「波動率」出自 J. Welles Wilder 的經典著作《技術交易系統原理》第三章。Wilder 觀察到：「高波動率通常發生在趨勢改變的時候，而低波動率則伴隨著趨勢的延續。」
為了量化這個概念，他設計了真實波幅（True Range, TR）與平均真實波幅（Average True Range, ATR）。在本章節中，他將 ATR 命名為波動率指數（Volatility Index, VI），並以此構建了一套順勢交易系統。
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技術交易系統原理｜波動率交易系統
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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