付費限定
怎麼尋找抗跌股票組合?用一招來判斷，相關性計算法(附範例程式)
閱讀時間約 1 分鐘
大綱:
1.為什麼要計算股票相關性?
2.相關性計算實例怎麼用?
3.程式的流程與設計邏輯
4.相關性計算語法
5.範例下載與抓取原始報價
6.股價的每日漲跌幅怎麼計算?
7.對齊數據時間
8.計算相關性係數
9.畫出相關性點陣圖
10.數據與圖形怎麼解讀?
11.可能遇到的問題
為什麼要計算股票相關性?
有沒有想過怎麼觀察股票的相關性如何?例如手上有四檔股票，如果都是相同產業類型過相似的股票特性，當盤勢變動的時候，很有可能四檔股票都遇到走跌的情況，這樣帳面上的跌幅總讓人看了心情難過想哭。
一般人如果要算不同的個股跟ETF搭配的效果就不好計算了，應該沒有網站在提供這個計算數據。
例如有人喜歡台積電配聯電的投資組合，或是有人喜歡台積電配中華電的投資組合，甚至是有些人喜歡0056配0050 有些人喜歡00878配00692， 哪一種的投資搭配起來相關性較低?遇到大幅的系統跌幅時可以更抗跌?
通過計算就可以回測觀察出來，因為這個就是統計數據，一種歸納。只要公司產業、營收方向或ETF的篩選方法沒有大幅改變，可以合理推測未來的結果也會相近。
如果可以稍微做個組合搭配一下該有多好?也許尋找幾個相關性較低的股票來搭配一下，可以有效降低投資組合的波動程度。
很多網友在討論，中華電信很像是債券的特性，並不是說中華電信就是債券，而是指它跟大盤的相關性較低，通常跟大盤的相關性可以使用Beta值來判斷，Beta值的計算是比較複雜一點，有興趣的朋友可以參考Money DJ網頁的介紹。
這篇就單純針對計算相關係數來看相關性，也透過簡單的範例來動手做個計算。這次一起學程式系列，就來計算一下股票的相關性係數。
關於有哪些投資組合，可以做搭配的討論，會另外放在【真定存股尋找之旅】中討論。
相關性計算實例怎麼用?
「相關性」這個名詞可能大家以前讀書有念過，基本的簡單定義就是用計算的方式算出兩組變量之間的關係，參考Investopedia的定義，相關性是衡量兩種證券相互關聯程度的統計數據，相關性係數，其值必須介於 -1.0 和 +1.0。
不過這樣解釋起來太學術性，用簡單例子說明，參考spreadsheetpoint的文章中有例子討論到員工週薪與員工滿意度的小例子，用這個範例來延伸講解一下。
一共有幾個情況，大家看圖跟說明，就可以理解相關性係數的計算應用，相信比起用生硬數學更容易理解，科學的統計不是只是考試用，而是可以真實應用在生活中，亦可以用來投資使用。
以下的情況是一間公司的統計數據，員工們都發的滿意度問卷，請大家填完後，做統計起來做分析，給公司經營者一個客觀數據做未來營運調整之用，我們用相關性計算來分析。
情況1跟情況2，從上面看起來，大多員工，薪水越多越滿意，但是工時越多越不開心。
情況三，OOOOOOOOOOOOOOOOOOO，本來付出越多就應該給更多報酬。
情況四，OOOOOOOOOOOOOOOOOOO哪個才是員工滿意度的關鍵?如果要留住人才應該要怎麼分析?
分別將不同的變數互相做相關性計算，就可以得知，員工對於工時還有薪水來說，因為OOOOOOOOOOOOOOOOOOO的相關性較OOOOOOOOOOOOOOOOOOO的相關性來的高，代表員工比較在乎月薪，工時反而次之。
聰明的老闆當你想要留住員工，你應該知道怎麼做了吧?當然真實的工作環境還要計算員工的實質產出能力，才會對於月薪該給多少，更能得到客觀的數據。
程式的流程與設計邏輯
1.抓取到股價原始資料
2.計算每日的漲跌幅
3.將兩檔股票的時間對齊
4.將相關性係數計算出來
5.繪製相關性圖形
6.數據與圖形怎麼解讀?
相關性計算語法
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
使用範本
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
語法
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
資料_y 代表相依資料陣列或矩陣的範圍。 data.
資料_x 代表獨立資料陣列或矩陣的範圍。 data.
如果當使用在股票上就可以對應如下:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
範例下載與抓取原始報價
請參考範例下載，請記得另存副檔，勿修改內容
首先使用GOOGLEFINANCE 先抓取報價，由於抓取方式在過去文章內容【不用寫程式也能用Google試算表畫樂活五線譜與回測，用高麗菜價教你什麼是樂活五線譜】已提過，這邊就不贅述。
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
在上圖B1跟E1填上股票代號與B2跟E2填上觀察天數範圍，通過函數就可以抓取到。
在範例中，B2跟E2填上觀察天數範圍，請填上相同天數，B1跟E1當股號填完後，觀察G1跟G2的數值。為了後面抓取VLOOKUP 校正天數方便，請將B1填入數量數值較小的股號。
抓到股票的原始資料後，就可以接著後續的計算。
股價的每日漲跌幅怎麼計算?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
將公式填好後下面的計算用滑鼠拉一下就可以複製公式。
對齊數據時間
為什麼要做數據時間的對齊?OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
=IFERROR(VLOOKUP(A6,D$5:F$2000,1,0),"")
如此依此類推就可以將L欄跟M欄的資料都在D5到F2000這個資料面積中取出來。
計算相關性係數
在S2這格中，輸入計算相關性係數的函數
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
資料列式M列跟Q列，如此就可以計算出相關性係數0.87。
畫出相關性點陣圖
通過將簡單的等號，將左邊的資料放到T欄到V欄，接著使用畫圖的功能。就可以畫出如下的圖形，再加上自己喜歡的美編型式即可完工。
數據與圖形怎麼解讀?
接著藉由範例讓大家可以感受一下數據跟圖形的意義
從上面圖形可以明顯發現
1.觀察的時間週期有OOOOOOOOOOOOOOOOOOO年的時間，OOOOOOOOOOOOOOOOOOO，一般來說長期回測繪希望跨越至少過OOOOOOOOOOOOOOOOOOO，因此要客觀的分析的話，建議回測的時間框架至少大於這個時間範圍。
2.台積電與0050的相關性是0.86遠大於OOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
若以0050當作大盤的代表，OOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
3.相關性係數是一種OOOOOOOOOOOOOOOOOOO，可以通過這個計算結果比較一下不同組合之間的相關程度。
例如0050跟006208都是追蹤台灣五十指數，因此相關係數0.87。
而0056跟0050追蹤的指數不同，因此相關係數相較於0050與006208的係數來看，相關度較低也屬合理。
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
4.當比較的時候可以OOOOOOOOOOOOOOOOOOO，如此通過這個計算才能配出波動性較穩定或可靠的投資組合。
上面兩圖可知OOOOOOOOOOOOOOOOOOO抗跌效果會更好。
5.除了係數的計算外，圖形上也可以作為一種判讀標準
從上圖比對可以發現，對照組都是0050，此時OOOOOOOOOOOOOOOOOOO。可以通過圖形一目了然兩個標的之間的相關程度。
可能遇到的問題
1.日期要不要對的很準?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO。
2.除權息非還原股價可以計算嗎?
如果可以，可以使用還原股價計算可以更為準確，還原股價的抓取方式可以參考【還原股價好好用?一個簡單步驟免費取得還原股價的方法(含影片教學)】，先前有跟大家分享簡單的抓取方式。
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
3.觀察的時間要多久?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO，只要抓得到收盤價來源資料一樣可以分析。
4.畫圖的時候，單日漲跌幅觀察的區間要設定多少?
台股一天的漲跌幅限制就是10%，因此圖形的觀察區間設定正負0.1就可以。若要套用到美股或其他市場則需要再做微調，以觀察的清楚圖形變化為主。
----
威利FB訊息盒的快速連結=> https://m.me/Willinvestment
追蹤威利財經角FB: https://www.facebook.com/Willinvestment/
Podcast收聽入口|社群入口|節目目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney
威利投資生活事Line社群，歡迎版友&聽友&程式用戶&育兒爸媽加入。
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 0 字、0
則留言，僅發佈於投資小白貓之旅你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
20.8K會員
753內容數
投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
ETF核心息收能力如何計算？指數息率計算方法看這邊！
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
💡 台灣股市的整體表現，很多人俗稱台股大盤，就是指加權指數這個指標
💡 1張股票等於1000股
如果你買一張台積電股票，等於1000股乘以台積電目前市價945元，等於94萬5000元
一股台積電是945元
💡 零股，是指不滿一張的股票
零股也不能當沖喔！
💡 T+2
這篇文章主要記錄了作者在台積電投資上的一些心得與經驗。文章描述了作者在股票市場中的操作過程，以及在股市暴跌時的處理方法，並分享了賠錢的經驗與教訓。通過這篇文章，讀者可以瞭解到股票投資中的風險與挑戰，以及作者的一些投資策略。
在很多網站都可以查詢到該股票的本益比資料，但是這種工具對於像是台積電這種公司來說，算是非常落後的指標，為什麼? 因為台積電有非常多機構、外資早就把今年該賺的EPS算出來並進行估價了。
所以我把2020年到今天的數據都抓出來，並用當年度的EPS來回估本益比
本文介紹股票上市公司的每股獲利(EPS)在衡量公司獲利指標及其對股價走勢的關係。以臺灣著名電子公司臺積電為例，介紹本益比在不同時間點對於股價的影響，並展示未來幾年EPS的預估值，提供投資者參考。
護國神山台積電擁有相當龐大的供應鏈廠商，營收動能攸關股價的表現，是每個月需要動態追蹤的重要資訊，若你需要excel檔案資料自行研究學習，歡迎來信rexdashu168@gmail.com索取
不知道大家是否聽過市場上的老師和分析師有過這樣的說法，就是台積電漲一塊錢，約等於貢獻大盤指數10點?
提醒我的讀者，我並不懷疑這樣的說法(應該沒有必要懷疑)。因此，就像我先前文章提到的，因為台積電是台灣半導體的代表，而電子股對台灣股市的影響/占比甚大，電子股又看台積電的臉色，所以我是把台積電放在我
昨天台積電一下漲了30幾塊，想說怎麼回事。原來是營收交出漂亮成績單而且預測2024可成長20%。
記得去年還是前年在FB上說關於台積電我的想法跟楊應超一樣，低於500都要無腦買。當然我不像楊應超過去專業分析師，只是對半導體有一點了解，所以在我看來，如果不想花時間選股的人，應該在當時可以買台積電了(
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
ETF核心息收能力如何計算？指數息率計算方法看這邊！
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
💡 台灣股市的整體表現，很多人俗稱台股大盤，就是指加權指數這個指標
💡 1張股票等於1000股
如果你買一張台積電股票，等於1000股乘以台積電目前市價945元，等於94萬5000元
一股台積電是945元
💡 零股，是指不滿一張的股票
零股也不能當沖喔！
💡 T+2
這篇文章主要記錄了作者在台積電投資上的一些心得與經驗。文章描述了作者在股票市場中的操作過程，以及在股市暴跌時的處理方法，並分享了賠錢的經驗與教訓。通過這篇文章，讀者可以瞭解到股票投資中的風險與挑戰，以及作者的一些投資策略。
在很多網站都可以查詢到該股票的本益比資料，但是這種工具對於像是台積電這種公司來說，算是非常落後的指標，為什麼? 因為台積電有非常多機構、外資早就把今年該賺的EPS算出來並進行估價了。
所以我把2020年到今天的數據都抓出來，並用當年度的EPS來回估本益比
本文介紹股票上市公司的每股獲利(EPS)在衡量公司獲利指標及其對股價走勢的關係。以臺灣著名電子公司臺積電為例，介紹本益比在不同時間點對於股價的影響，並展示未來幾年EPS的預估值，提供投資者參考。
護國神山台積電擁有相當龐大的供應鏈廠商，營收動能攸關股價的表現，是每個月需要動態追蹤的重要資訊，若你需要excel檔案資料自行研究學習，歡迎來信rexdashu168@gmail.com索取
不知道大家是否聽過市場上的老師和分析師有過這樣的說法，就是台積電漲一塊錢，約等於貢獻大盤指數10點?
提醒我的讀者，我並不懷疑這樣的說法(應該沒有必要懷疑)。因此，就像我先前文章提到的，因為台積電是台灣半導體的代表，而電子股對台灣股市的影響/占比甚大，電子股又看台積電的臉色，所以我是把台積電放在我
昨天台積電一下漲了30幾塊，想說怎麼回事。原來是營收交出漂亮成績單而且預測2024可成長20%。
記得去年還是前年在FB上說關於台積電我的想法跟楊應超一樣，低於500都要無腦買。當然我不像楊應超過去專業分析師，只是對半導體有一點了解，所以在我看來，如果不想花時間選股的人，應該在當時可以買台積電了(