【景氣燈號操作法】藍燈進、紅燈出,完全沒用!

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明

景氣燈號操作法:

  • 標的:加權股價報酬指數(大盤含息)
  • 策略:藍燈進場、紅燈出場
  • 期間:2003/01/01-2024/01/31
  • 投入金額:100萬台幣
  • 達人主張:可以買在相對低點、賣在相對高點
投資組合累積成長圖

投資組合累積成長圖


Drawdown

Drawdown

回測結果:

景氣燈號法(需要痴痴等待)

  • 期末終值=510.87萬
  • CAGR=7.01%
  • 年化波動率=15.65%
  • Sharpe ratio=0.32
  • 最大跌幅=-53.86%

買入並持有(什麼事都不做)

  • 期末終值=778.06萬
  • CAGR=8.89%
  • 年化波動率=18.09%
  • Sharpe ratio=0.38
  • 最大跌幅=-53.86%

結論

看景氣燈號投資?景氣冷進場加碼、景氣熱出場減碼?我不知道是哪些投資達人?發明這些靠感覺的天真投資方式,完全經不起考驗。

要特別注意的是,藍燈進場加碼,是無法增加報酬和減少風險的,該吃的大跌還是得吃,承擔了和買入並持有相同的風險,但報酬卻低得許多。

而且等國發會公布景氣燈號,時間上會延遲一個月左右,根本就是落後指標,真搞不懂為什麼還這麼多人主張 ???

就算我開上帝視角,不延遲一個月,也無法打敗買入並持有,沒辦法,用這種垃圾落後指標,上帝來了也救不了你。

我真的不是要故意嘲諷戲弄這些大叔輩的投資達人,他們許多投資想法,老實說非常可愛,你們要相信我,我是愛他們的,都是這些回測數據逼我的,我才是受害者啊!


留言
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深邃月光-avatar-img
2024/02/24
沒用沒用,有種發出替身攻擊的感覺。感謝清流君分享。
同意這個邏輯,事實上這樣的方法確實打敗70-90%的投資組合!但是有一個小小的關鍵是,跑數據的最後一年如果是大熊市的話?不知道數據會如何呢?畢竟大部分的人都會老!
原罪-avatar-img
2024/07/30
長期持有,持續買入,結束✔️
Hero7-avatar-img
2024/06/17
我是看不懂那堆數字涵意啦,但去年藍燈到現在紅燈還會賠錢,請問你買的是什麼垃圾?
布萊茲-avatar-img
2024/06/01
血流成河了😂
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血流成河
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