公開我的美股ETF配置-因子投資組合
如何結合動能與價值投資?
附上影片:配置邏輯與原理講解
上圖是VTI+VXUS(50/50) vs 「75/25因子配置」的回測結果:
期間為1997/01/01~2021/5/31,採每年再平衡一次,風險方面可看標準差及最大跌幅來評估看看。
(圖中的75/25因子配置為MCW+SCV Tilt)
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再次強調:一般指數投資人強烈建議75/25就夠了,影片中的其他配置是為了完整說明因子曝險的流程。
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考慮股息稅AVDV可用英股的ZPRX/IWVL/IS3S來做替換。
上部影片有提到價值因子在近15年來非常慘,下部影片會特別說明如何應對這種情況~
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因子投資系列(含原理講解與實務應用)