最大幅度分析法 | Part 2 MAE-Profit/Loss Chart建立

前一篇文章建立了單次策略的紀錄方法，也認識了時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。

本篇文章主要針對累積一定數量之交易結果進行回測分析，目的為探討策略的好壞，同時學習MAE-Profit/Loss Chart建立。

關於MAE-Profit/Loss Chart的介紹如下，請參閱附圖與手寫講義：

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1.Profit/Loss (P/L) = 出場點-進場點之最終損益，表示此筆交易是否賺錢，賺了多少。

2.在X>0處表示此交易賺錢、X<0處表示此交易賠錢、X=0處表示損益兩平。

3.在X<0處有一條斜率=-1的斜線，那條線的意義為該次交易的虧損=最大回檔(MAE)。

4.由於單筆交易最大虧損頂多=最大回檔(MAE)，故斜線下方不會有數據點。

5.數據點的分布具有個別意義，A點為低回檔高獲利、B點為高回檔低損失、C點為損失=最大回檔。

若策略沒有放停損的話，Profit/Loss - MAE Chart虧損交易就會往左上角分布，所以Profit/Loss - MAE Chart的重點在於導入停損點(Stop Loss，SL)的概念。

參考影片：金融梟#2

手寫講義：GOOGLE雲端