20230409正2雜談-先大漲後大跌的防禦性

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投資理財內容聲明

前言:

由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文

因此建立專區放置正2雜談系列文章

在搬動整理舊文的時候,

如果有一些新的東西,

也會一併更新上去。

 

正2雜談系列文專區:

https://vocus.cc/2xetf/home

 

以下正文:

大仁哥有提到先大漲後大跌的防禦性,

我用實際數據呈現,

以2019大多頭年為例,

指數開年約9500點,

當時正2及0050的位階如下:

大盤:9554

0050:74.05

正2:30.47

 

迄2020年1月2日,

變化如下(表1):

圖片來源:作者自製

圖片來源:作者自製

大盤:9554→12100(+26.6%)

0050:74.05→97.65(+31.9%)

正2:30.47→54.4(+78.5%)

大多頭正2會有超額報酬,

這在正2版已經是常識。

 

之後遭逢新冠疫情大跌,

指數崩到懷疑人生,

迄2020年3月20日,

變化如下:

大盤:9554→12100→9234(-3.3%)

0050:74.05→97.65→74(-0.1%)

正2:30.47→54.4→30.45(-0.1%)

如表2。

圖片來源:作者自製

圖片來源:作者自製

單看下跌段,

當然是跌到懷疑人生,

不過若是在大漲後大跌,

大盤在此區間報酬-3.3%,

同期0050及正2都是-0.1%

跌的比大盤還少,

正2本來有應該有槓桿超跌效應,

因為前期累積了足夠的漲幅,

就算遇到大崩盤,

整體下跌幅度也不到原型的2倍,

甚至下跌的幅度還是可以忍受的。

具備先大漲後大跌的防禦性。

 

如果再拉更遠,

持有更長的區間,

累積更多的漲幅,

那麼跌起來的防禦性會更強,

以20141031正2上市日起算,

這個日子我記的蠻熟,

因為一上市我就開始研究並交易。

 

正2累積約6年(20141031~20200102)的漲幅後,

遇到疫情崩盤,

整體報酬率:

大盤:9554→12100→8681(+2.9%)

0050:65→97.65→74(+13.8%)

正2:20→54.4→30.45(+52.3%)

如表3,

raw-image

圖片來源:作者自製

圖片來源:作者自製


大盤從8974漲到12100,再跌到9234,

累積報酬為2.9%,正所謂抱上抱下。

 

0050為13.8%,而且不含息,還是不錯的。

 

正2繳出52.3%的報酬,

正2累積6年多的複利及槓桿報酬之後,

不幸遇到疫情大跌,

跌起來也是很兇狠。

但因為前期累積漲幅足夠,

即使大崩盤,

也能繳出接近原型正4的報酬率,

這只有長期關注的人,

才找得出這樣的實際數據。

 

短線操作者就看不到這樣的體現。

 

假日是比較有空閒

把過去研究的都整理出來分享。


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