Chris C.
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擁有超過十年衍生性金融商品、風險管理與金融系統實施經驗的金融科技顧問。想要將複雜的金融概念轉化為實用的Python與QuantLib程式應用，樂於分享市場經驗與程式實作的所見所學。
在金融市場中，從外匯、利率交換、選擇權，到複雜結構型商品，每一種商品背後，都仰賴嚴謹的模型運算與穩定的計算工具。QuantLib 作為一套專為金融商品設計的開源程式庫，提供了從定價模型、利率與波動率曲線到風險分析的完整能力，讓理論走向實務。透過這裡跟大家分享如何使用QuantLib-Python這強大的工具。
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在利率衍生商品交易中，衡量市場利率變動對部位淨現值的影響是風險管理的核心任務之一。PV01（Price Value of a Basis Point），即當利率變動一個基點（0.01%）時，部位的淨現值變動金額，是最基本也最常被使用的利率風險衡量指標。本文透過利率交換交易來說明如何計算這PV01。
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在實務上，金融商品定價與風險分析中，經常需要查詢任意時點的 zero rate 或 discount factor。但實際市場上並不會幫你報價每一個日期，這時就需要用到插補法 (Interpolation) 來從利率曲線中找出合適的數值。
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LIBOR 退場後，SOFR（Secured Overnight Financing Rate）成為美元計價金融工具的主要基準利率之一。為了能對 SOFR 基礎的利率交換（Interest Rate Swap, IRS）產品進行評價與風險管理，我們需要建立一條貼近市場的 SOFR 曲線。
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以 TWD TAIBOR 利率交換（IRS）曲線 為例，一步一步示範如何透過 QuantLib Python 建立一條完整的利率交換曲線與驗證其合理性。
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結合金融市場實務與QuantLib Python程式範例，快速理解台幣與美元利率交換的設計與評價邏輯
在利率衍生性商品或債券中，現金流（Cashflow）建構是一個不可或缺的步驟。本篇文章介紹QuantLib中用來生成一連串現金流的物件工具。
在使用 QuantLib Python建構與定價以隔夜利率為基礎的衍生性金融商品（如 SOFR Swap、ESTR Swap）時，OvernightIndexedCoupon 是一個核心元件。本篇文章將深入解析該物件的設計概念、計算邏輯、內建的定價器（Pricer），以及實務應用上的注意事項。
浮動利率利息（Floating Rate Interest）往往是根據某種銀行間拆款(Interbank Bank Offering Rate, IBOR) 指標利率（如過往的USD LIBOR、TAIBOR）來決定。QuantLib 提供的 IborCoupon物件能幫助我們迅速計算出浮動利息。
在金融市場中，利率無所不在，從存放款利率、債券殖利率到衍生性金融商品定價，無不與「時間價值」息息相關。隨著全球轉向無風險利率（RFRs）作為新一代定價基準，如SOFR（美國）、ESTR（歐元區）、TONA（日本）等，這篇文章帶你認識這些新的利率指標與QuantLib Python中的應用。
在使用 QuantLib Python建構金融商品或是利率衍生商品現金流時，Date、Calendar 與 Schedule 是最基本且重要的元件。這些元件看似簡單，實際上在處理金融市場中的現金流日期展開邏輯扮演著重要的角色。了解這些基礎物件的運作將有助於後續對這程式庫的學習。
