文10多年來, 一貫匿名且無償(缺錢會自行面向市場) http://individual-trader.blogspot.com/
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由新到舊
做交易要能成功, 其實要懂的事情很有限, 都在執行力的貫徹而已! 我這 [眉眉角角] 的主題累積了不少沒用的東西, 然真正重要的在於觀念革命, 獨立思考而不要人云亦云, 尤其是那些用教課來賺錢的老師說法! 為什麼老師們最喜歡強調 [紀律] ? 因為當你虧損的時候, 可以簡簡單單地把責任推給你不夠有紀
自從FaceBook宣布改名後, 元宇宙題材很夯, 相關個股也飆漲了一波; 但你這輩子 [可能] 就已經是元宇宙了, 只是擬真到你不覺得是而已! 因為你不用戴上頭盔, 或是其他穿戴裝置, 生活的一切就像在夢境時一樣真實, 更有智慧話語說: 人生如夢! 我們現在待的世界, 很可能就只是個虛擬世界!!!
認同
凡所有相.皆是虛妄
開課或賣文老師受人質疑後, 總找一些似是而非的理由替自己合理化; 實在看不過去三觀被無故混淆, 即使最後仍是狗吠火車(沒能改變現狀什麼吧)? 想想還是該拿出道德勇氣來 [正衣冠], 我們該有孔子成《春秋》而亂臣賊子懼的氣概才是!
許多老師可能是為了招攬學生方便, 很會凸顯他的經驗老到(20年?),
這篇 我們談了 [不一定] 要做的價差, 這裡我們改說兩件 [一定] 的事情. 請先參閱以下:
1. 成功的操作方法來自於實戰經驗??? --- 經過蒙地卡羅模擬(Monte Carlo simulation)可以清楚了解到, 即使用完全一模一樣的操作方法, 運氣仍然占了成功的很大成分
2. 還在用
價差只有當VIX在多頭的時候(i.e. 相對適合當買方的時候), 在Puts那單邊有積極建立的必要性; 或是自己在手裸露部位受迫又不適合停損的時候, 才有建立價差的需要
裸露部位哪裡是用covered put/ cash secured put去思考? 客觀的資金控管觀念要重建! 絕對不必1口去準備
交易策略的開發有以下分類 ---
1. 模式導向(model driven): 有明確邏輯, 可以量化、程式化、經科學驗證的模型，不管邏輯源自於技術、基本、籌碼或總經分析, 而以此產生的量化策略稱之; 主要是市場邏輯的演繹
2. 資料導向(data d
恭禧自營家的新文，太棒了。
除非您天生有盤感, 像我這種沒天分的, 期權商品的短線操作, 不免要藉用一些技術分析指標, 來相對客觀地告訴我當下該怎麼做; 由於已經規則化的關係, 甚至也可以做成全自動化下單交易. 但期商看盤系統附贈的指標多達百種, 到底哪一種比較好?
不知各位有無看過電視上的波浪大師, 知道他是怎麼做分析的嗎?
量化交易協會理事長 吳牧恩博士提到重點 --- 交易是 [週期] 的問題
看到很多程式交易愛好者陷入參數最佳化的泥沼與陷阱, 主因是他們都沒先去解決上述的週期問題所致, 試想若週期不是個問題了, 是否參數還需要存在?
不廢話! 直接先看我的新交易程式分別在不同3個商品上的表現:
台股加權指數
交易程式在台股加權指數上的回測報告
台積電日線圖
交易程式在台積電上的回測報告
黃金期貨日線圖
交易程式在黃金期貨上的回測報告
沒有錯! 不要懷疑您的眼睛!我沒有P圖, 沒必要造神, 更從來沒有任何營利意圖. 這個
