交易系統 | 交易元素大解密！如何累積交易優勢？

在看似紛繁複雜的交易世界中，是否有最本質簡單的元素供我們遵循？

交易系統 | 交易路徑圖，請走進紅色迴圈！ 中有談到交易優勢，交易優勢從何而來？如何累積？

我們到底是為了什麼而交易？高勝率？還是賺大錢？

本期就讓我們來揭開交易最底層的面紗！

趨勢判斷與「勝率」有很直接的關係，培養辨別趨勢的能力可以讓你看清方向，協助你進行多空決策，擺脫流於賭博心態純靠運氣的業餘想法。

主要是因為逆勢交易如果做對了，他的利潤空間就會比順勢交易還要大，也就是抄底做多摸頂做空，賺得自然會比右側交易這種已經確認趨勢後再進場還要來得多，交易體驗上更加刺激也更容易讓人有成就感。

但是，逆勢交易的致命傷就是勝率不具優勢，尤其不是中長線交易更是如此。

因此，不要與趨勢作對，找出判斷趨勢的方法，讓趨勢跟你站在同一邊。

各位是否有聽過「停損要快，獲利要慢」這句話？

但這往往是大眾交易者的心魔，對不利於自己的虧損不願意及時止血，對獲利的部位卻又不願承擔回吐而匆忙離場。

或許是原始的人性作祟，或許是天生的情緒使然，然而，你想要成為少數長期穩定賺錢的交易者，就要做大眾交易者不想做的事 — 鋼鐵般執行停損、淡然地看待獲利。

值得注意的是，停損設定的方式要有效，太近或太遠都有弊端，重點是要把握「度」，設定太近沒辦法承擔市場正常的波動，設定太遠可能會造成虧損過大，或是趨勢長期不明朗時會負擔更多的時間成本，導致停損位置的有效性降低。

停利的部分，以我本身做中長線而言，行情剛走出來的賺錢初期儘量讓他有足夠的空間波動，如果一下收得太緊而平倉其實意義不大，很難讓資金更有效率地成長。直到有一定的獲利空間後，再慢慢收緊獲利出場的條件，避免有一大段盈利後還讓他大幅回吐，這也會讓你的交易效率降低。所以停利是先鬆後緊，先慢後快，讓獲利滾動，讓趨勢奔跑，僅可能讓行情推到相對高點後出場。

這一切的一切，都是為了擴大我們的「盈虧比」，也就是我平均獲利是平均虧損的幾倍，如果盈虧比為2，那我平均獲利就是平均虧損的2倍。

不同策略風格有自己的盈虧比，做短線的盈虧比不需要太高，但對勝率有一定的要求，中長線的盈虧比可以到2.5、3，甚至更高，若盈虧比越高勝率就可以較低。但不管怎麼樣，盈虧比增長的秘訣就在於停損停利點的把控，也是交易者至關重要的課題。

在相同勝率及盈虧比的策略之下，運用不同的單筆承擔風險(虧損金額占總金額比率)可以讓交易結果大相逕庭！

在可以獲利的策略下，單筆承擔風險越大，報酬率越高；反之，如果是一個虧損的策略，那單筆承擔風險越大，報酬率就越差，因此才說是一把雙面刃。

但能獲利的策略也不能無限放大風險，因為還涉及資金曲線回撤幅度的問題。回撤幅度與單筆承擔風險呈現正相關，10%單筆承擔風險的回撤幅度絕對大於5%單筆承擔風險的回撤幅度。

因此，一個可以獲利的策略，押重倉雖然可以讓報酬率大幅提高，但回撤幅度也會很深，應證高風險高報酬的道理，彼此具有同步效應。原本30%報酬率、中間最大回撤幅度10%的資金曲線，放大部為規模後可能就變成報酬率100%，最大回撤幅度50%的情況，賺100萬可能回吐50萬，應該大部分的交易者是難以承受的，專業交易者通常也不容許有如此大的資金回撤幅度。

總而言之，有獲利特性的策略是執行交易的先決條件，再運用適當的資金管理讓報酬與風險適當地伸縮，請務必優先考慮最大風險(資金回撤幅度)自己是否可以承擔，再考慮進行比較大膽的資金管理方式。

根據交易者的交易週期，會有各自的交易頻率。看5分K、15分K或1小時K的交易者操作頻率通常會比看日線、週線的交易者還要高。

這就牽涉到交易者的風格偏好問題，越短期隨機性越高、越長期趨勢性越明確，請交易者考慮一下，如果要做10年、20年甚至30年，什麼樣的交易頻率是自己可以長期持續的呢？

言歸正傳，交易頻率一樣太高太低都有一定的壞處。交易頻率太高，隨機性相對會比較強，容易影響勝率表現，對時間跟精力的要求也比較高；交易頻率太低，可能策略太過嚴苛，或是交易週期太長，看到週線以上的級別，進而導致交易效率降低。

一樣，這是考驗交易者對於「度」的把握，選擇最適合自己的交易頻率，並努力提升自己的交易效率，交易條件做適度的放寬或收緊，但這需要一定的經驗，可以放到交易中期以後再持續精進。

另外，交易者難免會碰到錯過交易機會的情形，除了勤做功課、關注市場脈動，設定警示通知也非常重要，可以讓你在處理其他事情時，減少錯過行情的次數，進而提升交易系統的「執行力」，儘量做到100%的穩定發揮。否則，假如交易系統出現10次交易，其中4筆獲利、6筆虧損，我們偏偏做到其中的4筆虧損和1筆獲利，這樣交易結果就會與系統本身產生落差，最壞的情況是你認為是系統的問題而把它給扔了。

本次內容我們探討了交易的四大元素，包括勝率、盈虧比、單筆承擔風險與交易頻率，分別對應到順應趨勢、有效停損停利、資金管理及交易機會的把控。

每一項元素對交易結果都是環環相扣，且彼此間不乏出現抉擇與取捨問題，但這次內容最重要的是希望大家能以這四大元素檢驗自己的交易策略，正確看待趨勢、停損停利、資金管理與交易頻率，並應用在交易系統的精進上。

我們的目標就是要讓自己的每筆交易具備一定的優勢，經過長期重複執行，把累積的優勢轉換成穩定盈利，讓資金變成一顆雪球，在交易的路上越滾越大！