劉葉魚的沙龍
劉葉魚的沙龍首頁
認識選擇權操作的方方面面
選擇權賣方絕學
方案
關於
付費限定
方格精選
選擇權賣方容許多少隨興及損失?
劉葉魚
2020/12/01
閱讀時間約 4 分鐘
以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 1746 字、0 則留言,僅發佈於
認識選擇權操作的方方面面
你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
付費解鎖
劉葉魚的沙龍
認識選擇權操作的方方面面
劉葉魚的沙龍
50
會員
130
內容數
加入
前往沙龍
我從2003年開始操作台指選擇權,同時也在美股投資上使用個股選擇權當成增加收益或減少風險的工具。選擇權操作需要懂一些教科書的科普知識,但對於實戰操作技巧更要有前人指路,才會少走很多彎路。在該版,您會看到至少20篇深入淺出關於選擇權理論與實際操作的文章,之後,我鼓勵您來找我,有3小時免費對談。
加入
前往沙龍
留言
0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
劉葉魚的沙龍
的其他內容
9700點的周選好還是9500點的月選好?
常常我們思考下周選還是月選好,假設目前的指數在10000點,現在有二個方案還選擇: 第一個方案是賣五天後到期的9700點的Put的周選,第二個方案是選擇下25天到期但履約價稍微退後200點的9500點的Put來下,前者,你可以收到10點,後者,你可以收到43點。
#
Vega
#
Theta
#
變成價內的機率
2
0
選擇權賣方的下注期望值、凱利下注比及下注口數
不管從事任何投機活動,我們都要關心期望值,同時,我們找出正的期望值後,如何利用正確的下注比來讓長期資本增加,我們可以用凱利下注比來思考。申言之,凱利下注比要能適用在賣方,要先保證期望值要是正的,所以賣方一定要先建構可以獲利正的期望值的策略。假設這個世上只有Put(看跌期權),沒有Call(看漲期權)
#
凱利下注比
#
Put
#
期望值
3
0
你看過凌晨四點的洛杉磯嗎?
如果將一年最差的三個交易日拿掉,每個賣方的績效都是非常可怕。但將這三天的績效還原,每個賣方都苦哈哈的。 我從2003年4月30日開始交易選擇權,一直到現在我都沒有放棄,我又愛寫文章,所以如果你追蹤我,其實就是見證我這十七年多參與市場的所見所聞,像是一個活標本,被市場打擊後採集,讓我棲身在此,跟你說三
#
KobeBryant
#
選擇權賣方
#
紀律
3
0
交易員進駐景安路的cama咖啡
我點了一杯黑咖啡,45元,是我付的起的價格。其實我家有好事多買的星巴克豆,但這裡的氣氛不同,咖啡喝進肚後,有準備開期的期待感,今天是周三,周選結算日,我穿紅色的underwear,是吉祥的顏色,如果喝拿「鐵」的話,「鐵」定會更篤定,哈哈。但我是喝黑咖啡,所以要多一點看盤的功力、調整,最重要的是運氣啦
#
交易員
#
cama
#
供給本身創造需求
3
1
月選和周選的交互運用
一開始,我們會覺得周選變現的很快,但其實它的風險也比較高。當賣方的都熟知一個簡單的定律,就是theta=gamma,在Delta中立的情況下,我們採用雙賣策略,在到期前的七日內,如果你賣1-3%價外的Call或Put,鐵定可以收進最好的時間價值,但這個策略相伴的被價內結算的風險也很大,所以時間價值的
2
0
選擇權賣方的思維
當賣方的風險不大,巴非特這個人你聽過吧,他當家的波克夏公司就常常股價指數的Put,當然他的對手是投資銀行,是OTC的商品,但本質上一樣,都是賣Put。我比較不解的是,波克夏公司本身的持股已經很多,是做多的一方,還賣Put,這樣風險是不是太高了,所以巴非特可能也認知到這種雙重危險,他回補了不少部位。
#
賣Put
#
選擇權賣方
#
紀律
4
0
9700點的周選好還是9500點的月選好?
常常我們思考下周選還是月選好,假設目前的指數在10000點,現在有二個方案還選擇: 第一個方案是賣五天後到期的9700點的Put的周選,第二個方案是選擇下25天到期但履約價稍微退後200點的9500點的Put來下,前者,你可以收到10點,後者,你可以收到43點。
#
Vega
#
Theta
#
變成價內的機率
2
0
選擇權賣方的下注期望值、凱利下注比及下注口數
不管從事任何投機活動,我們都要關心期望值,同時,我們找出正的期望值後,如何利用正確的下注比來讓長期資本增加,我們可以用凱利下注比來思考。申言之,凱利下注比要能適用在賣方,要先保證期望值要是正的,所以賣方一定要先建構可以獲利正的期望值的策略。假設這個世上只有Put(看跌期權),沒有Call(看漲期權)
#
凱利下注比
#
Put
#
期望值
3
0
你看過凌晨四點的洛杉磯嗎?
如果將一年最差的三個交易日拿掉,每個賣方的績效都是非常可怕。但將這三天的績效還原,每個賣方都苦哈哈的。 我從2003年4月30日開始交易選擇權,一直到現在我都沒有放棄,我又愛寫文章,所以如果你追蹤我,其實就是見證我這十七年多參與市場的所見所聞,像是一個活標本,被市場打擊後採集,讓我棲身在此,跟你說三
#
KobeBryant
#
選擇權賣方
#
紀律
3
0
交易員進駐景安路的cama咖啡
我點了一杯黑咖啡,45元,是我付的起的價格。其實我家有好事多買的星巴克豆,但這裡的氣氛不同,咖啡喝進肚後,有準備開期的期待感,今天是周三,周選結算日,我穿紅色的underwear,是吉祥的顏色,如果喝拿「鐵」的話,「鐵」定會更篤定,哈哈。但我是喝黑咖啡,所以要多一點看盤的功力、調整,最重要的是運氣啦
#
交易員
#
cama
#
供給本身創造需求
3
1
月選和周選的交互運用
一開始,我們會覺得周選變現的很快,但其實它的風險也比較高。當賣方的都熟知一個簡單的定律,就是theta=gamma,在Delta中立的情況下,我們採用雙賣策略,在到期前的七日內,如果你賣1-3%價外的Call或Put,鐵定可以收進最好的時間價值,但這個策略相伴的被價內結算的風險也很大,所以時間價值的
2
0
選擇權賣方的思維
當賣方的風險不大,巴非特這個人你聽過吧,他當家的波克夏公司就常常股價指數的Put,當然他的對手是投資銀行,是OTC的商品,但本質上一樣,都是賣Put。我比較不解的是,波克夏公司本身的持股已經很多,是做多的一方,還賣Put,這樣風險是不是太高了,所以巴非特可能也認知到這種雙重危險,他回補了不少部位。
#
賣Put
#
選擇權賣方
#
紀律
4
0
你可能也想看
Google News 追蹤
方格子 vocus 官方沙龍
2024/10/21
「天天秋嗨嗨」:vocus 秋季徵文,五大主題 & 獎品登場!
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
#
天天秋嗨嗨
#
秋季旅遊
#
秋季穿搭
134
0
MimiVsJames的美股投資分享
2024/11/13
11/20 NVDA財報前Preview, 財報前股價波動走勢觀察
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
#
美股
#
美股投資
#
投資理財
125
0
Ethan的沙龍
2024/02/27
維持皮膚健康與活力|6款超人氣保濕、舒緩敏感化妝水評比
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
#
保養
#
產品
#
分享
26
0
賢弟的期貨選擇權買方暴力獲利引擎
2024/03/31
選擇權買方賺錢策略進化版!(複習精華
歡迎加入學習選擇權交易行列,請參考以下網址,加入後便可以得知完整交易策略(未來還會持續優化策略) https://vocus.cc/optioncreatemoney/introduce 要透過選擇權賺錢必須要事先規劃行情發展,因此願意學習的付費讀者務必隨時追蹤專欄。現在來複習本專欄特殊的買方策
#
交易
#
期貨
#
波動
4
0
賢弟的期貨選擇權買方暴力獲利引擎
2024/03/29
選擇權暴力翻N倍賺大錢的...送分題?(付費讀者獨享
歡迎加入學習選擇權交易行列,請參考以下網址,加入後便可以得知完整交易策略與機會(未來還會持續優化策略) https://vocus.cc/optioncreatemoney/introduce 根據我自從開這個專欄以來,已經有一年的時間了,我累積了一年的資料統計,只要發生在週二期貨夜盤殺到最低點
#
選擇權
#
月選擇權
#
週選擇權
3
0
法西歐的沙龍
2024/01/31
2024選擇權賣方實錄-01W5
農曆年前最後一個完整的周結算,加權指數站上一萬八創波段新高後外資籌碼逐漸減碼,結算日凌晨在美股AMD、微軟、Google公佈財報及展望後,獲利預期似乎已經跟不上高漲的股價,盤後紛紛下挫,結算日被拖累下跌161點,獲利稍微回吐,最終+45441。
#
股票
#
財務自由
0
0
bravejim的沙龍
2023/11/22
[台北美食]拼經濟、做功德、賺工錢的老圓環六十元便當,配菜多達三十種以上選擇、單店最高日賣一千二百個便當紀錄
便當可說是庶民美食、更是大家常吃三餐主要來源。但是隨著這幾年萬物接漲價年代、連國外新聞都報導過台灣物價高不可攀。就來外食族吃一個便當價格都在一百元以上價格。便當似乎好像從庶民美食店成高貴美食。要在坊間便當店找到一百元以下便當似乎越來越難了。不過;還是有些便當店還是堅持一百元以下價格。這篇介紹老
2
0
賢弟的期貨選擇權買方暴力獲利引擎
2023/07/23
7/24 台股盤前分析 週選擇權籌碼佈局,週五敢做賣方的人通常是主力(免費閱讀)
選擇權賣方因為有風險無限大,但是勝率很高的特性,因此何時建倉佈局就是一個很好觀察的資料,我認為做選擇權賣方的人通常都是主力大戶,小散戶很難有大資金做賣方,而且週五要敢進場留倉的人心臟都很大顆,而且是對行情有一定的信心與看法才會留倉。所以我們就來看週五的留倉資料吧! 先觀察7/21選擇權支撐壓
#
選擇權
#
月選擇權
#
週選擇權
1
0
怪獸科技公司✖️沙龍
2023/01/31
【怪獸雙週快報#1】Web3技能與核心能力、大人學選擇X人脈變現替自己創造選擇權與機會
人生最艱難的功課,並不是「做自己」,而是「定義自己」,我們得不斷思考,不斷嘗試,努力拉高視野,去決定我們想成為什麼樣的人!最好的諮詢對象,往往就是一個己能建立明確思考原則的自己。
#
科技
#
人生
#
社群
9
4
不預測漲跌的沙龍
2021/10/07
《選擇權策略》賣權多頭 配 買權空頭|新手(或難盯盤)必學3理由:簡單 勝率高 使用時機明
股市長期緩漲,把做多的時間拉長勝率高投報率為正,月選合約用賣權多頭價差單獲利;遇到下跌在適當時機可用週選合約做買權空頭價差單看空。新手(或難盯盤)的人必學這個策略的3理由:簡單,勝率高,建倉平倉時機明確。
#
選擇權教學
#
選擇權策略
3
0
JC@財富自由的路上
2021/08/25
Firstrade美股資產配置2021/7月份檢驗,如何使用美股選擇權來實現低買高賣?
投資人進入股市,心裡想的都是期待著買低賣高,能夠狠狠地賺上一筆,但是事實上卻都是事與願違,買高賣低變成宿命,然後套房是一間住得比一間高檔,我們該如何讓自己清醒一點,該如何扭轉這樣不堪的投資績效?如何使用Firstrade美股選擇權來實現低買高賣呢?
#
QYLDETF
#
TLTETF
#
IJRETF
2
0
不預測漲跌的沙龍
2021/05/26
選擇權賣方3種獲利況狀,以賣PUT為例
賣方賣出選擇權收權利金,賺錢方式就是用比賣出時更低的價格買回價差單,花較少的權利金買回來平倉就是獲利。3種獲利的狀況:大盤上漲,PUT權利金減少;大盤盤整,時間價值降低,PUT權利金減少;波動率降低導致外在價值降低,PUT權利金也是減少
#
選擇權賣方
#
選擇權賣方風險
#
選擇權賣方獲利
0
0
不預測漲跌的沙龍
2021/05/25
選擇權高勝率建倉,Delta清楚寫出賣方勝率|選擇權交易,50秒學1招
選擇權的Delta有一個超好用的功能,它告訴我們一口選擇權成為價內的機率。對!你沒看錯,Delta清清楚楚寫在那邊告訴大家一口選擇權成為價內的機率是多少。我們可以賣出Delta=0.2的CALL,代表這口CALL有80%機率是會維持在價外,我們的勝率就是80%。
#
選擇權教學
#
選擇權delta
#
選擇權建倉
2
0
方格子 vocus 官方沙龍
2024/10/21
「天天秋嗨嗨」:vocus 秋季徵文,五大主題 & 獎品登場!
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
#
天天秋嗨嗨
#
秋季旅遊
#
秋季穿搭
134
0
MimiVsJames的美股投資分享
2024/11/13
11/20 NVDA財報前Preview, 財報前股價波動走勢觀察
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
#
美股
#
美股投資
#
投資理財
125
0
Ethan的沙龍
2024/02/27
維持皮膚健康與活力|6款超人氣保濕、舒緩敏感化妝水評比
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
#
保養
#
產品
#
分享
26
0
賢弟的期貨選擇權買方暴力獲利引擎
2024/03/31
選擇權買方賺錢策略進化版!(複習精華
歡迎加入學習選擇權交易行列,請參考以下網址,加入後便可以得知完整交易策略(未來還會持續優化策略) https://vocus.cc/optioncreatemoney/introduce 要透過選擇權賺錢必須要事先規劃行情發展,因此願意學習的付費讀者務必隨時追蹤專欄。現在來複習本專欄特殊的買方策
#
交易
#
期貨
#
波動
4
0
賢弟的期貨選擇權買方暴力獲利引擎
2024/03/29
選擇權暴力翻N倍賺大錢的...送分題?(付費讀者獨享
歡迎加入學習選擇權交易行列,請參考以下網址,加入後便可以得知完整交易策略與機會(未來還會持續優化策略) https://vocus.cc/optioncreatemoney/introduce 根據我自從開這個專欄以來,已經有一年的時間了,我累積了一年的資料統計,只要發生在週二期貨夜盤殺到最低點
#
選擇權
#
月選擇權
#
週選擇權
3
0
法西歐的沙龍
2024/01/31
2024選擇權賣方實錄-01W5
農曆年前最後一個完整的周結算,加權指數站上一萬八創波段新高後外資籌碼逐漸減碼,結算日凌晨在美股AMD、微軟、Google公佈財報及展望後,獲利預期似乎已經跟不上高漲的股價,盤後紛紛下挫,結算日被拖累下跌161點,獲利稍微回吐,最終+45441。
#
股票
#
財務自由
0
0
bravejim的沙龍
2023/11/22
[台北美食]拼經濟、做功德、賺工錢的老圓環六十元便當,配菜多達三十種以上選擇、單店最高日賣一千二百個便當紀錄
便當可說是庶民美食、更是大家常吃三餐主要來源。但是隨著這幾年萬物接漲價年代、連國外新聞都報導過台灣物價高不可攀。就來外食族吃一個便當價格都在一百元以上價格。便當似乎好像從庶民美食店成高貴美食。要在坊間便當店找到一百元以下便當似乎越來越難了。不過;還是有些便當店還是堅持一百元以下價格。這篇介紹老
2
0
賢弟的期貨選擇權買方暴力獲利引擎
2023/07/23
7/24 台股盤前分析 週選擇權籌碼佈局,週五敢做賣方的人通常是主力(免費閱讀)
選擇權賣方因為有風險無限大,但是勝率很高的特性,因此何時建倉佈局就是一個很好觀察的資料,我認為做選擇權賣方的人通常都是主力大戶,小散戶很難有大資金做賣方,而且週五要敢進場留倉的人心臟都很大顆,而且是對行情有一定的信心與看法才會留倉。所以我們就來看週五的留倉資料吧! 先觀察7/21選擇權支撐壓
#
選擇權
#
月選擇權
#
週選擇權
1
0
怪獸科技公司✖️沙龍
2023/01/31
【怪獸雙週快報#1】Web3技能與核心能力、大人學選擇X人脈變現替自己創造選擇權與機會
人生最艱難的功課,並不是「做自己」,而是「定義自己」,我們得不斷思考,不斷嘗試,努力拉高視野,去決定我們想成為什麼樣的人!最好的諮詢對象,往往就是一個己能建立明確思考原則的自己。
#
科技
#
人生
#
社群
9
4
不預測漲跌的沙龍
2021/10/07
《選擇權策略》賣權多頭 配 買權空頭|新手(或難盯盤)必學3理由:簡單 勝率高 使用時機明
股市長期緩漲,把做多的時間拉長勝率高投報率為正,月選合約用賣權多頭價差單獲利;遇到下跌在適當時機可用週選合約做買權空頭價差單看空。新手(或難盯盤)的人必學這個策略的3理由:簡單,勝率高,建倉平倉時機明確。
#
選擇權教學
#
選擇權策略
3
0
JC@財富自由的路上
2021/08/25
Firstrade美股資產配置2021/7月份檢驗,如何使用美股選擇權來實現低買高賣?
投資人進入股市,心裡想的都是期待著買低賣高,能夠狠狠地賺上一筆,但是事實上卻都是事與願違,買高賣低變成宿命,然後套房是一間住得比一間高檔,我們該如何讓自己清醒一點,該如何扭轉這樣不堪的投資績效?如何使用Firstrade美股選擇權來實現低買高賣呢?
#
QYLDETF
#
TLTETF
#
IJRETF
2
0
不預測漲跌的沙龍
2021/05/26
選擇權賣方3種獲利況狀,以賣PUT為例
賣方賣出選擇權收權利金,賺錢方式就是用比賣出時更低的價格買回價差單,花較少的權利金買回來平倉就是獲利。3種獲利的狀況:大盤上漲,PUT權利金減少;大盤盤整,時間價值降低,PUT權利金減少;波動率降低導致外在價值降低,PUT權利金也是減少
#
選擇權賣方
#
選擇權賣方風險
#
選擇權賣方獲利
0
0
不預測漲跌的沙龍
2021/05/25
選擇權高勝率建倉,Delta清楚寫出賣方勝率|選擇權交易,50秒學1招
選擇權的Delta有一個超好用的功能,它告訴我們一口選擇權成為價內的機率。對!你沒看錯,Delta清清楚楚寫在那邊告訴大家一口選擇權成為價內的機率是多少。我們可以賣出Delta=0.2的CALL,代表這口CALL有80%機率是會維持在價外,我們的勝率就是80%。
#
選擇權教學
#
選擇權delta
#
選擇權建倉
2
0