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最大幅度分析法 | Part8 最佳停損、停利點設立(III)

閱讀時間約 2 分鐘
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結合Part6的MAE - B_MFE Chart與Part7延遲進場的策略後可以發現,許多原先必定會停損出場的交易,出現了生機,他們有些變成了100%停利出場(MAE - B_MFE Chart第二象限),有些依賴於策略的體質,可能賺錢,也可能賠錢(MAE - B_MFE Chart第三象限)。

所以經過調整後,MAE - B_MFE Chart的回測數據分布就會往左邊,甚至往左上角偏移。


經延遲進場調整過後之MAE - B_MFE Chart

經延遲進場調整過後之MAE - B_MFE Chart

其實在策略上這是一件好事,一個好的策略通常會希望在波動小的時候買入,並等到波動變大時,價格觸及停利後獲利出場。


這時候的重點就在於,我們該如何最佳化停損、停利點,讓策略中大部分的交易都能順利停利出場呢?


🔱數據群聚的右下角設立SL、TP

1.數據點的最大回撤幅度(MAE)均小於停利點(SL),所以所有交易都不會碰到停損點。

2.數據點在MAE以前的最大獲利幅度均大於停利點(TP),所以所有交易都會停利出場。


TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右下角

TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右下角

這樣的作法是盡量不依賴策略體質來做交易,期望市場波動放大時可以打到停利點出場,比較大的缺點是停損點寬度可能是停利點的1~3倍。

假如對自己策略體質有信心,希望策略除了賺波動變大的錢以外,還想靠著策略的訊號進行出場,那就可以設定新的停利停損線,讓數據群聚點落在MAE - B_MFE Chart的第一或第三象限:


🔱數據群聚的右上角設立SL、TP

這代表停利點往上移,使得整個交易向上的空間變大了,每一筆交易最大的虧損為最大回撤幅度(MAE),但最大獲利幅度則會超過B_MFE,有可能停利出場。這樣的策略可以用在中長期的交易,希望能讓獲利再飛一下。


TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右上角

TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右上角

🔱數據群聚的左下角設立SL、TP

這意味著非常小的停利與停損,每一筆交易可能很快就出場了,他們有可能會碰觸停損或停利出場,這取決於策略本身的勝率高不高,整體策略接近高頻交易。


TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點左下角

TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點左下角

由上述幾點就可以發現,依據策略的特性不同,可以選擇不同的停利停損線。而不是光使用%數或是某個價格作為停利停損,這樣不只會讓策略表現不穩定,也無法讓原先會大賺的獲利繼續起飛。

所以停利停損點的考量在交易策略的設計中佔有非常重要的角色,就算不進行量化回測分析,上述講的問題也明確點出了他們的重要性。


參考影片:金融梟#14#15

手寫講義:GOOGLE雲端

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    此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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    由Part6的MAE - B_MFE Chart分析可以發現,假如不依靠策略進出場訊號,而是選擇在波動小時入場,波動大時出場的理想交易中,回測數據點最好都分布在圖中的左上角。 然而,要如何改善右下角必定被停損的交易?那就必須使用延遲交易。
    由先前Part3 - Part5的停損、停利點介紹,可以讓我們對於停損點與停利點設立的初衷以及優化方式有初步認識。 然而,真實交易狀況中,MAE累計圖與B_MFE累計圖並無法呈現理想的分布,此時就必須導入MAE - MFE圖的概念。
    前兩章主要針對停損點的設立以及真實狀況的停損點設立方式進行探討,而本章主要針對停利點進行討論。
    前一篇文章針對改善策略最大虧損著手,提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念,但現實中的策略之MAE-Profit/Loss Chart分布圖並非都是呈現理想的鐘形或完整的單峰型態。 本篇文章主要針對一些無法使用Profit/Loss累計圖直接設定停損點的例子進行討論。
    前一篇文章學習MAE-Profit/Loss Chart建立,但初淺的策略建立通常會伴隨高風險的狀況,使得數據點分布會往圖的左上角分布,對策略造成傷害。 本篇文章主要針對改善策略最大虧損著手,提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念。
    前一篇文章建立了單次策略的紀錄方法,也認識了時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。 本篇文章主要針對累積一定數量之交易結果進行回測分析,目的為探討策略的好壞,同時學習MAE-Profit/Loss Chart建立。
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