ETF「進階數據」報告是Hank透過統計的方式,衡量現在的台股ETF市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。
本次的數據統計以 2024/3/22的股價為基準點,目前統計名單內含有32檔台股ETF。我在報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態分佈的統計模型,進行位階的評估,關於位階的統計方法,你可以參考我們先前的文章。
聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。
目前我們「進階數據」統計的ETF,按照發行的投信進行分類,總計有32檔分別如
2024年分別新增大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、兆豐龍頭等權重(00921)與國泰台灣領袖50(00922)。
本期的數據基準日為,2024/3/22,台股的加權指數為20,228.43
上期的數據基準日為,2024/2/23,台股的加權指數為18,889.19
指數變化為+1339.24點(+7.08%)
按照常態分布模型,我會將標準差數值轉化以下3個區間,進行位階的評估。詳細的統計原理可以看我先前寫的👉量化位階評價法
現在位階高低並不代表明天會跌或漲,而是呈現現在股價相對過去的情況,就現況來說尚無任何的統計分析方法,能夠準確預測未來股價的漲跌狀況喔!
因為篇幅關係我僅呈現90天至5年的數據,另可參考討論區彙整的90天~10年的進階數據,這些數據包含不同天期中的均價、最高價、最低價與標準差等數據,歡迎讀者前往參考。
投資看趨勢,高位階的不會永遠一直漲,低位階的不會永遠一直跌,只要能夠抓在趨勢的轉折進行加碼或低接,我都相信能夠獲得不錯的市場報酬。
我統整進階數據表中的「低」與「高」兩個位偕透過找出差異,建構自己投資的安全邊際,以下數據的差異為與上期進階數據報告相比。
部分ETF成立日期較短,數據為空則不納入計算
短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年),3個週期皆無ETF標準差小於-1。
短期(1年) 總計 31 檔、中期(3年)總計 14 檔、長期(5年)總計 12 檔
短期(1年) 本期4進0出、中期(3年)3進0出、長期(5年)3進0出
⭐短期(1年)、31/32
元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)
元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)
富邦公司治理(00692)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)
復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)
國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、永豐台灣ESG(00888)
中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)
中信綠能及電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)
新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)、永豐優息存股(00907)
中信臺灣智慧50(00912)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、凱基優選高股息30(00915)
大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、兆豐龍頭等權重(00921)
國泰台灣領袖50(00922)
⭐中期(3年)、14/15
元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)
元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)
國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)
復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)
國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)
⭐長期(5年)、12/12
元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)
元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)
富邦公司治理(00692)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)
第一金工業30(00728)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)
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除了前面統整的1~5年位階資訊,在詳細數據中也能看到32檔台股ETF,不同天期中的均價、最高價、最低價與標準差等數據,統計週期的單位是每1年240MA做為基準,最長統計10年。
有興趣的朋友,我把本期與過去的數據彙整在,沙龍討論區 有興趣的你可以自行下載喔。
聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。