【XQ台指期當沖】如何不干預量化交易,首要認識虧損可能性

閱讀時間約 3 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

<紀律投資文章內容>

1.【交易回測分享_目錄總表】

2.【Excel金融數據_目錄總表】

3.【XQ自動化交易_目錄總表】

4.【台股籌碼看盤_目錄總表】


一、為什麼會干預量化交易

  會執行程式交易通常都有自己手單交易過的人,容易陷入自己主觀判斷進而影響量化交易,是因為來自於自己相信自己的判斷而非程式的進出場依據所造成,所以當有經驗的操作者要切入量化交易很容易犯這方面的問題,反而是從未進行交易過的,直接進行量化交易的小白是最適合,因為只能相信系統的買賣進出交易,反而可以有紀律的執行量化交易。

  那現有交易者該如何信任量化交易可行性,就要回歸到理性的數據面來確保執行時,有依照回測的數據內容來執行,所以回測的數據內容就非常重要了,這裡不探討獲利部分,而著重再實戰的量化交易上,應該看什麼樣的數據才能讓量化交易穩定的執行而不做任何干預。

  就是認識實單會遇到的績效回檔多少可承受、績效回檔多久能再創高、連續虧損幾天可承受、單日虧損多少能承受,這幾個重點都是實際交易所會面臨的課題,那就要進場前熟悉可能發生的範圍值,若程式交易績效非常優,但這些因素造成無法讓自己承受的狀態,那此程式交易未必適合你,所以進場前,就先認識可能面臨的虧損是否符合自己,才是使用程式交易的第一步。


二、認識量化交易的虧損數據


最大損失(MDD):損益從最高回跌的虧損金額是多少,一般量化交易都會看此數據,主要確保資金再回檔時,是能夠符合承受度及合理範圍。



最大未創高(日):此數據也相當重要,若知道MDD是可接受,但這MDD時間卻長達N天,假設超過100天都沒再創新高,實戰過程中絕對會懷疑人生的,所以此數據一定要檢視的,以這個數據來看最大未創高是31,也就是至少31天獲利績效就會再創新高。



連賠次數:這對於實單相當重要,也就是當遇到賠錢時,從此數據來看可以得知過往紀錄連續賠錢次數是7次,而連賠的金額32,500元,先確認回測數據是可接受範圍,而實際執行交易時,就要確保執行是要在此範圍之內都是可接受到,不要被連賠影響而關閉程式交易,此連賠的次數對實單是相當重要的。

單日最大虧損:此數據我也認為是相當重要,因為單日虧損超過自己承受度的範圍,那就要將部位調降,避免一天虧損過大而造成一次畢業,那也是相當可惜的。


raw-image



三、進場前就先熟悉可能遇到的最大損失

  認真檢視這些可能的虧損,也就是提早最好風險控管與提前認識最大風險,所以並非一昧的看到勝率高、賺賠比高或賺好多錢就是好策略,好策略未必適合所有人,因為每個人的資金與背景並不相同,是無法適用所有人。

  從回測的數據中,是可以提前知道所有可能的最大虧損可能性,在自我判斷與檢視此策略是否符合自己特性,當實際執行時,就不怕連續虧損而不知所措囉。


四、XQ量化交易提醒

  策略回測相關資訊,均為過去之績效,不代表未來報酬表現,相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負風險及盈虧。



關於【紀律投資】

  主要分享內容含《台股籌碼看盤》、《交易回測分享》、《XQ量化交易》、《Excel金融數據》文章,如果你喜歡我的文章,歡迎透過紀律投資的沙龍訂閱來支持我,共同學習,讓前行的路更加充實而不孤單。

64會員
176內容數
本專欄主要是提供交易策略的驗證與回測,在進行交易前進行各種數據的回測來確認可能的獲利,當確認可能的獲利目標,接下來就是嚴謹的遵守交易規則,就可將獲利逐漸擴大。策略主要是自行開發的Excel進行回測以及XQ自動化交易進行各項驗測。歡迎加入我的LINE官方帳號:@zbc1052c
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
紀律投資的沙龍 的其他內容
本策略採用5、30分K的支撐與壓力進行突破買進與跌破賣出策略,透過盤中的量能變化進行買賣操作策略,該指標能夠真實地反映出價格的波動情況,並且可以靈活地調整參數進行進出場操作。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作
本策略針對中午12:30後,盤整後突襲往下殺的交易策略,抓取短回檔的獲利模式,讓午盤量少時,被突襲也能夠有獲利的機會。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本策略採用ATR(平均真實波幅)技術指標,該指標能夠真實地反映出價格的波動情況,並且可以靈活地調整參數進行進出場操作。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本策略採用台指期五分K的成交量進行判斷是否當日為攻擊盤,當成交量能達到當日一定的量能時,當日順勢向上的盤面機率就會增加,適合多方的順勢盤面。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本周的上下幅度都非常大,一天四五百點是正常....但本周很可惜沒有賺到暴跌這段,策略都有符合進場方向,但都因為跳空,程式還偏向順勢,稍有反彈就會停損出場,這是比較可惜的,但這就看回測停損怎麼抓了,若停損過大可就會整體績效不好,這沒有對錯,但至少沒有重災害算是不錯了,新倉八月再持續維持紀律。
這裡禮拜就是空方大屠殺,但本周一10的空方策略吃了一大段,而週二反彈01和02也是吃了一大段,漲跌都有吃到單,本這獲利點數397點,至少贏蠻多人了吧,整體績效再創新高,希望每天波動都這麼大,對程式交易就會相當有利囉。
本策略採用5、30分K的支撐與壓力進行突破買進與跌破賣出策略,透過盤中的量能變化進行買賣操作策略,該指標能夠真實地反映出價格的波動情況,並且可以靈活地調整參數進行進出場操作。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作
本策略針對中午12:30後,盤整後突襲往下殺的交易策略,抓取短回檔的獲利模式,讓午盤量少時,被突襲也能夠有獲利的機會。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本策略採用ATR(平均真實波幅)技術指標,該指標能夠真實地反映出價格的波動情況,並且可以靈活地調整參數進行進出場操作。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本策略採用台指期五分K的成交量進行判斷是否當日為攻擊盤,當成交量能達到當日一定的量能時,當日順勢向上的盤面機率就會增加,適合多方的順勢盤面。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本周的上下幅度都非常大,一天四五百點是正常....但本周很可惜沒有賺到暴跌這段,策略都有符合進場方向,但都因為跳空,程式還偏向順勢,稍有反彈就會停損出場,這是比較可惜的,但這就看回測停損怎麼抓了,若停損過大可就會整體績效不好,這沒有對錯,但至少沒有重災害算是不錯了,新倉八月再持續維持紀律。
這裡禮拜就是空方大屠殺,但本周一10的空方策略吃了一大段,而週二反彈01和02也是吃了一大段,漲跌都有吃到單,本這獲利點數397點,至少贏蠻多人了吧,整體績效再創新高,希望每天波動都這麼大,對程式交易就會相當有利囉。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
 之前寫過幾篇XQ關於可轉債的功能的使用文,之前為了要做一覽無遺的可轉債,功夫要花的非常深,現在不用了之外,你還可以一次獲得你想要的資訊。   首先你要有XQ的帳號,然後你要做的就是從資訊的欄位找到可轉債相關然後點選可轉債總表。如下圖: 接下來你會看到這個畫面,是不是很清楚啊!你可以看到轉
Thumbnail
大家好,部落格正式經營至今已經約9個月了,不過老實說,我的XQ推薦碼綁定人數至今才1個人,雖然我是以分享為目的,有大家的感謝就很開心,所以一直以來都不是太在意綁定人數。但是,這個中秋XQ公司有送我蠻不錯的咖啡禮盒XD,即使我綁定人數才1人,我深感沒什麼貢獻...,於是就有了文末方案,來增加大家訂閱X
Thumbnail
警語:本文內容僅作為觀察歷史資料之統計結果與心得分享,無任何投資買賣建議,過去歷史資料不代表未來,麻煩請勿以此為交易之參考依據,投資有賺有賠請務必獨立思考自行判斷。請勿任意轉載抄襲翻印必究。   以下是這次分享的台指5K警示回測績效圖,文章會介紹這腳本的邏輯與提供程式語法給大家自行參考,可以將其
Thumbnail
警語:本文內容僅作為觀察歷史資料之統計結果與心得分享,讀者有絕對的自主權可自行變更程式碼,無任何投資買賣建議,過去歷史資料不代表未來,麻煩請勿以此為交易之參考依據,投資有賺有賠請務必獨立思考自行判斷。請勿任意轉載抄襲翻印必究。   以下是這次分享的台指5K警示回測績效圖,文章會介紹這腳本的邏輯與提供
Thumbnail
  當沖交易的投資朋友們,相信「盤中大單」的訊息對你們來說相當重要。「盤中大單」不僅能幫助追蹤當下的金流走向、掌握市場的脈動,洞悉投資機會。在當沖交易中,一些Tick流派的當沖高手可能會利用這些大單成交的訊息,追蹤並跟隨市場趨勢進行交易。透過大單成交的價位和方向,以此來決定自己的交易策略,尋找短期內
Thumbnail
純日內波放空策略:開盤價放空,收盤價平倉出場。回測了台股市場近12年績效,長期勝率約60%,風報比也相當不錯,本身就已經是一套正期望值的策略;再更進一步說,只要能在盤中活用課程教學內容,依照價量關係空得比開盤價高,又能夠回補得比收盤價更低,那麼勝率與績效都將更上一層樓。 //價創高但量縮
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 台股經過連續的幾天大跌後,今天(2022/3/10)終於迎來了強力反彈,希望大家都操作順利。延續上回阿閎跟大家分享關於台幣與台股的相關性,今天我們進入實戰,寫一個能使用的台幣指標。
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 台股經過連續的幾天大跌後,今天(2022/3/10)終於迎來了強力反彈,希望大家都操作順利。延續上回阿閎跟大家分享關於台幣與台股的相關性,今天我們進入實戰,寫一個能使用的台幣指標。
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 2022年第1季,俄烏戰爭與地緣政治風起雲湧,連帶使得國際股市隨著利空大跌。相信許多投資人注意到了,除了股市波動放大,新聞或媒體也開始關注台幣貶勢。今天,阿閎想與大家分享,關於台幣與台股的相關性,以及異常現象的觀測,對於我們判斷總體趨勢來說,是蠻有參考價值。
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 2022年第1季,俄烏戰爭與地緣政治風起雲湧,連帶使得國際股市隨著利空大跌。相信許多投資人注意到了,除了股市波動放大,新聞或媒體也開始關注台幣貶勢。今天,阿閎想與大家分享,關於台幣與台股的相關性,以及異常現象的觀測,對於我們判斷總體趨勢來說,是蠻有參考價值。
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
 之前寫過幾篇XQ關於可轉債的功能的使用文,之前為了要做一覽無遺的可轉債,功夫要花的非常深,現在不用了之外,你還可以一次獲得你想要的資訊。   首先你要有XQ的帳號,然後你要做的就是從資訊的欄位找到可轉債相關然後點選可轉債總表。如下圖: 接下來你會看到這個畫面,是不是很清楚啊!你可以看到轉
Thumbnail
大家好,部落格正式經營至今已經約9個月了,不過老實說,我的XQ推薦碼綁定人數至今才1個人,雖然我是以分享為目的,有大家的感謝就很開心,所以一直以來都不是太在意綁定人數。但是,這個中秋XQ公司有送我蠻不錯的咖啡禮盒XD,即使我綁定人數才1人,我深感沒什麼貢獻...,於是就有了文末方案,來增加大家訂閱X
Thumbnail
警語:本文內容僅作為觀察歷史資料之統計結果與心得分享,無任何投資買賣建議,過去歷史資料不代表未來,麻煩請勿以此為交易之參考依據,投資有賺有賠請務必獨立思考自行判斷。請勿任意轉載抄襲翻印必究。   以下是這次分享的台指5K警示回測績效圖,文章會介紹這腳本的邏輯與提供程式語法給大家自行參考,可以將其
Thumbnail
警語:本文內容僅作為觀察歷史資料之統計結果與心得分享,讀者有絕對的自主權可自行變更程式碼,無任何投資買賣建議,過去歷史資料不代表未來,麻煩請勿以此為交易之參考依據,投資有賺有賠請務必獨立思考自行判斷。請勿任意轉載抄襲翻印必究。   以下是這次分享的台指5K警示回測績效圖,文章會介紹這腳本的邏輯與提供
Thumbnail
  當沖交易的投資朋友們,相信「盤中大單」的訊息對你們來說相當重要。「盤中大單」不僅能幫助追蹤當下的金流走向、掌握市場的脈動,洞悉投資機會。在當沖交易中,一些Tick流派的當沖高手可能會利用這些大單成交的訊息,追蹤並跟隨市場趨勢進行交易。透過大單成交的價位和方向,以此來決定自己的交易策略,尋找短期內
Thumbnail
純日內波放空策略:開盤價放空,收盤價平倉出場。回測了台股市場近12年績效,長期勝率約60%,風報比也相當不錯,本身就已經是一套正期望值的策略;再更進一步說,只要能在盤中活用課程教學內容,依照價量關係空得比開盤價高,又能夠回補得比收盤價更低,那麼勝率與績效都將更上一層樓。 //價創高但量縮
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 台股經過連續的幾天大跌後,今天(2022/3/10)終於迎來了強力反彈,希望大家都操作順利。延續上回阿閎跟大家分享關於台幣與台股的相關性,今天我們進入實戰,寫一個能使用的台幣指標。
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 台股經過連續的幾天大跌後,今天(2022/3/10)終於迎來了強力反彈,希望大家都操作順利。延續上回阿閎跟大家分享關於台幣與台股的相關性,今天我們進入實戰,寫一個能使用的台幣指標。
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 2022年第1季,俄烏戰爭與地緣政治風起雲湧,連帶使得國際股市隨著利空大跌。相信許多投資人注意到了,除了股市波動放大,新聞或媒體也開始關注台幣貶勢。今天,阿閎想與大家分享,關於台幣與台股的相關性,以及異常現象的觀測,對於我們判斷總體趨勢來說,是蠻有參考價值。
Thumbnail
嗨~ 大家最近的股票與操作都好嗎? 2022年第1季,俄烏戰爭與地緣政治風起雲湧,連帶使得國際股市隨著利空大跌。相信許多投資人注意到了,除了股市波動放大,新聞或媒體也開始關注台幣貶勢。今天,阿閎想與大家分享,關於台幣與台股的相關性,以及異常現象的觀測,對於我們判斷總體趨勢來說,是蠻有參考價值。