《投資》ETF「進階數據」報告,第14期|股價漲不停

閱讀時間約 8 分鐘
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ETF「進階數據」報告Hank透過統計的方式,衡量現在的台股ETF市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。

本次的數據統計以 2024/3/22的股價為基準點,目前統計名單內含有32檔台股ETF。我在報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態分佈的統計模型,進行位階的評估,關於位階的統計方法,你可以參考我們先前的文章

「進階數據」報告

「進階數據」報告

聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。

目前我們「進階數據」統計的ETF,按照發行的投信進行分類,總計有32檔分別如

2024年分別新增大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、兆豐龍頭等權重(00921)國泰台灣領袖50(00922)。

  • 元大投信:元大台灣50(0050)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)
  • 富邦投信:富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣半導體(00892)、富邦特選高股息30(00900)
  • 中國信託投信:中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、中信臺灣智慧50(00912)
  • 國泰投信:國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、國泰台灣領袖50(00922)
  • 永豐投信:永豐台灣ESG(00888)、永豐智能車供應鏈(00901)、永豐優息存股(00907)
  • 兆豐投信:兆豐藍籌30(00690)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、兆豐龍頭等權重(00921)
  • 第一金投信:第一金工業30(00728)
  • 復華投信:復華富時高息低波(00731)
  • 新光投信:新光臺灣半導體30(00904)
  • 富蘭克林華美投信:FT臺灣Smart(00905)
  • 凱基投信:凱基優選高股息30(00915)
  • 大華銀投信:大華優利高填息30(00918)
  • 群益投信:群益台灣精選高息(00919)

🟨指數回顧

本期的數據基準日為,2024/3/22,台股的加權指數為20,228.43

上期的數據基準日為,2024/2/23,台股的加權指數為18,889.19

指數變化為+1339.24點(+7.08%)

🔲如何進行數據評估?

按照常態分布模型,我會將標準差數值轉化以下3個區間,進行位階的評估。詳細的統計原理可以看我先前寫的👉量化位階評價法

現在位階高低並不代表明天會跌或漲,而是呈現現在股價相對過去的情況,就現況來說尚無任何的統計分析方法,能夠準確預測未來股價的漲跌狀況喔!

  • 標準差大於1:高
  • 標準差小於-1:低
  • 介於1至-1:中

🟥總覽表

因為篇幅關係我僅呈現90天至5年的數據,另可參考討論區彙整的90天~10年的進階數據,這些數據包含不同天期中的均價最高價最低價標準差等數據,歡迎讀者前往參考。

數據時間2024/3/22

數據時間2024/3/22

🟫數據評比

投資看趨勢,高位階的不會永遠一直漲,低位階的不會永遠一直跌,只要能夠抓在趨勢的轉折進行加碼或低接,我都相信能夠獲得不錯的市場報酬。

我統整進階數據表中的「低」與「高」兩個位偕透過找出差異,建構自己投資的安全邊際,以下數據的差異為與上期進階數據報告相比。

部分ETF成立日期較短,數據為空則不納入計算

🔵低位階觀察區

短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年),3個週期皆無ETF標準差小於-1。

🔴高位階觀察區

短期(1年) 總計 31 檔、中期(3年)總計 14 檔、長期(5年)總計 12 檔
短期(1年) 本期4進0出、中期(3年)3進0出、長期(5年)3進0出

⭐短期(1年)、31/32

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)

元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)

富邦公司治理(00692)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)

復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)

國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、永豐台灣ESG(00888)

中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)

中信綠能及電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)

新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)、永豐優息存股(00907)

中信臺灣智慧50(00912)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、凱基優選高股息30(00915)

大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、兆豐龍頭等權重(00921)

國泰台灣領袖50(00922)

⭐中期(3年)、14/15

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)

元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)

國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)

復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)

國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)

⭐長期(5年)、12/12

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)

元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)

富邦公司治理(00692)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)

第一金工業30(00728)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)

🟦關於Hank

目前Hank的沙龍文章,目前是採取開放式閱讀模式,如果你喜歡我的文章,歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦,但我相信能遇到一群,與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!

關於我的沙龍

來餵食我❤

誠摯的邀請你與我一起,每天進步一點點,建立未來的美好生活!

🟫詳細數據附件

除了前面統整的1~5年位階資訊,在詳細數據中也能看到32檔台股ETF,不同天期中的均價最高價最低價標準差等數據,統計週期的單位是每1240MA做為基準,最長統計10年。

有興趣的朋友,我把本期與過去的數據彙整在,沙龍討論區 有興趣的你可以自行下載喔。

🟨延伸閱讀

聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。
這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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金融股「進階數據」報告是Hank透過統計的方式,衡量現在的台股市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到金融股的統計數據。 本次的數據統計以 2024/03/8的股價為基準點,目前統計名單內含有14檔金控股、9檔銀行股。我在報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態分佈
ETF「進階數據」報告是Hank透過統計的方式,衡量現在的台股ETF市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。本次的數據統計以 2024/2/23的股價為基準點,目前統計名單內含有30檔台股ETF。我在報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態分佈的統計模型,進行位階的評估,關於位...
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本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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