交易日誌｜2024.09

本月交易日誌紀錄如下，主要為情緒與交易紀錄，同時公開分享給有興趣的交易者，同時也很歡迎交流。

9.3

• 盤中公布製造業PMI數據不如預期，反映衰退預期，美債殖利率大跌、指數大跌。
• 策略觸發出場規則，Total P/L=-4.28%。
• VIX單日上漲33%，衛星策略進入準備區。
• 盤後輝達被美國司法部送傳票，開啟反壟斷調查。
• 日本央行給政府的文件顯示，升息步調不變，後續注意套利交易平倉。

9.4

• 受前日美股重跌，日、韓、台股指數跌3~4%。
• 盤中公布美國職位空缺數低於預期，指數表現較為震盪，但當天以帶上影線的小綠K坐收，短期先止跌。
• 盤後輝達澄清沒有收到美國司法部傳票，但股價無顯著反映。

9/5

• 8月初出現過短時間大幅度下跌的情境，使市場群眾產生近因偏誤與錨定現象，9/3美股大跌加劇了情緒波動。比起通膨數據，群眾更在意的是就業數據以及生產力與消費力指數是否能支撐。
• 因此，當數據不如預期時，容易產生衰退預期而造成股債波動。這也反映出市場很有趣的現象，在不同時期，群眾對於數據有不同的預期與解讀，並非若A則B的直覺推論。市場永遠會找出互相矛盾的情境，然後在兩個極端間不斷拉扯，形成股價波動。
• 圖片整理近期造成市場沒有信心的原因與群眾可能做出的行動，並思考如何因應可能發生的情況。我極短期會先看VIX是否出現極值，以及是否結束單邊趨勢來推測下跌情況，並依照觸發條件選擇是否執行衛星策略。若VIX出現極值，連帶指數反彈，則會執行主策略，逐步下單，驗證趨勢是否重新形成。
• 假如條件未發生，同時伴隨破底，則會選擇等待，並計算本波跌速、跌幅、VIX極值，待VIX反轉時，執行衛星策略，試圖獲取報酬。

• 盤前公布小非農，不只低於預期，還是從2023 年 9 月以來的最低水平。
• 盤前公布初領失業救濟金人數符合預期。
• 盤中公布PMI優於預期，連續擴張。
• 今天依然由產業與就業訊息左右指數，市場等待9/6公布的非農數據，因此表現相對震盪。
• 盤後博通(AVGO)公布財報，下跌6.8%

9.6

• 盤前公布非農數據，失業率與就業人數如預期，但前兩個月的非農就業人數大幅度下修，引發群眾認為實際上就業已經緊縮，出現衰退預期而情緒性交易，當天美股出現下跌，且跌破近期低點，朝8/5低點回測。
• 目前離8月低點的距離最近的為費半，接著為納茲達克、標普500。而VIX為標普500選擇權波動性指標。因此近期策略將1.確認費半是否率先破底、2.費半破底後，其餘指數是否依序破底、3.標普500破底時，VIX是否會出現飆漲。
• 由VIX漲速與漲幅對應資料庫，決定是否執行衛星策略。

9.11

• 盤前公布CPI數據，數據如市場預期，指數持續反彈。
• 指數開始出現反彈態勢，執行VIX策略。
• 收盤觸發v.24 1st進場訊號，進場TQQQ、SOXL、FNGU，並以ATR改設定移動停損點。

9.12

• 盤前公布PPI數據，數據如市場預期，指數維持反彈趨勢。
• 盤前公布初領失業救濟金人數，數據符合市場預期，且維持穩定趨勢，市場對於衰退預期下降，美債殖利率持續下跌。

9.13

• 開盤觸發v.24 2nd進場訊號，進場TQQQ、SOXL、FNGU，並以ATR改設定移動停損點。

9.16

• 日內波動擴大，觸發策略停損機制，停損TQQQ、SOXL、FNGU，Total P/L=-2.35%。

9.17

• 美國零售銷售小優於預期，代表美國消費力還不錯，打消衰退疑慮。

9.18

• VIX PUT 9/18到期未達履約價，權利金歸零。
• 盤中FOMC利率決策會議決議9月降兩碼，2024預期降4碼，2025全年預期降4碼，指數飆升，但會後鮑爾記者會期間回跌，當天波動增大，但最終小跌作收。

9.19

• 盤後降息兩碼開始發酵，各大指數飆漲2%。