20230909正2雜談-短波下跌的正2表現 vs 0050

前言：

由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文

因此建立專區放置正2雜談系列文章

在搬動整理舊文的時候，

如果有一些新的東西，

也會一併更新上去。

以下正文：

這個標題，

在我的每日研究及紀錄裡，

是老生常談了，

在這個社團也看到很多高手，

及對槓桿etf有研究的人。

是個取經的好地方。

目前大盤走盤跌，

在「理論」上，對於正2是很不利的，

那麼來看看盤跌段，

正2的表現。

大盤在9/6～9/8，

三天下跌215點，

0050在9/8下跌0.44％

00631L在9/8下跌0.3％

正2在9/8的單日跌幅，

不但沒有0050的2倍，

還跌的比0050少，

這對於有在長期觀察的我來說，

已經見怪不怪。

那麼反對正2，

認為正2在指數下跌時會很慘的人，

又該如何解釋這個現象？

月波段來看，

在這篇文：「20230810正2雜談-大盤下跌800點之正2表現」中，

偶然間發現，正2在今年3月起，

常常有3倍於0050的表現，

當時每日紀錄如下：

8/10：正2 +21％；0050 +7％

8/9：正2 +24％；0050 +8％

8/8：正2 +24％；0050 +8％

8/7：正2 +27％；0050 +9％

8/4：正2 +24％；0050 +8％

8/2：正2 +24％；0050 +8％

而這個紀錄，

至今仍在持續。

3/14～9/8的比較如下：

正2 ： +19.91％；

0050： +5.79％（註：不含息）

正2的報酬率，

大約是0050的3.43倍，

而且除權息旺季7、8月已過

大盤又處在盤跌段，

這就比較少見了。

通常我的紀錄，

正2是0050的1.7～2.2倍

很少來到3倍以上。

結論：

上漲正2贏，

盤整正2贏，（逆價差吸收）

盤跌正2贏（跌比較少），

下跌正2贏（跌比較少），

都給你玩就好囉。

正2雜談文章專欄：

https://vocus.cc/2xetf/home