交易系統 | 交易路徑圖，請走進紅色迴圈！
更新於 2023/06/04閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明
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我在「最純粹的交易世界」專題介紹的時候提到過，交易系統就像企業的商業模式，有固定的運行規則，也有彈性的經驗判斷，是交易者在市場上獲取利潤的方式與指導方針。
有了深入的交易認知及良好的交易心態，就可以進到學習交易系統的底層邏輯、系統搭建思維及有效性檢驗。
交易系統可以稱得上是專題中最硬核也最實用的內容，也算是我在漫漫交易路上載浮載沉一段時間後逐漸領悟出的深層架構。
本期內容主要是輸出交易路徑圖的整體印象，讓大家先有個概念，不管是交易認知、心態到系統搭建，都可以應用在此路徑圖，有了這個基礎認識之後，再一步步引領大家一窺系統從無到有，從有到好的過程。希望能對各位的交易產生啟發！
交易路徑圖，進入紅色迴圈是終極目標！
第一階段：策略誕生
上圖即是交易路徑圖，箭頭指向代表路徑方向，實線是執行步驟(如圖中策略制定後再進行檢驗)或是增量效應(越情緒化交易交易結果越不穩定)，虛線是減量效應(個人資產的下滑)。
圖表左邊的大箭頭指的藍字「策略制定」是一切的起點，不管你學習什麼理論，運用什麼方法都可以，選擇最適合自己的就好，最後統籌成一個策略。
請注意，策略中最基本的內容應該要有「進場判定」、「資金管理」及「離場規則(如何持倉)」，一開始透過大規則讓盤感的使用量越低越好。
再來策略檢驗的部分，有些指標類型或是可以數據化的策略可以使用程式協助，而主觀型交易策略可以選擇網路上不錯的回測軟體，回測時長要經過兩次資金的牛熊循環較佳。
換句話說，因為市場存在多空變化，策略難免會有撞牆期，我們要關注的是策略在過去最壞的情況下長怎樣，像是最容易讓交易者產生情緒波動的「資金回撤幅度」、「連續虧損次數」，看看兩次最嚴重的狀況 (資金的熊市) 自己是否可以接受，若可以才能開始執行。通常中線以上儘量回測5~8年以上，筆數越多、時長越久越客觀。
經過檢驗後若策略品質可行，就可以進入執行階段，若品質不好則再重新制定策略。
雖然上述都是前期步驟，但光是這點就足以過濾一批人，無論是策略不完整，還是沒有經過良好的檢驗，更不用說完全沒有策略就盲目交易。就像是腳踏車沒有齒輪，就無法驅動整個系統的運轉。
第二階段：策略執行
當手上有了自己辛苦打造的策略之後，就是考驗交易者執行力的時候了。
交易最簡化來說，就是「交易系統」+「交易系統的執行力」。
很多人似乎太看重交易系統的盡善盡美，卻忽略了把系統優勢發揮出來的執行力，不然怎麼會有同一套策略交給10個人操作，卻有10種不同績效的情況，因此能否跳脫框架，判斷是系統問題還是交易者問題尤為重要。
- 情況A (情緒化交易)
根據交易路徑圖，當測出策略品質可行後 (策略品質高低為交易者主觀判斷，而有關策略檢驗方式之後會專門做一期內容)，就可以開始交易。
之前
交易認知 | 交易世界中，大部分的人都賠錢
有提到，美國最大外匯經紀商FXCM 上千萬個散戶裡，交易的勝率是接近6成的，這傳達出一個訊息，其實超過一半散戶的系統在判定方向上是可行的，但幾乎都敗在持倉的環節，沒有完全遵守策略中的所有規則。
假如某位交易者尚未養成良好的心態，很容易在執行系統時出現偏離策略的行為，導致交易結果的不確定性，讓原本的系統因為被情緒附著而開始走樣變形，變得不純粹了。
如此一來，長期走向虧損的機率很大，而虧損又會加強「情緒化交易」，亂改規則，減弱「機械式執行」，導致交易結果更加浮動，然後再繼續虧損，形成惡性循環。
這時有三條路，第一，離開市場；第二，調整心態重新好好執行策略；第三，直到個人資產下跌程度大過最大可忍受範圍，也就是圖中的「系統停損點」，才認命地重新尋找方向。
系統停損點指總資金在執行交易時最多可以虧損到剩下多少金額。假如有100萬總資金，系統停損點為70萬總資金，因此我至多只能虧損30萬，超過30萬我就要改善策略，或是休息一陣子調整心態再開始交易。
- 情況B (機械式交易但策略欠佳)
交易系統當然也會劣質品，一樣會造成交易結果不穩定，進而出現長期虧損的狀況。這時候我們一定要固守好「系統停損點」這個最後的大本營，不要讓有瑕疵的策略持續侵占自己資金的領土。
因此，我們在執行策略時請務必設置一個最大可以忍受的回撤，當虧損到那個界線時，先思考是否是心態及執行力造成，若這方面沒有太大問題，就可能是系統本身的問題造成的，此時不妨重新制定一下自己的策略。
第三階段：紅色迴圈，正向循環
久等了，我們的紅色迴圈！
當你有了真正品質良好的交易系統，再加上交易者完美的執行力，就可以開始慢慢累積交易優勢。
何為交易優勢？就是一定的勝率配上良好的盈虧比，加上適當的交易頻率，長時間重複執行就可以穩定盈利。(這部分會在之後做深入說明)
有了長期盈利的能力之後，除了可以增強你對策略品質的信心，還能讓你無怨無悔地執行交易系統，不因短期的連續虧損而喪氣，不因沒有交易機會而急躁，一切按部就班。那麼恭喜你，你已經有了專業成熟交易者的素養！
進入這個美妙的紅色迴圈之後，相信交易之路會平坦許多，此時優秀的績效就能成為你的招牌，利用吸引力法則有機會獲得一些外部資金，包括親朋好友（但絕對要慎選，不要輕易代操），或是國外盛行的自營商(Prop Firm)，通過他們的測驗就能提供資金給你操盤，讓自己的本金提升，加速整體個人資產的增長！
結論
請制服好情緒的野獸，並學會尊重你的策略，上戰場廝殺不是憑著大肌肉 (資金) 單槍兵馬直接衝進敵軍本營，需有軍師 (交易系統) 的前置布局與勇將 (交易者) 的完美執行才能大幅提高勝率。而作為帶你殺進市場的軍師，他叫你哪邊該進場，該買多少，哪裡離場就不要胡思亂想，把規則當作軍令。
每一次操作細節應該都是有底氣、有優勢、有目標才出手，因為我們有「策略檢驗」這個步驟，除非這個步驟你忽略或是馬虎了，不然請好好地相信他，至於勝敗乃兵家常事，一次的結果並不重要，重要的是好的系統將長期帶給你的優勢，助你打下一片天，而不好的系統就交給系統停損點就好。
再好的策略若沒有適當的心態與完美執行的魄力，它的價值就會大打折扣。
交易是一項自我修煉，需要適量的多巴胺與過人的智慧。交易路徑圖沒有學歷的要求，無須豐富的社會歷練，更不用規模龐大的資金體量，只需要嚴謹的策略制度步驟、正確的心態與認知，佐以完美的執行力，遲早能一起在紅色迴圈相見，讓我們一起進入財富的正向循環吧！
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本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
交易繫統非常重要，因爲它可以提供明確的買賣信號，規避了交易者衝動下單、不肯止損、不會止盈的問題。風險控製也非常重要，因爲它時刻提醒交易者“本金有限而風險無限”，切不可孤注一擲重倉交易。心態管理也是交易者經常提起的概唸，大部分的虧損，並不是趨勢方向判斷錯誤，而是沒能堅守盈利單或者毅然截斷虧損單。
經過幾個月付出的努力及心血，以及將歐大，修大，自由人等大神的想法融合。
終於完成了這套選擇權量化交易系統。
在這裡也和大家分享看盤畫面系統(點選圖片可放大)
第一張圖是主看盤頁面，左右各有一條長方型灰色區域，會顯示自己的部位，分別落在哪些履約價。圖的右下角顯示出選擇權部位的圖形。按下中
正2雜談系列文章旨在探討指數ETF的操作及投資心法。本篇文章重點為探討「大跌買進」，以及與定期定額投資的效益對比。藉由運用大跌加碼系統，投資人有機會在市場大跌時獲得更高的報酬率，對於何謂大跌等相關議題提供了參考。文章結尾附上了作者的正2雜談文章專欄連結。
朋友們平時是怎麼買股票投資的呢?
刷刷手機、看看FB，網上的名牌或分析聽著好有道理，認同了，就買進吧!
這場景看來是理性的。
~漲了，開心~但是有點可惜買的少了，早知道就重押!!
~跌了，哇真倒楣，早知道就別聽那人胡言亂語!!
你也是這樣作交易嗎?這種看似理性的行為其實還挺危險的。
交易系統分為兩大類：一類是順勢交易系統，這種系統應用最為廣泛，也是大部分交易者追求的目標；另一類是逆勢交易系統，這種系統比較小眾，但非常適合 習慣於「逆勢交易」的新手。
「…嚴格講起來，如果要連周線一起看，做整體的分析的話，就像剛才說的，周線多排拉回至綠線，不管有沒有破，反彈的機會其實是很高的，回到日線的話，也就是指數再上去變成大震盪或至少形成反勾的機率不小，等於這一次日線死叉失敗的機率不低，這樣評估下來，如果以較保守的操作心態的話，先放棄這一次死叉也不是不合理
今天要先處理同學問到的一個問題，然後剛好藉著這個問題可以帶進我本來就打算講的一個主題，即「股票的加碼」，最後則是要講「減碼」與「停利」。
有同學問到加碼比例應該如何設定。加碼比例的問題，最基本當然是等量加碼，1：1：1這樣，你也可以在書上看到金字塔形加碼，比如1：2：3，或倒金字塔形加碼，如3
上禮拜講到價格在沒有糾結（所以沒有均線展開訊號）的情況下直接金叉多排了，而既然均線形成多頭排列，表示行情走多的機率偏高，所以原則上我們可以在看到均線金叉時即進場，如果你對行情有信心或是你賭性堅強的話，又怕它不回測均線，或是不產生訊號，當然不回測均線不產生訊號這些都是事後才知道的，在價格剛金叉
進場法
在介紹具體的進場方法之前，我要先講一個最後的關於進場的，也是關於整個交易的重要觀念…或者說，交易誡律，那就是
初單（空手）進場後，只要是在虧損狀態下，不可再增持部位
感覺這好像應該是屬於加碼的單元，不過我刻意把它拉到講進場的時候提，除了因
「…嚴格講起來，如果要連周線一起看，做整體的分析的話，就像剛才說的，周線多排拉回至綠線，不管有沒有破，反彈的機會其實是很高的，回到日線的話，也就是指數再上去變成大震盪或至少形成反勾的機率不小，等於這一次日線死叉失敗的機率不低，這樣評估下來，如果以較保守的操作心態的話，先放棄這一次死叉也不是不合理
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「…嚴格講起來，如果要連周線一起看，做整體的分析的話，就像剛才說的，周線多排拉回至綠線，不管有沒有破，反彈的機會其實是很高的，回到日線的話，也就是指數再上去變成大震盪或至少形成反勾的機率不小，等於這一次日線死叉失敗的機率不低，這樣評估下來，如果以較保守的操作心態的話，先放棄這一次死叉也不是不合理
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上禮拜講到價格在沒有糾結（所以沒有均線展開訊號）的情況下直接金叉多排了，而既然均線形成多頭排列，表示行情走多的機率偏高，所以原則上我們可以在看到均線金叉時即進場，如果你對行情有信心或是你賭性堅強的話，又怕它不回測均線，或是不產生訊號，當然不回測均線不產生訊號這些都是事後才知道的，在價格剛金叉
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在介紹具體的進場方法之前，我要先講一個最後的關於進場的，也是關於整個交易的重要觀念…或者說，交易誡律，那就是
初單（空手）進場後，只要是在虧損狀態下，不可再增持部位
感覺這好像應該是屬於加碼的單元，不過我刻意把它拉到講進場的時候提，除了因
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