7/25 台股盤前分析 週選擇權支撐壓力籌碼佈局變化

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7/24選擇權支撐壓力表,留倉口數變化量,資料來自於玩股網,玩股網整理資料是從期交所給出的盤後資料來繪製成圖形的。

選擇權籌碼的最大支撐壓力在17200-16800,以深色標示出來。今日增量最多的未平倉量在sell call的部分是17250call,在sell put的部分是16850put。今天加權指數上下洗刷很大,終場只有小漲2點作收。從支撐壓力表的圖示,再加上外資今日的期貨未平倉量從週五的535口增加至今日的4280口可以看出整體的選擇權部位是在往上調整。但今天有趣的地方在於外資大賣現貨195億,這是一個現貨與期貨市場不同調的地方,外資在幫自己的現貨部位做避險。今天只有自營商站在買方,市場上的神秘大戶接走了外資與投信丟出來的籌碼。

等到明天收盤之後,選擇權的佈局就會更加清楚,我們就可以知道選擇權支撐壓力表的佈局,這樣就更可以知道如果要走倒莊,有哪些履約價可以挑選。我們的專欄是操作每週三的倒莊行情,還沒加入付費行列的讀者歡迎加入,這樣您就知道每週三我們都怎樣透過策略來操作了。

盤後資料

7/24(一)

加權指數收在17033點,流出十字線

台指08(不含夜盤)收盤在16981

五日均線(趨勢向下):17114點

十日均線(趨勢向上):17111點

月線(趨勢向下):17007點

台積電股價:收盤價558元,下跌0.36%

期貨倉位變化

7/24 外資淨多單4280口(前一日留倉淨多單535口,明顯增加)

7/24 投信淨多單479口(前一日留倉淨多單509口,變化不大)

7/24 自營商淨空單7490口(前一日留倉淨空單7213口,小幅度增加空單)


本週大事件

美國聯準會會議、谷歌、臉書、蘋果將公布財報


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選擇權賣方因為有風險無限大,但是勝率很高的特性,因此何時建倉佈局就是一個很好觀察的資料,我認為做選擇權賣方的人通常都是主力大戶,小散戶很難有大資金做賣方,而且週五要敢進場留倉的人心臟都很大顆,而且是對行情有一定的信心與看法才會留倉。所以我們就來看週五的留倉資料吧! 先觀察7/21選擇權支撐壓
迎接倒莊行情的準備工作與策略精華 定義倒莊行情為:每隔50點的到來就是一次倒莊,當然可以在結算日當天遇到大漲或大跌100點以上更好,選擇權做call or put絕對翻倍。   1.每一天紀錄大盤收盤走勢圖,用截圖的方式記錄下來,連期貨也要紀錄,玩股網支撐壓力表也要 2. 短線留意倒莊行
先跟大家談論風險問題 風險方面 第一、時間問題不好掌握,因為需要盯盤,特別是每週三的選擇權結算日。由於根據我目前的紀錄來看,倒莊翻倍行情發生機率佔比50%左右,可能也有一半的機會遇不到倒莊翻倍行情,因此沒有交易而被消磨掉的個人時間就是最大的機會成本,因為你的資金有一部分拿來操作本專欄的策略,
最近有許多新加入與追蹤的讀者,歡迎你們加入賢弟的選擇權獲利引擎的專欄行列。我是從今年年初之時開始關注選擇權的結算日行情,我發現有一定比例的程度,選擇權遇到每週三或者每個月的期貨結算日時都會發生倒莊的機會發生。什麼是倒莊,簡單來說就是莊家撤離原本的sell call&sell put,結算日壓力大
昨天有提醒讀者如果往下倒莊的話可以看哪一個履約價,今天17150put遇到期貨結算日的行情就出現尾盤拉低指數而倒莊。
莊家選擇權結算區間,依照籌碼交集程度來看,明天如果要走莊家收租盤,指數來回的區間應該會是以17150-17250之間為主。今天加權指數震盪很大,特別在九點半過後,半個小時就有兩百多點的振幅。我懷疑今天早盤就已經倒莊了。因為我看到選擇權的價格波動非常大,put有些成長近十倍。
選擇權賣方因為有風險無限大,但是勝率很高的特性,因此何時建倉佈局就是一個很好觀察的資料,我認為做選擇權賣方的人通常都是主力大戶,小散戶很難有大資金做賣方,而且週五要敢進場留倉的人心臟都很大顆,而且是對行情有一定的信心與看法才會留倉。所以我們就來看週五的留倉資料吧! 先觀察7/21選擇權支撐壓
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台指期今日(08/13)開高走低,終場收在21,769,漲93點,漲幅0.43%。現貨開盤後指數多在21,700-21,800間做區間震盪,且今日震幅"僅"236點,是自大盤下殺後近期難能可貴的低震幅盤勢。 08W2的週選籌碼的部分,21,000到21,900有大量的SP籌碼支撐,其中21,500
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本週一重挫1807點,引起上市櫃個股超過8百檔跌停板的融資斷頭潮,直接把跌點紀錄拉出新高度。結果週二迎來反彈,加權指數大漲670點,同樣寫進歷史第二大,波動如此劇烈,大家都還好嗎?
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對於昨天的漲勢,護盤的斧鑿痕跡很重,台股漲了670 點,看來20,000點是關鍵的所在,道瓊在昨晚迎來了大跌後的第一次的反彈,上漲了0.78 %。這個數字不算高,而昨天的日經指數和台灣一樣,經過了歷史性的大跌之後,在昨天也開始有了反彈,雖然沒有完全收復前一日的跌勢,但是大概也有80%。
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台指期外資期貨空單未平倉淨口數在7/9突破3萬口達到34785口,並連續三日維持在三萬口以上的空單,昨(7/11)未平倉空單為35249。以台股目前價位來看,一口大台期貨約當等於480萬左右的現貨價值,也就是外資目前大約放空台股1692億元左右。
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  加權指數下跌85點,收在18,034點,成交量2872.68億元。昨日的觀察在於上方選擇權壓力在18200,在週三結算至少是不會過去,而下檔支撐大約17900整體格局還是在多方趨勢,但上漲力道也越來越緩慢,就會進入到震盪行情,接下來就要迎接周三晚上的FOMC會議,直接觀察
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週四有提到遇到季線要小心,不能追空先彈再說,確實先彈再說,但直接把主壓力17465站上且帶量往上反轉站上20MA,盤勢從弱格局直接藉由台積電領軍再度轉為多方趨勢,當行情反轉時,是否有做好應對措施呢?而不是一直偏空或一直偏多,當訊號轉換就是整體趨勢改變的模式,短線上由空方格局再度轉為多方格局
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  週五加權指數下跌30.51點,收在17,519,成交量2640億元,盤中最高17606,技術面仍無法攻佔20MA的壓力,短線上壓力開始逐漸增加,看來還尚未明顯止跌訊號產生,籌碼須持續觀察追蹤。
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