前言:
由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文
因此建立專區放置正2雜談系列文章
在搬動整理舊文的時候,
如果有一些新的東西,
也會一併更新上去。
以下正文:
這個標題,
在我的每日研究及紀錄裡,
是老生常談了,
在這個社團也看到很多高手,
及對槓桿etf有研究的人。
是個取經的好地方。
目前大盤走盤跌,
在「理論」上,對於正2是很不利的,
那麼來看看盤跌段,
正2的表現。
大盤在9/6~9/8,
三天下跌215點,
0050在9/8下跌0.44%
00631L在9/8下跌0.3%
正2在9/8的單日跌幅,
不但沒有0050的2倍,
還跌的比0050少,
這對於有在長期觀察的我來說,
已經見怪不怪。
那麼反對正2,
認為正2在指數下跌時會很慘的人,
又該如何解釋這個現象?
月波段來看,
在這篇文:「20230810正2雜談-大盤下跌800點之正2表現」中,
偶然間發現,正2在今年3月起,
常常有3倍於0050的表現,
當時每日紀錄如下:
8/10:正2 +21%;0050 +7%
8/9:正2 +24%;0050 +8%
8/8:正2 +24%;0050 +8%
8/7:正2 +27%;0050 +9%
8/4:正2 +24%;0050 +8%
8/2:正2 +24%;0050 +8%
而這個紀錄,
至今仍在持續。
3/14~9/8的比較如下:
正2 : +19.91%;
0050: +5.79%(註:不含息)
正2的報酬率,
大約是0050的3.43倍,
而且除權息旺季7、8月已過
大盤又處在盤跌段,
這就比較少見了。
通常我的紀錄,
正2是0050的1.7~2.2倍
很少來到3倍以上。
結論:
上漲正2贏,
盤整正2贏,(逆價差吸收)
盤跌正2贏(跌比較少),
下跌正2贏(跌比較少),
都給你玩就好囉。
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