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最大幅度分析法 | Part8 最佳停損、停利點設立(III)

更新 發佈閱讀 2 分鐘
投資理財內容聲明

結合Part6的MAE - B_MFE Chart與Part7延遲進場的策略後可以發現,許多原先必定會停損出場的交易,出現了生機,他們有些變成了100%停利出場(MAE - B_MFE Chart第二象限),有些依賴於策略的體質,可能賺錢,也可能賠錢(MAE - B_MFE Chart第三象限)。

所以經過調整後,MAE - B_MFE Chart的回測數據分布就會往左邊,甚至往左上角偏移。


經延遲進場調整過後之MAE - B_MFE Chart

經延遲進場調整過後之MAE - B_MFE Chart

其實在策略上這是一件好事,一個好的策略通常會希望在波動小的時候買入,並等到波動變大時,價格觸及停利後獲利出場。


這時候的重點就在於,我們該如何最佳化停損、停利點,讓策略中大部分的交易都能順利停利出場呢?


🔱數據群聚的右下角設立SL、TP

1.數據點的最大回撤幅度(MAE)均小於停利點(SL),所以所有交易都不會碰到停損點。

2.數據點在MAE以前的最大獲利幅度均大於停利點(TP),所以所有交易都會停利出場。


TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右下角

TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右下角

這樣的作法是盡量不依賴策略體質來做交易,期望市場波動放大時可以打到停利點出場,比較大的缺點是停損點寬度可能是停利點的1~3倍。

假如對自己策略體質有信心,希望策略除了賺波動變大的錢以外,還想靠著策略的訊號進行出場,那就可以設定新的停利停損線,讓數據群聚點落在MAE - B_MFE Chart的第一或第三象限:


🔱數據群聚的右上角設立SL、TP

這代表停利點往上移,使得整個交易向上的空間變大了,每一筆交易最大的虧損為最大回撤幅度(MAE),但最大獲利幅度則會超過B_MFE,有可能停利出場。這樣的策略可以用在中長期的交易,希望能讓獲利再飛一下。


TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右上角

TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點右上角

🔱數據群聚的左下角設立SL、TP

這意味著非常小的停利與停損,每一筆交易可能很快就出場了,他們有可能會碰觸停損或停利出場,這取決於策略本身的勝率高不高,整體策略接近高頻交易。


TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點左下角

TP、SL設在MAE - B_MFE Chart群聚點左下角

由上述幾點就可以發現,依據策略的特性不同,可以選擇不同的停利停損線。而不是光使用%數或是某個價格作為停利停損,這樣不只會讓策略表現不穩定,也無法讓原先會大賺的獲利繼續起飛。

所以停利停損點的考量在交易策略的設計中佔有非常重要的角色,就算不進行量化回測分析,上述講的問題也明確點出了他們的重要性。


參考影片:金融梟#14#15

手寫講義:GOOGLE雲端

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