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最大幅度分析法 | 方法簡介

最大幅度分析法，他是一種檢視目前策略狀態的方法。

關於最大幅度分析法的課前閱讀可以參考: FinLab

我正在學習的最大幅度分析法影片可以參考: 金融梟YT

整個最大幅度分析法課程會分成幾個部分:

1.教我們繪製價格-時間圖(Price-Time Chart)以及報酬-時間圖(Payoff-Time Chart，並了解依些基本名詞如不利方向變動(adverse exursion, AE)、有利方向變動(favorable excursion, FE)等。

2.透過繪製損益-最大不利方向變動圖(Profit and loss -MAE Chart)來對於回測結果進行分析，並透過Profit and loss累計圖的概念設計停損(Stop loss, SL)，以及針對部分無法順利設計停損的回測結果提供一些解方，並了解不同策略的MAE累積圖形貌。

3.透過繪製損益-最大有利方向變動圖(Profit and loss -MFE Chart)來對於回測結果進行分析，並定義廣義的MFE(Global MFE)以及進行策略改善的MFE，並導入停利概念(Profit take, TP)協助提升績效。

4.學習到MAE與MFE的概念後，進階繪製MAE-MFE Chart，再導入停損、停利線，讓策略更加優化。

5.在策略中繼續導入延遲進場的概念，降低MAE，同時降低了獲利回吐。

6.開始加上了不利方向加減碼的概念，找到一個最佳的判斷加減碼點位，提升勝率，並汰除不利交易。

7.透過設定追蹤停損的方法，開始保留獲利交易的利潤，同時也討論了有利方向加減碼的方式。

8.考量損益兩平點的停損設計，降低虧損交易的機率。

9.有機會的話，使用我目前的策略進行回測，並依照上述步驟檢討與改善。

預期會分成數個禮拜慢慢分享筆記，希望能對於大家的投資策略回測有幫助。