會執行程式交易通常都有自己手單交易過的人,容易陷入自己主觀判斷進而影響量化交易,是因為來自於自己相信自己的判斷而非程式的進出場依據所造成,所以當有經驗的操作者要切入量化交易很容易犯這方面的問題,反而是從未進行交易過的,直接進行量化交易的小白是最適合,因為只能相信系統的買賣進出交易,反而可以有紀律的執行量化交易。
那現有交易者該如何信任量化交易可行性,就要回歸到理性的數據面來確保執行時,有依照回測的數據內容來執行,所以回測的數據內容就非常重要了,這裡不探討獲利部分,而著重再實戰的量化交易上,應該看什麼樣的數據才能讓量化交易穩定的執行而不做任何干預。
就是認識實單會遇到的績效回檔多少可承受、績效回檔多久能再創高、連續虧損幾天可承受、單日虧損多少能承受,這幾個重點都是實際交易所會面臨的課題,那就要進場前熟悉可能發生的範圍值,若程式交易績效非常優,但這些因素造成無法讓自己承受的狀態,那此程式交易未必適合你,所以進場前,就先認識可能面臨的虧損是否符合自己,才是使用程式交易的第一步。
最大損失(MDD):損益從最高回跌的虧損金額是多少,一般量化交易都會看此數據,主要確保資金再回檔時,是能夠符合承受度及合理範圍。
最大未創高(日):此數據也相當重要,若知道MDD是可接受,但這MDD時間卻長達N天,假設超過100天都沒再創新高,實戰過程中絕對會懷疑人生的,所以此數據一定要檢視的,以這個數據來看最大未創高是31,也就是至少31天獲利績效就會再創新高。
連賠次數:這對於實單相當重要,也就是當遇到賠錢時,從此數據來看可以得知過往紀錄連續賠錢次數是7次,而連賠的金額32,500元,先確認回測數據是可接受範圍,而實際執行交易時,就要確保執行是要在此範圍之內都是可接受到,不要被連賠影響而關閉程式交易,此連賠的次數對實單是相當重要的。
單日最大虧損:此數據我也認為是相當重要,因為單日虧損超過自己承受度的範圍,那就要將部位調降,避免一天虧損過大而造成一次畢業,那也是相當可惜的。
認真檢視這些可能的虧損,也就是提早最好風險控管與提前認識最大風險,所以並非一昧的看到勝率高、賺賠比高或賺好多錢就是好策略,好策略未必適合所有人,因為每個人的資金與背景並不相同,是無法適用所有人。
從回測的數據中,是可以提前知道所有可能的最大虧損可能性,在自我判斷與檢視此策略是否符合自己特性,當實際執行時,就不怕連續虧損而不知所措囉。
策略回測相關資訊,均為過去之績效,不代表未來報酬表現,相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負風險及盈虧。
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