這是一個開發程式交易好幾年的心得，對我來說算是含金量很高的一篇，因為這也是逐漸累積的發現，也讓我對於整個自動化交易更有信心。
如果說交易市場是一個地球，每一個程式交易策略就像是這個地球的草木，動物，金屬，氣體，如果說要掌握市場，幾乎就要有一個完整的策略可以包含整個地球生態，但實際上這非常困難。
程式交易進入者通常的起步是會寫程式，然後參考很多理論書籍，也許是簡單的K棒延伸到均線，或是高階的財務工程，計量分析等等，然後透過這些理論，衍生出程式碼，然後回測。因為現在工具非常方便，幾千筆，幾萬筆資料的回測也許幾分鐘就可以完成，它會告訴你勝率，會告訴你損益狀況。一般來說，很多人看到勝率很高，或是報酬績效很好，就認為這樣的策略是全世界，拿到了聖杯。但回測的時間設定可以發現，雖然回測10年，也許這10年剛好是一個上漲的大多頭，鮮少有震盪，鮮少有急殺，鮮少有黑天鵝。這樣的回測是否有效?是否可以代表整體的市場?這都是後續需要追蹤跟研究的。
為此，我大概做了兩個方向的努力。
- 增加不同頻率交易策略
一開始，我過度仰賴(小時)趨勢策略，賺多賠少的概念下，在趨勢行情無往不利，但行情逐漸走高，似乎要到歷史分水嶺時，開始有了震盪，開始急殺急漲的改變多空方向，這對於以小時為頻率的趨勢策略來說，就像遇到天敵。因此為了增加策略的反應，花了好幾個月的時間開發以短分為為主的交易策略，主打抓一個急漲急跌的行情，雖然無法100%命中，因為一次開發兩組短分的策略關係，對於緩解(小時)趨勢策略的劣勢來說，提供相當大的幫助。
- 將市場行情做區分
常有人說，市場不是漲，就是跌，不然就是不漲不跌。就像賭博一樣，不是贏就是輸，不然就是沒輸沒贏，雖然聽起來是一段廢話，但也是程式交易很重要的核心思想。雖然我無法開發出數百種或是數千種策略來涵蓋市場，但我先將市場分成趨勢、盤整這兩種。只要能在趨勢使用趨勢策略，盤整使用盤整策略，這樣至少增加不少勝率，可以減少不必要的損失。但同時也能掌握趨勢帶來的狂飆。
但要做到這一點，必須還要額外有一個可以偵測是趨勢還是盤整的策略，只要這個偵測工具是有效的，在加上趨勢策略跟盤整策略能跟得上。這樣的交易自然也不太會有什麼崩壞的狀況發生。
大家可以在圖中發現，這是我開發的盤整偵測系統，只要在紅色訊號與藍色訊號之間(包含紅色與藍色的交易日)，切換到專屬的盤整交易策略即可。根據過往資料來看，光是2024年11月到2025年5月這段時間，如果有切換到盤整交易策略，整體的交易損失可以減少達到1700多點，這實在相當驚人...
現在，我們的交易策略除了可以分辨盤整還是趨勢，這對於選擇權交易來說也是一大福音，如果是盤整行情，選擇權賣方是必然且必勝的結果，也不太需要為了避險而付出代價。如果是趨勢行情，選擇權買方賭一把的勝率也會提高，考慮那種想像空間，也算是能夠提高買方的期望值。
同時加上兩個短分頻率的交易策略輔助，雖然達不到完美境界，但跟過往只依賴(小時)趨勢策略的我來說，已經是很大的進展，再加上期貨與選擇權的特性，即使只是一點點，報酬率其實也會比很多商品好很多。重點是，只要每天早上設定好要用什麼策略，基本上可以一口氣跑到凌晨五點夜盤結束，完全自動化的水準。
不過，能有這些工具的完成，也是在市場上付出不少代價的累積與修改，除了投入大量時間與金錢之外，目前要讓AI憑空創造交易邏輯，還沒有這麼容易，但反而像是一個自動學習與進化的過程。也許某一天，AI可以在這部份協助我完成更多策略開發。
對了，我會把每一筆數據都記錄起來，可以做後續的研究，這或許也是開發交易策略的過程中很重要的一環吧。
如果對於紀錄有興趣的朋友，可以點選下列交易紀錄連結，如果你發現了有什麼數據心得，也希望不要吝嗇指點一下。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DY82iiERkHNRZx6pMDp34MRzakdOkwoT8Zbr-SPwjPo/edit?gid=0#gid=0
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