《投資》台股「進階數據」報告,第3期

閱讀時間約 4 分鐘
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台股「進階數據」報告Hank透過統計的方式,衡量現在的台股市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到金融股的統計數據。

本次的數據統計以 2023/09/28的股價為基準點,目前統計名單內含有14檔金控股、9檔銀行股。我在本報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態分佈的統計模型,進行位階的評估。

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聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。

🔔評估方式

按照常態分佈統計的基礎可知,股價多數的時間會落在標準差1與-1的常態區間之中。關於位階的統計方法,你可以參考我們先前的文章

  • 股價落在±1個標準差的機率是68.2%(34.1%+34.1%)
  • 股價落在±2個標準差的機率是95%(68.2%+13.6%+13.6%)
  • 股價落在±3個標準差的機率是99.6%(95%+2.1%+2.1%)
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✓如何評估現在的股價位階?

按照常態分布模型,我會將標準差數值轉化以下3個區間,進行位階的評估。

  • 標準差大於1:高
  • 標準差小於-1:低
  • 介於1至-1:中

📌統計名單

目前我們「低中高」位階報告統計的金融股,分別由14檔金控與9檔銀行組成名單分別如下。

  1. 金控
    華南金(2880)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)
    玉山金(2884)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、台新金(2887)
    新光金(2888)、國票金(2889)、永豐金(2890)、中信金(2891)
    第一金(2892)、合庫金(5880)
  2. 銀行
    彰銀(2801)、京城銀(2809)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)
    高雄銀(2836)、聯邦銀(2838)、遠東銀(2845)、王道銀(2897)
    上海商銀(5876)

🟨指數回顧

本期的數據基準日為,2023/09/28,台股的金融保險類指數為1,621.42,近期指數績效分別如下。

  • 近3個月-0.76%,近6個月+6.69%
  • 近1年+11.26%,近3年+35.19%,近5年+23.90%

🔵低位階觀察區

短期(1年) 總計 6 檔、中期(5年)總計 0 檔、長期(10年)總計 0 檔
粗體為本期新增
  • 短期(1年)
    華南金(2880)、開發金(2883)、合庫金(5880)高雄銀(2836)、聯邦銀(2838)、上海商銀(5876)
  • 中期(5年)
  • 長期(10年)

🔴高位階觀察區

短期(1年) 總計 4 檔、中期(5年)總計 8 檔、長期(10年)總計 11 檔
粗體為本期新增,刪除線為本期移出
  • 短期(1年)
    富邦金(2881)國泰金(2882)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、新光金(2888)、京城銀(2809)、台中銀(2812)
  • 中期(5年)
    元大金(2885)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、永豐金(2890)、第一金(2892)、合庫金(5880)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)、王道銀(2897)
  • 長期(10年)
    富邦金(2881)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)、合庫金(5880)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)、高雄銀(2836)、聯邦銀(2838)、遠東銀(2845)

💡總覽表

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💡詳細數據附件

本期詳細數據大圖

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🙏全文完

這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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