台指期23年長抱多單策略與績效-(4)選擇結算價的原因(上)
投資人欲建立「長期正期望值交易系統」進行價差交易，最終目的是希望得到正報酬。
價差交易，簡單來說，即是低買高賣（做多），或高賣低買（做空）。
以台指期為例，
某一天的行情如下圖：
這可以是某5分K、某30分K、某日K，或是週K、月K等任何時間格局，
總共有3個轉折，以下取整數，16010→16090→15990→16070，
投資人都希望買低賣高，再賣高買低，如此順利循環，然後財富增加。
3個轉折都能抓到的獲利：
做多16010→16090，+80
做空16090→15990，+100
做多15990→16070，+80
以上3波都做到的話，獲利260。
但事情無法那麼理想，
若你沒有一個良好交易指標及系統，
能夠準確抓到上面所有轉折，
就有可能3個轉折只抓到2個，
或是轉折抓的不夠滿，漲到一半就出，或是錯過最高點，平倉在次佳點，
整體獲利就會下降，
比如：
做多16010→16050，+40獲利入袋，
看到續漲，追多在16070，
漲到16090時，帳上+20，想說再放一下，
結果下殺，跌到16050停損，-20
跌到16000時追空，
跌到15990時，空單帳上獲利+10
結果漲到16030，軋30點損出，-30。
最後漲到16070，慶幸自己有停損。
以上這個範例，一樣是做3波，
做對1波，做錯2波，合計獲利是-10，
來來去去，結果是負的。
這是一個範例，可以套用在任何的時間格局，
及套用在任何的策略及商品。
總括來說，投資人在做「價差交易」前，
是否有一個「可以準確抓到轉折」的交易指標或系統？
若投資人交易期權，沒有一個「準確抓轉折交易指標」，
或是「長期正期望值交易系統」，
很有可能在某幾次的交易中獲利，
卻又在接下來的獲利中虧損，
浮浮沉沉，績效不穩，或不佳。
如果你的交易，開始有虧損，那麼你的指標、系統及期望值，就會受到考驗。
接下來，談談結算。
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強勢及關鍵分點波段操作
（※此系統沒有完成的一天，永遠有進步空間）
一、每日挑選強勢股。
二、不看基本面、消息面。
三、基本面、消息面是落後指標。
四、只看價格、籌碼及技術面。
五、嚴格執行汰弱留強。
六、分散風險，持股約3～10檔。
五、資金控管，不重押單一股票。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
這週開倉還蠻廣的
天19100、地18400
區間18900-18400
台指有夠硬👍
別人跌到爛，夜盤還一直卡在670-700
應該就是想跟大家說
多頭還沒完咧～
不過再怎麼樣
日KD 已經死亡交叉兩次
MACD乖離很大
五日線也悄悄的來到680
現在當然撐著五日線還能做多
今天觸發的交易策略全部都黑掉了，最怕就是盤整的格局今天最高17877，最低17790高低差只有89底而已，這裡就沒什麼好說的，好好的紀錄交易資訊。但今天觀盤重點就是金融和傳產，有成功帶起來，就看市場有沒有追價行情，因為今天量縮有點多剩下3057億元。
一、8.D5LMS_尾盤區間突破_空方
本策略採用5分K的利用10點到12點，在一定的區間內，當盤中跌破此區間時，代表有午盤轉往向下的機率，來執行空單策略，利用尾盤主力沒有推升力道時，只要有些順勢賣單出發到其他程式單而進行的順勢空方操作策略。
一、SA5LMD_突破策略重點
本策略採用5、30分K的支撐與壓力進行突破買進與跌破賣出策略，透過盤中的量能變化進行買賣操作策略，該指標能夠真實地反映出價格的波動情況，並且可以靈活地調整參數進行進出場操作。
一、N5LMA_夜盤ATR_多方策略重點
本策略採用ATR指標，主要在台指期夜盤勢進行操作，當多方強勢時，站上ATR軌道上原則積極買進操作，當跌破ATR下緣時則停損停利出場，當中包含的移動停利與停損的概念，是非常棒的交易策略。
換倉第一天，目前在12830-13180兩條線之間震盪，換倉成本約在13000
下方有主力強力防守，目前偏多思考，在靠近下緣處找點位做多
【免責聲明】
文章內容僅為個人學習心得與觀點分享，不構成任何投資操作與買賣建議，投資有風險，請審慎評估，盈虧自負。
【8/24 小台期貨盤前分析】
紅圈：N 跌趨勢扭轉止跌，但要注意上方壓力區是否順利突破，否則陷入另一段盤整。
【8/24 台灣加權指數盤前分析】
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